De la théorie à la pratique - page 926
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vérifier le coefficient de corrélation
))))preciproquement
Je ne sais pas comment choisir une fenêtre coulissante et si elle doit en être une. Et si elles sont également probables, ou si, comme le pense Automat, ce sont les TF les plus anciennes qui dominent, c'est-à-dire des fenêtres géantes...
Dans le passé, c'était clair comme le jour pour moi - la fenêtre doit être telle qu'un flux de cotations pseudo-Poisson y soit observé - la journée est idéale pour cela.
Cependant, mon infâme trade EURJPY a montré que ce n'était pas le cas. Curieusement, lors des tests, les meilleurs résultats sont obtenus par les modèles à fenêtre glissante = 2xTF. C'est-à-dire = 8 heures (2xH4), 2 jours (2xD1), 2 semaines, etc.
Je ne sais pas comment l'expliquer... Il y a des cycles sur le marché, une certaine structure (comme Wisard_2018 l'a écrit plus d'une fois), mais je ne peux pas le comprendre, et encore moins le justifier mathématiquement.
Et sans cette compréhension, c'est foutu ! Maintenant, laisse les autres oncles réfléchir et te raconter tout ça comme un interrogatoire.
Il convient ici de rappeler le théorème de Kotelnikov.
Les physiciens ne veulent pas l'admettre.
L'un se tape la tête contre le mur parce que ses poches sont percées, l'autre conduit des tracteurs dans un marécage en deux jours.
Ils donnent à un homme un tracteur tout neuf. Déjà dans le marais avec un toit dessus.
cabotin...
Génie.
Cela aurait été génial s'il avait été démontré sur 500-1000 transactions plutôt que 6 :)
Voici une traduction automatique du post d'Axiom sur les cycles d'où je ne me souviens pas....
Comme vous pouvez le constater, cette approche a donné de très bons résultats sur un certain nombre de paires de devises. Voici les résultats de l'analyse des paires de bases au cours de l'année 2007 en utilisant la méthode TD basée sur le calendrier quotidien sans aucune variance.
Le filtre numérique est un filtre passe-bande avec les paramètres suivants, dont certains ont été indiqués précédemment : largeur de bande de coupure P (1) = 10 ; largeur de bande passe-bande D (1) = 8 ; largeur de bande de passage P (2) = 40 ; largeur de bande d'arrêt D (2) = 44 ; atténuation de la bande d'arrêt A (1) = A (2) = -40dB ; ondulation de la bande de passage R = 0,08. Le résultat du filtre numérique est de créer un cycle de marché actif. Ensuite, nous calculons les lignes de déviation de la moyenne quadratique de sa moyenne mobile à 25 jours. En utilisant les extrema du cycle actif dans des intervalles d'un à deux écarts types de chaque côté, nous pouvons déterminer le moment où nous sortirons de la position. Lorsque le cycle actif atteint son extrême à la clôture du jour en cours, nous clôturons la position à l'ouverture du jour suivant.
Le stop loss est dérivé des 10 derniers jours de volatilité et est rarement déclenché. Son principal objectif est de protéger le compte contre les mouvements anormalement importants du marché, généralement lorsque le système n'a pas le temps de réagir par lui-même.
POINT DE CHAOS
Le graphique du haut fait boule de neige sur les métiers. Le graphique du milieu montre les résultats de l'application de la fonction sur la base du volume, de l'intérêt ouvert et de l'indicateur de prix. Le graphique du bas filtre ces données pour générer des signaux de trading réels.
Ce n'est toutefois que la première partie des méthodes de détection des tendances. Nous devons utiliser d'autres méthodes pour confirmer ou maintenir une position ouverte. Ceci est fait en utilisant un filtrage numérique.
Tout d'abord, ce système filtre le flux des prix en éliminant tous les cycles d'une durée inférieure à 10 et supérieure à 40 jours. Cela crée un générateur dérivé du flux de prix, de la tendance sous-jacente et du bruit à haute fréquence. Un intervalle universel compris entre 10 et 40 jours a été trouvé en examinant les spectres de flux de prix de plusieurs paires de devises à l'aide de l'algorithme de Burg.
Le filtre numérique est basé sur l'algorithme de Park Mcallen et est construit à l'aide des programmes de la bibliothèque MtxVec.
