Article VS Peep - page 127
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Où suis-je en train de contredire mes propres mots ?
Un
Deux
Trois
Je réalise que vous allez maintenant me répéter que c'est mql et que nous sommes des programmeurs et que nous avons notre propre point technique.
Mais ici, il n'est pas précisé dans la documentation qu'il s'agit d'un terme technique.
Et les programmeurs que vous nourrissez sont désorientés par leur compréhension du terme clause.
Il y avait un sondage dans le fil de discussion suivant, et il montre clairement comment les programmeurs connaissent la terminologie financière.
Vous écrivez des programmes pour des clients financiers (traders).
Et je comprends que tout le monde est juste habitué à la terminologie.
Mais cette terminologie ne vit que dans mql et pas plus.
GRudzaniens, il n'y a pas lieu de se disputer.
Il serait préférable de montrer une meilleure façon d'indiquer dans les paramètres d'entrée la même marge (en termes de perte d'argent) pour le Stop Loss pour les deux chiffres à quatre et cinq.
Un
Deux
Trois
Je comprends que vous allez maintenant me répéter que c'est mql et que nous sommes des programmeurs et que nous avons notre propre point technique.
Mais ici, il n'est pas précisé dans la documentation qu'il s'agit d'un terme technique.
Et les programmeurs que vous nourrissez sont désorientés par leur compréhension du terme clause.
Il y avait un sondage dans le fil suivant, et il montre clairement comment les programmeurs connaissent la terminologie financière.
Vous écrivez des programmes pour des clients financiers (traders).
Et je comprends que tout le monde est juste habitué à la terminologie.
Mais cette terminologie ne vit que dans mql et pas plus.
Je vois. Ce n'est pas ce dont vous parlez. Je ne pouvais même pas comprendre ce dont tu parlais. Vous êtes un troll ? Ou vous ne comprenez vraiment pas ?
Ce n'est pas du trollage, ce sont des faits, vous avez demandé des références, je les ai fournies.
Mais vous ne comprenez pas non plus que vous avez d'abord exhorté le programmeur à utiliser une terminologie correcte, puis que vous avez immédiatement détourné cette terminologie pour en faire une mauvaise.
Avoir tordu l'objet divisible du monde dans l'objet indivisible de votre mql, et ensuite avoir eu l'idée de l'appeler technique. Vous l'inventez au fur et à mesure.
Et vous exhortez un programmeur à écrire correctement. C'est la contradiction dans vos opinions, la pureté et l'alphabétisation des programmeurs qui écrivent en mql.
En général, je n'ai vraiment rien de plus à dire. Je suis sur ma propre vague, sur la bonne vague.
GRudzaniens, il n'y a pas lieu de se disputer.
Il serait préférable de montrer une meilleure façon d'indiquer dans les paramètres d'entrée la même marge (en termes de perte d'argent) pour le Stop Loss pour les deux chiffres à quatre et cinq.
GRudzaniens, il n'y a pas lieu de se disputer.
Il serait préférable de montrer une meilleure façon d'indiquer dans les paramètres d'entrée la même marge (en termes de perte d'argent) pour le Stop Loss pour les deux chiffres à quatre et cinq.
Dans la différence de prix, définissez le prix. Par exemple, fixez 100 pips sur une entrée à quatre chiffres comme suit : 0,0100.
Cette entrée fonctionnera de la même manière sur 4 et 5 chiffres.
Mais vous n'avez pas du tout à vous soucier de ces problèmes de "professionnels".
Les paramètres doivent-ils être définis comme une perte/gain en argent ? Ou en pourcentage d'un certain montant ? Le calcul en pips serait alors simple. Cependant, vous n'auriez même pas besoin de le faire - il suffirait de comparer le bénéfice/la perte avec la valeur calculée.
Nan, c'est comme ça que les deux espèces vont se croiser dans un mutant. La taille du stop est la portée de l'action du prix, et à partir de la perte en argent ou en pourcentage, la taille de la position est calculée sur la base de la taille déjà connue du stop - c'est le MM.
Il existe différentes méthodes de calcul de la distance StopLoss. Pas seulement en tant que norme dans le terminal.