De la théorie à la pratique - page 260
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Oui, l'EURUSD est là. L'intensité ressemble à un signal en dents de scie. Minimum dans la session asiatique (la nuit), maximum dans la session américaine (le soir). Il semble qu'ils forment ces 2 modes. Mais quelle est son utilité pratique pour moi - je ne comprends pas. Peut-être une fenêtre coulissante pour faire 12 heures ? Alors que - je ne sais pas. Et peut-être que ça ne sert à rien, c'est juste une jolie photo...
C'est vrai, ça devrait être, il devrait y avoir une périodicité, il devrait y avoir une dynamique. J'aime votre ratio de négociation et vous pouvez voir qu'il fonctionne. Bien que pour des intervalles de lecture même décalés, il devrait également y avoir une périodicité, peut-être moins.
C'est exact, il devrait y avoir une périodicité, puis le système réagit de manière dynamique et s'adapte aux conditions du marché. J'aime votre ratio de négociation et vous pouvez voir qu'il fonctionne. Bien que pour des intervalles de lecture de décalage uniformes, il devrait également y avoir une périodicité, peut-être moins.
Et pourquoi n'y a-t-il pas de 3ème mod - européen ???
Et pourquoi il n'y a pas de 3ème mode - européen ???
Attends, allez, tu es sûr que tu dis qu'il n'y a pas d'Européen ? Il devrait y avoir, seulement moins d'Américains mais plus d'Asiatiques, vérifiez.
Mesdames et Messieurs !
Ne supposez pas que les messages d'aujourd'hui et de demain sur ce fil signifient que j'ai soudainement commencé à avoir des doutes sur quelque chose.
Pas du tout ! Comme précédemment - j'enverrai le modèle à ceux qui en ont besoin et j'ouvrirai le signal de trading à partir du 1er avril.
A ce stade, je cherche un moyen d'augmenter le pourcentage de transactions rentables de 80% à 100% et rien de plus.
Merci.
Attends, allez, tu es sûr que tu dis qu'il n'y a pas d'Européen ? Il devrait y avoir, seulement moins d'Américains mais plus d'Asiatiques, vérifiez.
Il n'y en a pas. Elle est en quelque sorte "étalée" entre l'Asie et l'Amérique en raison de la fenêtre d'observation = 4 heures. Je me demande donc - si nous fixons la fenêtre = 8 ou 12 heures, cela signifie-t-il que nous aurons toujours une distribution unimodale, qui par définition est plus facile à travailler ? Je ne sais pas... Et il n'y a plus de temps pour les expériences...
A ce stade, on cherche un moyen d'augmenter le pourcentage de transactions rentables de 80% à 100% et pas plus.
Pouvez-vous donner un exemple de ces 20 % non rentables, à quoi ils ressemblent et quand ils se produisent.....
Pouvez-vous me donner un exemple de ces 20% d'organisations à but non lucratif, à quoi elles ressemblent et quand elles arrivent.....
Il y a des exemples sur un fil quelque part.
Mais le principe est le même :
1. Le prix va au-delà des lignes de dispersion du processus.
2. Le coefficient d'asymétrie non paramétrique Skew est assez élevé, de l'ordre de 0,16-0,20.
Ainsi, dans 80 % des cas, il s'agit d'un retour à la moyenne, et dans 20 % des cas, hélas, ce n'est qu'un milieu de tendance. Au mieux, j'obtiens 0.
Le coefficient d'asymétrie augmente un peu la qualité des échanges, mais par rapport au coefficient de diffusion, il n'est pas du tout perceptible.
L'essentiel, bien sûr, est de calculer correctement la variance du processus, sans faire intervenir la valeur efficace.
Comme nous le savons tous très bien, un seul paramètre ne suffit pas ! !! Il t'en faut un autre, comme Hurst... Jusqu'à présent, je ne l'ai pas trouvé, parce que Hearst inclut seulement le calcul de RMS, et il n'y a aucun moyen de le faire. Ce truc ne fonctionne pas aussi bien que le Nonparametric Skew...
Est-il normal que la dispersion et la valeur efficace soient presque la même chose ? ))) Au moins, ils ont une relation fonctionnelle stricte) Ou avez-vous inventé votre propre variance ?
Cela pique les yeux de voir le traitement incorrect de termes couramment utilisés, dans toute la branche .
Est-il normal que la dispersion et la valeur efficace soient presque la même chose ? ))) Au moins, ils ont une relation fonctionnelle stricte) Ou avez-vous inventé votre propre variance ?
Cela pique les yeux de voir le traitement incorrect de termes couramment utilisés, dans toute la branche .
Le terme correct, bien sûr, est DIFFUSION au lieu de dispersion.
Vous vouliez peut-être dire "déviation" ? C'est juste que la déviation, l'asymétrie et la dispersion sont des entités que tout le monde comprend, il existe des formules pour les calculer. Et qu'est-ce que la "diffusion" selon vous, numériquement parlant - personne n'en a la moindre idée), il serait respectueux envers les participants à la conversation de donner des définitions des termes ou d'utiliser les termes généralement acceptés).
On m'a appris à l'école de physique que la diffusion est un processus, pas un paramètre).