GRAPHIQUE D'IMAGE3
VOIR LE TRAVAIL
La méthode TD a été initialement développée et backtestée pour l'Euro, 2001-05 utilisé comme données dans l'échantillon. La méthode a ensuite été appliquée aux paires en utilisant 2006-07 comme données d'échantillon, avec un an de recul. Pour
"Rising Fairness" (à gauche) montre la période de backtesting effectuée sur une paire de devises donnée sur une année, Pour voir comment ce système fonctionne, nous pouvons regarder le spot en GBP/JPY, daté du 6 novembre 2007, jusqu'à Jan. 9, 2008. Toutes les transactions ont été effectuées à l'ouverture. Les données du marché, ainsi qu'une certaine fonction de chaos et un indicateur de cycle actif, se trouvent dans "Chaos Point" (p39) .du 27 décembre 2006 au 1er janvier 2008. Pendant cette période, le système a exécuté 22 transactions, dont 17 ont été rentables avec un rendement de 100,7 %. Le backtesting dans une paire de bases en 2007 est montré dans le "Across the Board" (ci-dessous).
Le système de détection des tendances génère un pourcentage élevé de transactions gagnantes. De ce fait, le risque d'une baisse importante est réduit et des prévisions de bénéfices plus stables peuvent être maintenues. Nous pouvons desserrer les contraintes de la stratégie de gestion de l'argent et allouer une plus grande partie de notre capital initial à chaque transaction, tout en maintenant un niveau de risque acceptable.
...
pas de photos enregistrées
RSI et MA. Ça pourrait aider d'une manière ou d'une autre.
Un incident sur un célèbre forum m'est venu à l'esprit.
On demande. Y a-t-il des barres moins profondes que celles des minutes ?
Quelqu'un répond. Il y a des tiques.
Il demande à nouveau. Non, y en a-t-il de moins profonds ?
))
Dommage qu'on ne partage pas les mêmes tics. Nous serions dans un vrai régal alors.
C'est une honte que les tics ne soient pas partagés. Nous serions dans un vrai régal alors.
Ils partagent.
Le matériel de départ est un flux d'ordres de clients pour acheter ou vendre un certain volume à un certain prix. Et les ordres concernent aussi bien la passation que le retrait des commandes.
De plus, à chaque niveau de prix, ces demandes sont alignées sur des lignes séparées formant une dalle avec des niveaux de prix et un volume sommaire à chaque niveau.
Ensuite, les ordres d'achat et de vente sont combinés.
Supposons qu'une demande d'achat importante a consommé tout le volume offert de BestAsk dans la tasse et a commencé à consommer le niveau de prix suivant BestAsk+1. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un tick (changement de prix) se produit.
Il s'agit de la version d'échange, pour le forex peut être différent, par exemple, un tick peut être donné à chaque transaction, même si cela ne change pas BestBid/BestAsk.
Dans tous les cas, une coche n'est que le résultat final d'un processus complexe.
Écrit à Alexander_K2, lisez le post, peut-être y aura-t-il des idées utiles !
Tout à fait.
Le matériel de départ est un flux d'ordres de clients, pour acheter ou vendre un certain volume à un certain prix. Et les ordres permettent à la fois de passer des commandes et de les retirer.
De plus, à chaque niveau de prix, ces demandes sont alignées sur des lignes séparées formant une dalle avec des niveaux de prix et un volume sommaire à chaque niveau.
Ensuite, les ordres d'achat et de vente sont combinés.
Supposons qu'une demande d'achat importante a consommé tout le volume offert de BestAsk dans la tasse et a commencé à consommer le niveau de prix suivant BestAsk+1. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un tick (changement de prix) se produit.
Il s'agit de la version d'échange, pour le forex peut être différent, par exemple, un tick peut être donné à chaque transaction, même si cela ne change pas BestBid/BestAsk.
Dans tous les cas, la coche n'est que le résultat final d'un processus complexe.
Je vois que ce n'est pas vous qui avez posé cette question quand vous étiez jeune. Je vois que vous êtes un spéculateur expérimenté, probablement un banquier.
Et comment ce fractionnement vous aide-t-il à négocier maintenant ? On ne peut pas attendre qu'un jeune combattant, pour de l'argent gratuit, obtienne l'avis d'un professionnel.
Il n'y a que des physiciens ici, personne avec qui discuter des questions commerciales.