Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 51
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Donc, juste un rappel, ça a commencé il y a une semaine avec ça :
Voici deux jours dans la M5 tf. Pour voir ce qui s'est passé ensuite, montrons encore 7 jours, qui sont presque écoulés maintenant (cela fait un peu moins de 7 jours, mais ce n'est pas le sujet) :
Le désalignement a toujours le même signe, mais comme je l'ai dit, petit. Nous avons commencé avec environ 70 perroquets, maintenant c'est 23,6.
Non. La beauté réside dans la stabilité du système. Il est clairement démontré, une semaine entière sur le marché, que les coefficients ont été choisis correctement, en ce sens que pendant toute la semaine, rien n'a bougé.
Jusqu'à présent, il est clairement démontré que vous avez dépassé le drawdown, deux fois plus important que le profit pris. L'avez-vous testé sur le long terme ?
Ainsi, 5 tours s'avèrent rentables. Bien que la dernière se soit avérée être un temps d'attente flou. Plus près de la nuit, je répéterai le glas avec une ouverture le vendredi soir avant la fermeture des marchés.
Personnellement, je n'ai pas besoin de plus d'astuces ... Les formules seraient agréables à voir ... :) :):)
Cher khorosh, de quelle explication avez-vous besoin en dehors de ce que j'ai expliqué en détail ? De l'arithmétique pure, simple. Vous considérez les incréments. Vous obtenez une formule stricte ( !) liant les incréments de delta_EURGBP à delta_EURUSD, et les incréments de delta_GBPUSD.
Je peux afficher ces ratios simples un peu plus tard (peut-être demain). Vous voyez, en bref, comment décomposer un trade EURGBP en une paire de trades EUR/quelque chose et GBP/quelque chose (quelque chose peut être USD).
La réponse à votre question est donc la suivante : lorsque vous négociez une combinaison linéaire EUR/quelque chose et GBP/quelque chose, vous avez la possibilité de gérer les actions EUR et GBP dans la transaction de manière indépendante, alors que dans la transaction EURGBP, le ratio des actions EUR et GBP est prédéfini par la valeur EURGBP à l'ouverture de la transaction (et ce ratio prédéfini sera très rarement exactement ce dont vous avez besoin).
Parlons de l'objectif final. Le ratio des lots ne sera pas suffisant. Faisons une expérience mentale. Supposons que nous ayons entré l'euro et la livre sterling sur une seule et même section du marché dans un cas (avec un certain ratio de lots calculé de manière optimale), et que nous ayons entré l'euro, dans le second cas, avec le lot, calculé pour obtenir exactement le même profit, que dans le premier cas. Les heures d'entrée et de sortie sont les mêmes dans les deux cas.
Maintenant, faisons quelques hypothèses. En quoi la première variante peut-elle être meilleure ? Il n'y a pas beaucoup de choix à faire. 1) Peut-être que la variante 1 aura un drawdown maximal moindre ? 2) Peut-être est-il plus facile de trouver le bon moment d'entrée et de sortie, plus précis, dans la première variante ? Qu'est-ce qui pourrait être mieux dans l'option 1 ? Rien d'autre ne me vient à l'esprit. Vous pouvez peut-être ajouter quelque chose d'autre. Malheureusement, je n'ai pas de réponses aux questions posées, et encore moins de preuves mathématiques.
... Dans un cas, j'ai entré l'euro et la livre (avec un ratio de lot calculé de manière optimale), et dans le second cas, j'ai entré l'euro et la livre, avec un lot calculé pour réaliser exactement le même bénéfice que dans le premier cas. Les heures d'entrée et de sortie sont les mêmes dans les deux cas.
Vous vous obstinez à ne pas comprendre ce que je dis. Je vais peut-être écrire des formules. Encore une fois : si le " moment de sortie " et les taux au " moment de sortie " sont inconnus à l'avance, alors il est impossible de " rentrer avec la livre euro, le lot calculé pour faire exactement le même profit ".
L'heure de Moscou est 21:25. Refaisons le numéro de la mort (ouvert le vendredi soir). La disposition est la suivante :
Évidemment, l'EURUSD doit être acheté et le GBPUSD doit être vendu en conséquence. Rapport de volume : 2,706.
Le Focus 6 a commencé. La divergence de 65 "perroquets" n'est pas considérable, bien sûr, il y a une probabilité qu'elle augmente (les transactions iront dans le rouge) au début, et seulement ensuite il y aura un effondrement. Espérons que cette fois, l'effondrement ne sera pas si long.
Grigori.S.B:
... GBPUSD - 2.8*EURUSD synthétique n'augmente pas les chances de succès. Mais elle ne les diminue pas non plus, comme n'importe quelle autre.
Synthétique avec un coefficient constant de 2,8 - probablement. Synthétique avec les probabilités calculées pour un moment donné dans le temps - elle augmente. Elle peut en effet être plus facile à prévoir, en raison de certaines symétries supplémentaires.
Salutations !
L'accord ne devrait pas durer si longtemps... Pour une durée de M5. Sur une période aussi courte, je pense que la durée du trade devrait être d'une journée maximum ...
Je suis d'accord. Mais il y a toutes sortes de choses. Vous pouvez soit accepter la perte, soit attendre. Tant que l'on comprend que le signe de divergence va dans le sens de la transaction ouverte, il est logique d'attendre. Mais il est bon d'admettre la perte et de la compenser par le prochain mouvement (réussi). En fait, les deux approches sont presque aussi raisonnables l'une que l'autre jusqu'à surestimer le volume des lots. Notez que j'ai commencé avec 2,795 il y a une semaine, et que mon ratio est maintenant de 2,706. La "différence cumulée dans l'estimation du rapport de volume idéal" est donc faible, 0,089, c'est-à-dire 0,089/2,795 = 3 %. Il était donc logique d'attendre, car le "nouveau coup" serait essentiellement le même. Dans le cas contraire, il aurait été plus logique de procéder à un ajustement (en fermant une petite partie du commerce, ou en l'augmentant).
Vous vous obstinez à ne pas comprendre ce que je vous explique. Je vais peut-être écrire des formules. Encore une fois : si le " moment de sortie " et les taux au " moment de sortie " ne sont pas connus à l'avance, alors vous ne pouvez pas " entrer dans l'Euro, avec le lot, calculé pour faire exactement le même profit ".
Je ne comprends pas. Qu'essayez-vous de dire, qu'avec le trading de paires, le profit sera toujours plus grand ? Qu'est-ce qui nous empêche de fixer un tel lot pour l'euro-livre afin que le bénéfice ne soit pas inférieur à celui obtenu en négociant l'euro et la livre sur n'importe quel lot.
Ce sont toutes des excuses. Pouvez-vous nous dire précisément quel est cet avantage ? Peut-être la qualité du trading, peut-être moins de temps sur le marché, peut-être des entrées et sorties plus précises, peut-être que vous pouvez gagner plus ? Vous n'avez pas dit ce qui est mieux exactement, et je ne pense pas que vous le ferez, car je soupçonne qu'il n'y a aucun avantage. Si vous pouvez me dissuader de le faire et le prouver, j'en serais heureux. Alors peut-être que je m'engagerai sérieusement dans l'échange de paires.