L'indicateur du système de Sultonov - page 31

 
Georgiy Merts:

Non.

Je le pensais aussi.

En conséquence, les TS fastidieux de la Ligue donnent des résultats qui ne sont pas pires que ceux des systèmes les plus complexes et sophistiqués comportant un nombre considérable de règles. Et ils meurent avec la même fréquence. Les systèmes complexes n'ont donc aucun sens : ils donnent les mêmes résultats que les systèmes les plus simples, mais leur mise en œuvre demande beaucoup plus d'efforts.

Par conséquent, toutes les CT ne disposent pas d'une logique unique, adéquate, et agissent au petit bonheur la chance. Vous ne savez pas quand vous devez vous attendre à de la malchance de la part de ce genre de TS. Conclusion - Jusqu'à présent, il n'y a pas de CTs normaux dans le Forex.

 
Georgiy Merts:

Non.

Je le pensais aussi.

En conséquence, les CT les plus ennuyeux de la Ligue affichent des résultats qui ne sont pas pires que ceux des systèmes les plus compliqués et les plus intelligents comportant un grand nombre de règles. Et ils meurent avec la même fréquence. Les systèmes complexes n'ont donc aucun sens : ils donnent les mêmes résultats que les systèmes les plus simples, mais leur mise en œuvre demande beaucoup plus d'efforts.

J'ai une pratique inverse. Chacun de mes systèmes est de plus en plus complexe et sa stabilité augmente. Le dernier robot a fonctionné régulièrement avec les mêmes paramètres sur 28 paires de devises pendant 11 ans et sur 28 actions pendant 6 ans. Il utilise les M1 pour l'analyse et n'est pas un scalpeur de test. C'est-à-dire qu'il ne va pas mourir, contrairement aux systèmes simples et douteux. Actuellement, je suis en train d'améliorer sa complexité, mais sa stabilité sera encore plus grande. Le seul problème est qu'il consomme trop de ressources.

 
Maxim Romanov:

J'ai une pratique inverse. Chacun de mes systèmes devient de plus en plus complexe et, par conséquent, de plus en plus stable. Le dernier robot a fonctionné de manière constante avec les mêmes paramètres sur 28 paires de devises pendant 11 ans et sur 28 de mes actions pendant 6 ans. Il utilise les M1 pour l'analyse et n'est pas un scalpeur de test. C'est-à-dire qu'il ne va pas mourir, contrairement aux systèmes simples et douteux. Actuellement, je suis en train d'améliorer sa complexité, mais sa stabilité sera encore plus grande. Le seul problème est qu'il consomme beaucoup de ressources.

Plus sur les ressources, si vous le voulez bien ?
 
Yousufkhodja Sultonov:

Par conséquent, toutes les CT ne disposent pas d'une logique unique, adéquate, et agissent au petit bonheur la chance. Vous ne savez pas quand vous devez vous attendre à de la malchance de la part de ce genre de TS. Conclusion - Jusqu'à présent, il n'y a pas de TS normal dans le Forex.

Non. Juste tous les CT de la Ligue ont un fer, et une logique très simple. Nous n'attendons aucune "méchanceté" de leur part. Parfois, une banane est juste une banane.

C'est l'avantage d'une TS simple, qui a peu de degrés de liberté - soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas, et il y a peu de "demi-tons".

Et à propos de "rien de normal" - je publie régulièrement les résultats du CT de la Ligue. Et il y a de très bons systèmes qui fonctionnent depuis des mois.

 
Uladzimir Izerski:

Vous avez piétiné au même endroit pendant une décennie et ne pouvez pas comprendre que la prochaine barre est toujours une inconnue, mais la tendance de N barres peut suggérer une direction, mais pas le fait qu'elle soit précise et correcte).

Il existe des moyens plus simples d'obtenir un bon résultat sans calculs compliqués. Il s'agit de la différence entre les prix d'ouverture et de clôture pour une certaine période de temps, mais ce sont des barres prêtes, des chandeliers.

