De la théorie à la pratique - page 254
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Merci beaucoup, je vais y jeter un coup d'oeil))))
... Sur le marché des changes, il faut des années et votre argent perdu pour y arriver.
Perdre de l'argent et des années est garanti, mais "rentrer" ne l'est pas du tout.
Un article absolument génial.
Il n'y a même pas grand-chose à ajouter. C'est exactement comme ça.
Pour les processus non-markoviens, l'appareil matriciel n'est pas du tout conçu, c'est là le problème.
Je travaillais avec des tiques et j'ai découvert une chose étonnante. Si l'on prend la valeur moyenne RMS du volume d'échantillon glissant, il s'avère que cette valeur est presque une constante ! !! Et au moment où elle commence à diminuer, il y a une tendance qui rétablit en quelque sorte cette valeur constante de la variance. C'est là tout l'enjeu de l'auto-organisation du processus.
Mais j'ai constaté qu'il était très difficile de traiter d'énormes ensembles de données, quel que soit le point de vue (ressources informatiques, besoins en énergie, stabilité des canaux de communication, etc.) Cette tâche est extrêmement difficile à résoudre à la maison.
Mais il existe des équations de diffusion pour les processus markoviens. Tout est clair et compréhensible. C'est pourquoi j'ai commencé à transformer notre processus temporel. Que ce soit bon ou mauvais, je ne le sais pas. Au moins, j'ai une base sous mes pieds. Je suis plus ou moins sûr de la stratégie, plutôt que de deviner et de bricoler, c'est pourquoi je ne mets pas de stops.
Pour être franc, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir +100% par mois tout le temps, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune raison de penser que cette stratégie conduira à un échec total.
Et oui, si vous brisez complètement la "mémoire", ce que nous appelions une tendance ressemblera à une simple déviation de 4-5 RMS au maximum. Et c'est déjà le cas aujourd'hui dans 80 % des cas.
Mais 20% - oui, un paramètre supplémentaire est nécessaire. Je le cherche.
Allons-y point par point et lentement :
1. Ne dites pas que pour les processus non-markoviens "l'appareil mathématique n'a pas du tout été développé". - ce n'est pas le cas ! Convenez que les mathématiques nous apprennent à calculer l'espérance de tout processus aléatoire, avec n'importe quelle distribution, même tout à fait inconnue de l'humanité. Il suffit de supposer que nous mesurons une variable aléatoire pour obtenir immédiatement le droit de calculer l'espérance. De plus, les mathématiques nous donnent tout à fait le droit de compter le RMS pour tout processus qui nous semble aléatoire. Pour les séries et la non-stationnarité, l'espérance mathématique devient elle-même une série - une moyenne mobile. Les mathématiques n'insistent pas, mais proposent de jouer avec des poids et tout un zoo de toboggans différents a déjà été inventé. Le RMS dans le cas de séries sera compté pour chaque valeur de la série. Vous pouvez faire des moyennes, lisser, regrouper, extraire des périodes, rechercher des coïncidences, des modèles. Cette mathématique peut vous sembler enfantine, comparée à l'équation de diffusion, mais elle est tout à fait légitime, raisonnable et développée.
Hélas, les mathématiques ne nous donnent pas pour les séries de prix les formes et formules des courbes de distribution, elles ne donnent pas les propriétés de ces distributions. Hélas, c'est le cas ! Cependant, M, S (RMS) et les diapositives sont déjà très bonnes.
Oui, vous pouvez aussi compter la variance. Et l'inégalité de Chebyshev aidera également à déterminer à quel point le marché est "fou sur le moment". Je pense que tout le monde sait comment considérer la sortie du marché en 3*S. Et si la série de prix obéissait à une "distribution normale", alors la sortie au-delà de 3*S se produirait avec une probabilité de seulement 0,27% ! !!!
Maintenant, parlons de "le marché est devenu fou". Vous vous souvenez que nous nous réjouissions que la distribution ait des queues épaisses ? Comme si ça nous donnait beaucoup d'échanges ? C'est vrai ! Mais, comme toujours, il y a un "mais". Ces queues très épaisses nous montrent que le marché est "en colère", qu'il est maniaco-dépressif. Il est assis dans un appartement - déprimé - sans poisson ni viande, sans monter ni descendre. Et ensuite, il allume son côté maniaque et nous le donne ! Et nous sommes au paradis....... Et le Yukos vaut 0(zéro). Et le dollar-ruble fait boum, et l'euro-franc fait boum... et les courtiers font faillite......
Ce qui s'est passé n'a pas d'importance ! Ne soyons pas comme les analystes, expliquons-le avec des nouvelles, des poignées de main de durs à cuire, l'économie, les crises, les bulles. Ce n'est pas important !
Cequi est important, c'est qu'il s'agit d'une situation parfaitement normale pour le marché, comme un orage, un ouragan ou une tornade sur notre planète. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il est malade avec de telles manies assez souvent !
Maintenant, Alexander, je vais répéter ma question de mon dernier message.Pourquoi pensez-vous que si une tendance se dessine, c'est à partir de la "mémoire du processus"? Pensez-vous que si vous déchirez la "mémoire" du processus par quelques transformations,les tendances disparaîtront?????.
