De la théorie à la pratique - page 924
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Toujours dans le même ordre d'idées, est-il possible ou non de tirer quelque chose de valable des augmentations de prix ? Il me semble que la question n'est pas encore close.
de deux semaines.
Je soupçonne que les absurdités décrites dans ce fil de discussion fonctionnent, mais seulement et exclusivement pour certaines périodes de trading, les fameux "cycles". Je me souviens que dans cette branche, Demko était un expert des cycles commerciaux.
Par exemple, vous ne pouvez pas choisir la taille d'une fenêtre coulissante sur une balle - elle doit correspondre à une certaine cyclicité du marché.
Je l'ai trouvé :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Nikolay Demko, 2018.08.30 19:15
Différents auteurs écrivent différemment parce qu'ils ont tous une chose en commun, ils prennent tous une sorte de périodicité, une périodicité économique raisonnable.
Je peux les énumérer toutes : les sessions de négociation, la première périodicité, elle se répète quotidiennement.
Ensuite, il y a une périodicité hebdomadaire : chaque vendredi, beaucoup de gens ouvrent leurs positions, le lundi. Le mercredi, c'est le jour du double échange.
Ensuite, il est mensuel. C'est compréhensible, chaque entreprise fait des rapports mensuels.
Puis trimestrielle, puis saisonnière été-hiver.
Annuel. Cinq ans. 12 ans.
60 ans. Cycles de Kondratieff.
A cela s'ajoute la périodicité des indicateurs économiques. Ils ne sont pas publiés périodiquement dans le temps, mais avec des conditions de calendrier (comme le dernier jeudi du mois, il peut se déplacer entre des périodes de 3 à 5 semaines, bien qu'en moyenne - 4), mais tout le monde connaît la date de leur libération à l'avance.
Le cycle quotidien de la volatilité est le plus prononcé, je vous ai écrit sur la fenêtre = jour il y a 300 pages.
Je m'en souviens. Je l'utilise maintenant - c'est théoriquement solide, sans aucun doute. Mais ça ne semble pas juste... Je ne peux pas encore l'expliquer avec des mots.
Je soupçonne que les absurdités décrites dans ce fil de discussion fonctionnent, mais seulement et exclusivement pour certaines périodes de trading, les fameux "cycles". Dans cette branche, l'expert des cycles commerciaux était Demko.
Par exemple, vous ne pouvez pas choisir la taille d'une fenêtre coulissante sur une balle - elle doit correspondre à une certaine cyclicité du marché.
Je l'ai trouvé :
enfin :-)
Le jour ou les deux jours sont encore en partie dictés par l'interbancaire, mais il y a aussi des contrats à terme qui sont retirés après des mouvements brusques et ainsi de suite.
et les différents instruments sont soumis à des cycles différents. Tous ont des cycles hebdomadaires, l'euro, la livre et le franc (en baisse) ont des cycles quotidiens.
Sur le Juif, on peut tracer des cycles jusqu'à 30 minutes, c'est pourquoi certains disent que c'est "frénétique" :-)
Je m'en souviens. Je l'utilise maintenant - c'est théoriquement solide, sans aucun doute. Mais ça ne semble pas juste... Je ne peux pas encore l'expliquer avec des mots.
Le plus simple est de prendre une vague comme fenêtre, c'est un canal que vous pouvez analyser en toute sécurité.
Vous ignorez les vagues. C'est votre erreur.
Le plus simple est de prendre une vague comme fenêtre, c'est le canal que vous pouvez analyser en toute sécurité.
Vous ignorez les vagues. C'est votre erreur.
Je ne sais pas comment choisir une fenêtre coulissante et si elle doit en être une. Et s'il s'agit d'une probabilité égale, ou si, comme le pense Automat, ce sont les TF les plus anciennes qui priment, c'est-à-dire des fenêtres géantes...
Dans le passé, c'était clair comme le jour pour moi - la fenêtre doit être telle qu'un flux de cotations pseudo-Poisson y soit observé - la journée est idéale pour cela.
Cependant, mon infâme trade EURJPY a montré que ce n'était pas le cas. Curieusement, lors des tests, les meilleurs résultats sont obtenus par les modèles à fenêtre glissante = 2xTF. C'est-à-dire = 8 heures (2xH4), 2 jours (2xD1), 2 semaines, etc.
Je ne sais pas comment l'expliquer... Il y a des cycles sur le marché, une certaine structure (comme Wisard_2018 l'a écrit plus d'une fois), mais je ne peux pas le comprendre, et encore moins le justifier mathématiquement.
Et sans cette compréhension, c'est foutu ! Laisse les autres oncles réfléchir et te raconter tout ça comme un interrogatoire.
Je soupçonne que les absurdités décrites dans ce fil de discussion fonctionnent, mais seulement et exclusivement pour certaines périodes de trading, les fameux "cycles". Je me souviens que dans cette branche, Demko est un expert des cycles commerciaux.
Par exemple, vous ne pouvez pas choisir la taille d'une fenêtre coulissante sur une balle - elle doit correspondre à une certaine cyclicité du marché.
Je l'ai trouvé :
Je précise tout de suite que je l'ai essayé sur des minutes uniquement par paliers :
1. Construisez plusieurs incréments simultanément avec différentes périodes à partir de 1440 minutes et ouvrez le trade à la rupture simultanée d'un canal sur différentes périodes.
2. Réduire la série d'incréments, en ne laissant dans l'échantillon que les incréments supérieurs à trois écarts types.
3. Pour affiner la série d'incréments en ne laissant que ceux qui sont inférieurs à l'écart-type de l'échantillon.
4. Sélectionnez une fenêtre dynamique commençant à 1440 minutes pour que l'asymétrie soit de +-1 point et le kurtosis le plus faible.
Ceci n'est pas théorique, mais a été testé en pratique avec des résultats infructueux. Et aucune asymétrie ou excès n'améliore la situation.
ps - Il y a encore des options !
Je soupçonne que les absurdités décrites dans ce fil de discussion fonctionnent, mais seulement et exclusivement pour certaines périodes de trading, les fameux "cycles".
Est-ce si difficile de comprendre que vous essayez de combiner des choses complètement différentes. Dans l'image ci-dessous, la ligne bleue représente la différence entre le prix d'ouverture de M1 EUR/USD et une MA simple avec la période 201 tracée contre elle. La ligne rouge est en fait une MA décalée vers le bas à des fins esthétiques. Vous essayez de négocier sur la ligne bleue, et si la ligne rouge évolue dans une fourchette étroite comparable à la largeur du canal bleu, il vous semble que tout va bien. Mais c'est juste de la chance. Si la plage de variation de la ligne rouge était comparable en amplitude à celle de la ligne bleue, alors vous pourriez négocier de cette façon.
Eh bien, je ne serais pas si catégorique. Moi, par exemple, je n'ai jamais perdu un seul compte. Un autre problème est que je n'ai jamais eu de profit - tout le temps l'espérance de profit = 0. Je ne peux pas surmonter ce 0, mais je sais comment - je dois trouver le non-aléatoire dans BP, qui est aléatoire à 98% (je suis d'accord avec ce chiffre donné par le camarade Che).
Ainsi, pour trouver ces 2 %, il faut de la perspicacité, pas de la force brute d'options. Savoir + génie, c'est ce qu'il faut ! Et si mes références à l'aplatissement et à l'asymétrie ne vous aident pas, vous devez creuser dans d'autres directions : ACF, entropie, etc.
Mais personne ne va le faire ici, hélas... Suis-je tout-puissant pour faire tout pour tout le monde ? !