Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 50

 
secret:

La prochaine fois, vous n'aurez peut-être pas assez de dépôt pour attendre un bénéfice. C'est ce qu'on appelle le "sur-assis".

Non. La beauté réside dans la stabilité du système. Il est clairement démontré, une semaine entière sur le marché, que les ratios ont été choisis avec compétence, dans le sens où rien n'a bougé pendant toute une semaine. De plus, pendant cette période, nous savions quel était le signe d'inadéquation, dans quelle direction se placer. Alors je me suis levée. Ce n'était pas si difficile, quand on sait que le décalage était destiné à s'aplanir. Après tout, la corrélation des courbes supplémentaires est strictement égale à un. Le fait qu'un jour, deux jours ou une semaine se soient écoulés ne change rien : si le décalage est là, il s'effondrera. Je vous montrerai les photos plus tard.
 
Renat Akhtyamov:

Presque, c'est juste que ce n'est pas le bon chemin et pas l'inverse.


Oui, à moitié le contraire et à moitié pas l'inverse).

 
Mikhael1983:
Fermé. Mais c'est vendredi soir. Pas encore sur l'ordinateur, on verra plus tard ce que ça donne sur les graphiques. Un bénéfice de 375 $. Pas beaucoup, mais pas trop peu : la plupart du temps, le moins était à peu près le même, moins 300-400 dollars. Parfois jusqu'à moins 700.

$375. Je vais acheter deux bonnes bouteilles de vin.

Me donneras-tu une chance de faire un tour dans le monde réel ?

 
Mikhael1983:
Non. La beauté réside dans la stabilité du système. Il est clairement démontré, une semaine entière après le début du marché, que les coefficients ont été choisis avec compétence, en ce sens que pendant une semaine entière, rien n'a bougé. De plus, pendant cette période, nous savions quel était le signe d'inadéquation, dans quelle direction se placer. Alors je me suis levée. Ce n'était pas si difficile, quand on sait que le décalage était destiné à s'aplanir. Après tout, la corrélation des courbes supplémentaires est strictement égale à un. Le fait qu'un jour, deux jours ou une semaine se soient écoulés ne change rien : si le décalage est là, il s'effondrera. Je vous montrerai les photos plus tard.

Peut-être connaissez-vous la réponse à la question que j'ai posée ici?

О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
  • 2020.01.17
  • www.mql5.com
Доброго времени суток. В преддверии нового года решил сделать достоянием общественности один из очевидных выводов о природе рынка...
 
khorosh:
Mais quelqu'un a-t-il vu sur internet ou peut-être le sait-il lui-même, existe-t-il une explication utilisant les mathématiques, que le trading de la paire EUR/quelque chose est plus rentable que le trading de leur croisement. Je n'ai pas encore trouvé de preuve rigoureuse pour moi-même.

Cher khorosh, de quelle explication avez-vous besoin en dehors de ce que j'ai expliqué en détail ? De l'arithmétique pure, simple. Vous considérez les incréments. Vous obtenez une formule stricte ( !) liant les incréments de delta_EURGBP à delta_EURUSD, et les incréments de delta_GBPUSD.

Je peux afficher ces ratios simples un peu plus tard (peut-être demain). Vous voyez, en bref, comment décomposer un trade EURGBP en une paire de trades EUR/quelque chose et GBP/quelque chose (quelque chose pourrait être USD).

La réponse à votre question est donc la suivante : lorsque vous négociez une combinaison linéaire EUR/quelque chose et GBP/quelque chose, vous pouvez gérer les actions EUR et GBP dans une transaction de manière indépendante, alors que dans une transaction EURGBP, le ratio des actions EUR et GBP est prédéfini par la valeur de l'EURGBP au moment de l'ouverture de la transaction (et ce ratio prédéfini sera rarement exactement ce dont vous avez besoin).