Soyons clairs, faisons des spéculations. Vous êtes en train de vendre à découvert l'USDRUB de 30 vers le bas par les signaux de votre système en 2014. Après tout, c'est assez logique - 30 est déjà élevé, il devrait revenir à l'espérance mathématique - vous pensez. La méthode que vous avez utilisée pour calculer qu'il faut vendre à découvert n'est absolument pas importante ! Ce qui est important, c'est qu'il descende à 80. Et maintenant, joignons votre citation : "Si nous brisons complètement la "mémoire" - ce que nous appelions une tendance ressemblera à un simple écart de, disons, 4-5 RMS et rien de plus. Et ça arrive déjà 80% du temps maintenant."
Il me semble que 30 à 80 est beaucoup plus que les 4-5 RMS que vous avez calculé AVANT la valeur aberrante ! J'ai mentionné l'inégalité de Chebyshev ci-dessus - elle peut donner à un trader un espoir fantôme que la probabilité de s'éloigner de plusieurs RMS de l'espérance de la matrice est faible, car elle y est estimée à <1/k**2, où k est le nombre de RMS. Mais l'espoir est fantomatique ! Parce que le RMS au moment du départ augmentera et qu'il en faudra moins pour une déviation, même frénétique. N'oubliez pas non plus que la probabilité qu'une variable aléatoire s'envole de 10 RMS(dix RMS, Carl !) est estimée à moins de 1%, ce quin' est déjàpas si faible lorsque de l'argent sérieux est en jeu. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans de tels cas, les mathématiciens hardis ont la théorie des catastrophes en réserve :)
Vous pouvez dire que vous n'allez pas trader sur les chandeliers quotidiens, que vous allez collecter de l'argent sur les ticks. D'accord, mais le rapport bénéfices/pertes sera le même dans ce cas également. En gros, lorsque vous percevez 2 cents par transaction, un vol de 1 dollar d'un actif contre vous est un désastre total !
Ce serait très, très, très bien si vous pouviez trouver un moyen de détecter les tendances à l'avance. La meilleure solution consiste à ne pas entrer dans les 20% de transactions dans lesquelles le système de contre-tendance est emporté par une phase maniaque du marché. La solution banale que tout le monde connaît est de sentir la tendance avec un stop loss, de le rembourser et de se retirer tant que l'on est encore en vie. Mais c'est trivial. Si vous trouvez un moyen de détecter un ouragan en approche, ce serait un miracle ! Hearst, Nagentropy, même Mendeleev et Clapeyron. Tout est entre vos mains !
Cela me semble personnellement impossible, mais je ne vous le dis pas, car vous ne devez pas gâcher l'humeur d'une personne créative. Cherchez et n'écoutez pas ceux qui vous disent "c'est impossible". Même si vous n'y arrivez pas, le chemin mène forcément quelque part et donne au moins de petites victoires.
Et quelques autres broutilles :
Le RMS avec un échantillon fixe n' est certainement pas constant- quiconque a vu le vieux Bollinger sait cela. Se pourrait-il qu'en prenant un volume d'échantillon mobile, vous l'ayez ajusté de sorte que la RMS devienne constante ?
Votre observation est "la RMS diminue avant la tendance". C'est connu depuis longtemps. Seulement, habituellement, dans le langage du trading, on parle de volatilité. La volatilité se contracte - attendez le mouvement, la volatilité a augmenté - quelque part devant, il y aura un plat (consolidation). Seulement, cela ne se produit pas nécessairement dès que la volatilité a augmenté, ou que la tendance s'envole dès qu'elle a baissé.
Je vous donne le lien en attendant :
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6146489
Le plus brillant des Vladimir, basé sur les livres d'Orlov, a dit une fois pour toutes que pour les séries non stationnaires, cela n'a aucun sens de calculer RMS. Cette chose ne fonctionne pas sur le marché. Le mieux que j'ai pu faire était de calculer la variance historique moyenne.
C'est-à-dire que j'ai pris un volume d'échantillon mobile de, par exemple, 10.000 ticks, et à l'arrivée de chaque nouveau tick j'ai calculé la variance et obtenu la valeur moyenne de cette variance de fenêtre mobile. Cette chose est assez stable et on peut travailler avec. Mais c'est une tâche TRES gourmande en ressources.
Le problème est résolu simplement pour un processus de Markov - le coefficient de diffusion est calculé au lieu de la variance. C'est un truc vraiment cool. Si le calcul tient compte de la non-stationnarité du processus sous forme de coefficient bidirectionnel, vous verrez la plus belle image.
ALL.
Et oui - la tendance, c'est la "mémoire" du processus, ses queues lourdes de la distribution à une certaine taille d'échantillon. Qu'est-ce qu'il essaie de se rappeler ? C'est cette variance moyenne non-markovienne. Avec ces valeurs aberrantes, lorsque la variance actuelle atteint des tailles incroyables, elle rétablit cette variance moyenne historique à une caractéristique constante de la paire de devises, lorsqu'elle a diminué.
