De la théorie à la pratique - page 258
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?
Messieurs, regardez la distribution bizarre de l'intensité des transactions avec un temps de lecture exponentiel dans la fenêtre exponentielle glissante = 10.000 (environ 4,5 heures)
C'était loin d'être le cas lorsque les citations étaient lues de manière égale.
Je n'ai aucune idée de ce que c'est - que cela reste un mystère.
Au passage, cela rappelle les histogrammes de luminosité d'une photographie dans laquelle il y a plusieurs couleurs prédominantes (niveaux de gris).
Il est maintenant temps de dresser un tableau du marché au sens propre. :)
Lis, lis... Après tout, je sais que Doc est un génie, il n'écrit rien pour rien. Puis je l'ai relu à nouveau.
C'est-à-dire que, sachant que nous avons p=0,7 et en utilisant les générateurs LF discretshttps://habrahabr.ru/post/265321/, nous devrions fixer des intervalles de temps exponentiels non pas de manière aléatoire, comme je le fais maintenant TimeInterval = INT(- Ln(U))+1, où U est un CB uniforme de l'intervalle [0;1], mais exactement TimeInterval = INT(- Ln(degré(0,3;U)) +1 ?
Il semble que dans ce cas particulier, nous allons détruire la "mémoire" presque complètement... Si c'est le cas, Doc reçoit un prix Nobel !!!!!!!!!!!!.Depuis ce matin, j'ai essayé de trouver les paramètres de la distribution exponentielle, comme indiqué dans les dernières pages, mais rien n'a fonctionné, et même si j'ai trouvé une autre constante au lieu de e, et trouvé comment multiplier le résultat, en général, c'était assez compliqué, et la courbe construite coïncidait toujours mal avec la vôtre.
Et puis j'ai deviné qu'il fallait soustraire un, et les paramètres de distribution ont été immédiatement trouvés (bien que moins bien que dans votre excel, mais grâce à l'exposant). J'ai ensuite supprimé le premier message avec la formule de la courbe, et c'était toujours aussi encombrant et pire.
Conclusion - pour une distribution exponentielle, il est préférable de commencer par zéro. Je n'ai pas expérimenté les distributions discrètes, je ne sais pas.
Si vous avez vu quelque chose de plus dans mes mots - j'étais heureux d'aider, mais je ne voulais rien dire de tel :)
Depuis ce matin j'ai essayé de prendre les paramètres de la distribution exponentielle, comme on me l'a conseillé sur les pages précédentes, rien n'a marché, j'ai même pris une autre constante au lieu de e et choisi comment multiplier le résultat, en général c'était quelque peu compliqué et la courbe obtenue coïncidait mal avec la vôtre de toute façon.
Et puis j'ai deviné qu'il fallait soustraire un, et les paramètres de distribution ont été immédiatement trouvés (bien que moins bien que dans votre excel, mais grâce à l'exposant). J'ai ensuite supprimé le premier message avec la formule de la courbe, et c'était toujours aussi encombrant et pire.
Conclusion - pour une distribution exponentielle, il est préférable de partir de zéro. Je n'ai pas expérimenté les distributions discrètes, je ne sais pas.
Si vous avez vu quelque chose de plus dans mes mots - j'étais heureux d'aider, mais je ne voulais rien dire de tel :)
Merci beaucoup. Pourtant, nos queues sont plus exponentielles (après 15 ans) que logarithmiques. Toujours pas assez de données 200 000 pour étudier la distribution des queues.
Alexander, j'ai une requête, peux-tu rendre les données plus grandes, au moins 2-3 fois plus grandes ? Est-ce techniquement possible ?
Bien sûr. Samedi, il y aura environ 300 000 ticks avec des horodateurs.
Merci beaucoup. Pourtant, nos queues sont plus exponentielles (après 15) que logarithmiques. Toujours pas assez de données 200.000 pour étudier la distribution des queues.
Et pourquoi avons-nous besoin de connaître les queues de la distribution de l'intervalle de temps ? Voulez-vous trouver une formule exacte ? C'est-à-dire que s'il s'avère être le produit d'une certaine fonction par un exposant, il faut travailler exactement sur la fréquence de l'exposant ?
Bien sûr. Il y aura environ 300 000 ticks avec horodatage le samedi.
Merci beaucoup, vous êtes un vrai gentleman !))
Merci beaucoup, vous êtes un vrai gentleman !))))
Je ferais n'importe quoi pour transformer mon taux de réussite de 80 % en 100 % (en fait, pour trouver le Graal vivant. Je vois déjà ses oreilles ;))))).
Même avec des arctangens complexes, je suis prêt à plier les séries chronologiques: )))).Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?
Messieurs, regardez la distribution bizarre de l'intensité des transactions avec un temps de lecture exponentiel dans la fenêtre exponentielle glissante = 10.000 (environ 4,5 heures)
C'était loin d'être le cas lorsque les citations étaient lues de manière égale.
Je n'ai aucune idée de ce que c'est - que cela reste un mystère.
Et c'est quelque chose qui va à l'encontre
Nous devons tirer des conclusions pratiques de ce que nous avons vu. Si cette distribution bimodale de l'intensité de trading me dit de trader dans une fenêtre glissante = 12 heures, alors je le ferai immédiatement.