 
Mikhael1983:
Non. La beauté réside dans la stabilité du système. Il est clairement démontré, au cours d'une semaine sur le marché, que les coefficients ont été sélectionnés avec précision, c'est-à-dire que rien ne s'est déréglé pendant toute la semaine. De plus, pendant cette période, nous savions quel était le signe d'un décalage, dans quelle direction se placer. Alors je me suis levée. Ce n'était pas si difficile, quand on sait que le décalage était destiné à s'aplanir. Après tout, la corrélation des courbes supplémentaires est strictement égale à un. Le fait qu'un jour, deux jours ou une semaine se soient écoulés ne change rien : si le décalage est là, il s'effondrera. Je vous montrerai les photos plus tard.

Je ne suis pas d'accord. Une bougie, similaire au 12.12.2019, dans la mauvaise direction et c'est le dépôt d'adieu. Vous devez limiter les pertes en cas d'entrée infructueuse... Sans cela, la longue portée sera définitivement une perte.

 
Mikhael1983:
Sinon, je vais vous montrer une capture d'écran de mon ordinateur.

Ici.

 
Mikhael1983:

Cher khorosh, de quelle explication avez-vous besoin en dehors de ce que j'ai expliqué en détail ? De l'arithmétique pure, simple. Vous considérez les incréments. Vous obtenez une formule stricte ( !) liant les incréments de delta_EURGBP à delta_EURUSD, et les incréments de delta_GBPUSD.

Je peux afficher ces ratios simples un peu plus tard (peut-être demain). Vous voyez, en bref, comment décomposer un trade EURGBP en une paire de trades EUR/quelque chose et GBP/quelque chose (quelque chose pourrait être USD).

La réponse à votre question est donc la suivante : lorsque vous négociez une combinaison linéaire EUR/quelque chose et GBP/quelque chose, vous pouvez gérer les actions EUR et GBP de la transaction de manière indépendante, alors que dans une transaction EURGBP, le ratio des actions EUR et GBP est prédéfini par la valeur EURGBP à l'ouverture de la transaction (et ce ratio prédéfini sera très rarement exactement ce dont vous avez besoin).

Eh bien...

pas

il s'agira simplement de l'EURGBP et de l'une des deux options du bonus : EURUSD ou GBPUSD.

Enfin, et c'est le plus intéressant, d'où venait le signal de fermeture, était-il présent ?
 
Mikhael1983:

Cher khorosh, de quelle explication avez-vous besoin en dehors de ce que j'ai expliqué en détail ? De l'arithmétique pure, simple. Vous considérez les incréments. Vous obtenez une formule stricte ( !) liant les incréments de delta_EURGBP à delta_EURUSD, et les incréments de delta_GBPUSD.

Je peux afficher ces ratios simples un peu plus tard (peut-être demain). Vous voyez, en bref, comment décomposer un trade EURGBP en une paire de trades EUR/quelque chose et GBP/quelque chose (quelque chose peut être USD).

La réponse à votre question est donc la suivante : lorsque vous négociez une combinaison linéaire EUR/quelque chose et GBP/quelque chose, vous pouvez gérer les actions EUR et GBP dans une transaction indépendamment. Dans une transaction EURGBP, le ratio des actions EUR et GBP est prédéfini par la valeur EURGBP à l'ouverture de la transaction (et ce ratio prédéfini sera rarement exactement ce dont vous avez besoin).

Attendre... :)

Je suis impatient... Et aujourd'hui ? :) :):) Vendredi soir, ce serait bien...

Kolya est ici pour me voir... Je suis libre ! :) :):)

 
Renat Akhtyamov:
Et surtout, d'où venait le signal de fermeture, était-il présent ?

La raison pour laquelle j'ai fermé était que c'était déjà vendredi soir et je ne voulais pas laisser ça pour la semaine prochaine. Je me suis demandé quel était le désalignement. Mon sentiment est qu'il n'était pas trop différent de zéro, et que je n'ai pas manqué beaucoup de profit. Maintenant, je vais construire l'histoire pour la semaine et nous verrons.