1. Pas 10, mais 8, je n'ai pas piétiné, et j'ai créé 2 stratégies, et elles se sont toutes deux avérées exploitables pendant de longues périodes, et sur l'efficacité, tolbko a quelques fois dépassé la banque - environ 10% par an. Mais ils ont été utiles dans d'autres domaines : l'URM est devenu le tueur de l'économétrie et des statistiques, et la théorie du marché a sauvé le problème de la description précise des bénéfices des démagogues du Nobel.

2. Racontez vos contes de fées à vos petits-enfants.

 
Maxim Romanov:

J'ai une pratique inverse. Chacun de mes systèmes devient de plus en plus complexe et, par conséquent, de plus en plus stable. Le dernier robot a fonctionné de manière constante avec les mêmes paramètres sur 28 paires de devises pendant 11 ans et sur 28 de mes actions pendant 6 ans. Il utilise les M1 pour l'analyse et n'est pas un scalpeur de test. C'est-à-dire qu'il ne va pas mourir, contrairement aux systèmes simples et douteux. Actuellement, je suis en train d'améliorer sa complexité, mais sa stabilité sera encore plus élevée. Le seul problème est qu'il consomme beaucoup de ressources.

Hmm... Je vous envie. Je me demande pourquoi vous n'avez pas encore gagné tout l'argent du monde.

 
Yousufkhodja Sultonov:

1. Non pas 10, mais 8, non pas en piétinant, mais en créant 2 stratégies, et elles se sont toutes deux avérées exploitables sur de longues périodes, et en termes d'efficacité, tolbh plusieurs fois celle de la banque - environ 10% par an. D'un autre côté, ils ont été utiles dans d'autres domaines : l'URM est devenu le tueur de l'économétrie et des statistiques, et la théorie du marché a sauvé le problème de la description précise des bénéfices des démagogues du Nobel.

Vous êtes sérieux ?
 
Yuriy Asaulenko:
Vous êtes sérieux ?

Assez sérieusement, mais brièvement. Il n'existe pas de fonction ou de combinaison de fonctions qui puisse décrire plus précisément une série de données de processus continus, tant techniques que sociaux. Jusqu'à présent, il n'existait pas de formule précise de calcul des bénéfices qui tienne compte de manière adéquate de tous les coûts fixes et variables d'un entrepreneur ou d'une entreprise. Ce problème a été résolu avec une précision informatique. Elle se résolvait autrefois sur les "doigts" avec des graphiques obscurs, montrant le "désir des acheteurs" - à la baisse, et le "désir des vendeurs", qui semblait déterminer le prix et le profit optimaux. En même temps, ils n'ont même pas rougi, sachant l'approximation ou l'impossibilité de déterminer les désirs.

 
Yousufkhodja Sultonov:

1. Non pas 10, mais 8, non pas en piétinant, mais en créant 2 stratégies, et elles se sont toutes deux avérées exploitables sur de longues périodes, et en termes d'efficacité, tolbh plusieurs fois celle de la banque - environ 10% par an. Mais ils ont été utiles dans d'autres domaines : l'URM est devenu le tueur de l'économétrie et des statistiques, et la théorie du marché a sauvé le problème de la description précise des bénéfices des démagogues du Nobel.


Du matériel électronique est-il disponible ? Intéressant de voir de quoi il s'agit.

 
Andrey Gladyshev:

Le matériel est-il disponible sous forme électronique ? C'est intéressant de voir de quoi il s'agit.

https://www.mql5.com/ru/articles/250


https://www.mql5.com/ru/articles/1825

Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
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к. т. н., доцент кафедры Экономики и предпринимательства  Института Экономики и Торговли Таджикского государственного университета коммерции ( ИЭиТ ТГУК )  УДК 330.115 Введение Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, которые, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и...