De la théorie à la pratique - page 475
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Il y en a encore plus, incomparablement plus, Dimitri...
Pour chaque ordre (lire - nombre de sommets de nombres exponentiels), il existe également p=de 0...à l'infini et q=1-p.
Et je dis que je suis maintenant désintégré dans ces courants - et je vais intégrer dans l'ordre 60 à p=0.5...
Je veux comparer mes distributions avec les distributions standard pour OPEN et CLOSE pour M1.
Mais en principe, le fait que le marché ait une mémoire est suffisant.
La mémoire.
Oui, c'est le Graal que vous cherchez. Tous ceux qui savent comment quantifier ces choses connaissent le marché.
Cependant, pour autant que je sache, vous utilisez Hearst. Faux... IMHO.
Vous devez utiliser l'ACF ou la non-gentropie.
Je travaille avec l'ACF en ce moment - mais il n'y a personne à qui demander les détails des calculs et des applications. Prival et Avtomat semblent être les seules personnes ici qui connaissent une chose ou deux à ce sujet. Et ils ont tous quitté le forum... Il ne reste que des souches comme Unicornis... Crétin après crétin - c'est tout le forum... Ugh.
La mémoire.
Oui, c'est le Graal que vous cherchez. Quiconque sait comment quantifier ce genre de choses sait tout sur le marché.
Vous devez utiliser soit l'ACF, soit la non-entropie.
La mémoire est appelée tendance dans les bons termes. L'ACF peut aider à extraire la composante cyclique d'une tendance, mais il ne s'agit pas de la tendance dans son ensemble.
La non-entropie et la théorie de Shannon ne sont pas à leur place ici...
Alexander_K2:
Il ne reste que des souches comme Unicornis... De crétin à crétin, de crétin à crétin - c'est tout le forum... Ugh.
Plus le schéma est débile, plus il est fiable et vice versa. ))
Il reste à clore la question des flux Erlang...
Prenons donc les données de la semaine dernière sur l'EURUSD à partir du flux Erlang de 60e ordre (fréquence de réception - environ une fois par minute).
Nous analysons la valeur de (Ask+Bid)/2.
Pour la somme des incréments dans la fenêtre temporelle quotidienne glissante (c'est-à-dire pour l'échantillon glissant = 1440 valeurs), nous avons l'histogramme suivant pour les incréments :
Statistiques :
Nous voyons une symétrie presque parfaite.
Veuillez poster les données OPEN/CLOSE M1 de l'EURUSD pour la semaine dernière au format csv - il est intéressant de comparer...
Il reste à clore la question des flux Erlang...
Prenons donc les données de la semaine dernière sur l'EURUSD à partir du flux Erlang de 60e ordre (fréquence de réception - environ une fois par minute).
Nous analysons la valeur de (Ask+Bid)/2.
Pour la somme des incréments dans la fenêtre temporelle quotidienne glissante (c'est-à-dire pour l'échantillon glissant = 1440 valeurs), nous avons l'histogramme suivant pour les incréments :
Statistiques :
Nous voyons une symétrie presque parfaite.
Veuillez m'envoyer les données d'OPEN/CLOSE M1 pour EURUSD pour la semaine précédente au format csv - il est intéressant de comparer...
Votre échantillon sans référence temporelle =0.
Votre échantillon sans référence temporelle =0.
Si OPEN/CLOSE M1 montrent la même distribution d'incréments - j'abandonne les flux Erlang, pour que personne d'autre ne s'embête comme moi :)
Si OPEN/CLOSE M1 montre la même distribution d'incréments - j'abandonnerai les flux Erlang pour que personne d'autre ne doive souffrir comme moi :)
Essayez High et Low - ce sont des points de TA plus adéquats et moins aléatoires. Plus vous vous accrochez au hasard, plus le TS sera aléatoire...
Essayez High et Low - ce sont des points de TA plus adéquats et moins aléatoires. Plus vous vous accrochez au hasard, plus le TS sera aléatoire...
OK.
Donc.
Comme d'habitude, j'ai vérifié les données pour (Ask+Bid)/2 OPEN M1 EURUSD par moi-même sans aucune aide (je n'en attends aucune - c'est comme attendre de l'aide de la part d'enfants ou de crétins, qui sont la grande majorité ici sur le forum) selon Dukascopy.
Le résultat :
Comme nous pouvons le voir - une différence spectaculaire par rapport au flux d'ordre 60 d'Erlang pour le pire.
Le kurtosis et l'asymétrie ont absolument le pire résultat en comparaison.
C'est de la merde, pas une distribution.
Conclusion : il est impossible de résumer une quelconque base théorique à OPEN/CLOSE M1 et, par conséquent, il est impossible de réaliser des bénéfices stables.
Mais les flux d'Erlang sont la règle.
Et voilà !