Alexander_K2:
C'est-à-dire prendre un volume d'échantillon glissant de, par exemple, 10.000 ticks, et à l'arrivée de chaque nouveau tick, calculer la variance et obtenir la moyenne de ces variances de fenêtre glissante. Cette chose est assez stable et on peut travailler avec. Mais c'est une tâche TRES gourmande en ressources...
K2 a écrit à ce sujet quelque part au milieu du fil.
Ouais, eh bien, 99% de mon code, par exemple, est la gestion des risques techniques. Mais nous parlons ici de stratégie.
La question portait sur la stratégie, sur ce qu'est exactement le résultat de VisSim ?
À l'époque, je m'intéressais au moins à savoir si le modèle donne une prédiction du mouvement ? Comment le modèle calcule-t-il l'objectif ? Nous avons maintenant découvert que la cible est l'espérance mathématique.
Cependant, la description de la stratégie ressemble toujours à ceci
Citation Alexander_K2 : "Dans ces équations, les 2 composantes qui nous intéressent sont les paramètres de dérive et de diffusion, que nous calculons et utilisons."
Les paramètres de démolition et de diffusion sont bien sûr intéressants, mais pour trader, nous devons avoir un niveau d'entrée - OrderSend ne prendra pas en compte la diffusion, et aussi nous assurer d' avoir un plan où nous prévoyons le mouvement et ce que nous ferons en cas de contre mouvement. Vous n'avez pas besoin de mettre TP/SL dans l'ordre, vous n'avez pas besoin de les dire au terminal et de traiter, mais le bot doit les connaître, au moins dans son algorithme !!!
Je n'ai toujours pas de réponse, comment le respecté Alexander fait-il passer ce qu'il a calculé dans l'espace du processus "presque markovien" dans l'espace des cotations du marché?
De combien l'espérance mathématique qu'il a calculée là diffère-t-elle de celle qui peut être calculée directement à partir des données du marché ? Leurs valeurs doivent être versées dans le journal pour chaque transaction. Les RMS sont-ils très différents ? Les niveaux derrière lesquels il remonte à la moyenne ne sont pas calculables sans se convertir à son espace ? Comment le nombre de transactions et le pourcentage de transactions rentables changent-ils si ces niveaux sont placés plus loin/plus près de M ?
Certains tiennent compte des nouvelles, d'autres croient à la théorie des marionnettes, d'autres encore aux phases de la lune, d'autres à la physique - vous pouvez calculer tout ce que vous voulez. Nous sommes des gens libres ! Et vous pouvez tout transformer en n'importe quel espace mathématique selon les désirs de votre âme ou plutôt de votre esprit insatiable. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas changer - si à la fin des calculs nous voulons vraiment trader, alors le résultat sera toujours le même : la direction et le prix d'entrée, le plan A (si le marché va dans notre sens), le plan B (dans le cas contraire).
C'est ce que je souhaiterais savoir (interfaces).
Pendant que je suis occupé à régler le problème de WebMoney et à ouvrir un compte de signaux et de PAMM sans restriction, je voudrais m'attarder encore et encore sur le point clé - les intervalles de temps entre les cotations en tick.
Je l'ai vérifié une fois de plus. Voici ce que j'ai obtenu pour la paire AUDCAD :
Voici la distribution des intervalles de temps entre les ticks réels
Je ne cesse de répéter qu'il s'agit de la DISTRIBUTION DISCRITE DE LOGARIFIE
La colonne C représente les valeurs réelles de la fonction de densité de probabilité
Colonne D - calculée par la formule dehttps://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение avec p=0.7.
Messieurs !!!!!!!!!
Eh bien, montrez-moi au moins une théorie qui fonctionnerait avec de tels intervalles de temps entre les événements.
Il n'y en a pas et il n'y en a pas à attendre.
C'est pourquoi je décompose cette série chronologique avec un exposant, en y introduisant des pseudo-états et en travaillant avec des équations de diffusion.
Et oui ! Messieurs de la physique et des mathématiques !
La tête baissée et la casquette enlevée, je vous demande humblement de poster sur ce fil une formule VRAIMENT éprouvée pour calculer le coefficient de Hurst.
La question portait exactement sur la stratégie, quel est le résultat exact de VisSim ?
Si vous voulez vraiment trader à la fin des calculs, le résultat sera toujours le même : direction et prix d'entrée, plan A (si le marché va dans notre sens), plan B (sinon).
Cela (interfaces) m'intéresserait de le savoir.
Eh bien, c'est exactement ce que je vous ai dit) à la sortie de Vissim les commandes d'achat/vente. Sur ces commandes, le robot envoie un OrderSend au prix actuel. Il n'a pas de SL/TP, il se ferme aussi sur commande.
Vous avez trop compliqué les choses)
Faisons un pas à la fois :
1. Ne dites pas que pour les processus non-markoviens "l'appareil mathématique n'est pas du tout développé". - ce n'est pas le cas ! Vous devez convenir que les mathématiques nous apprennent à calculer l'espérance de tout processus aléatoire, avec n'importe quelle distribution, même totalement inconnue de l'homme.
Une variable aléatoire ayant une distribution de Cauchy est un exemple standard de distribution sans espérance et sans variance.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8