De la théorie à la pratique - page 256
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alexander, combien de valeurs avez-vous pris pour que l'échantillon comprenne que la distribution est logarithmique ?
Environ 200 000 tiques.
Cette fois, l'erreur n'est pas pertinente. Tout ce qui compte, c'est que ces intervalles ne sont pas initialement uniformes ou exponentiels.
Le déroulement des événements n'est manifestement pas aléatoire ! Cela montre une fois de plus la nature non marquante des processus sur le marché.
Je le répète - nous ne disposons pas d'un appareil mathématique développé pour décrire les processus non-markoviens, c'est pourquoi la plupart des traders s'embrouillent, inventent de plus en plus de nouvelles façons de lutter contre le marché, etc.
Moi, par contre, je le fais simplement - je lis avec force les citations à travers l'exposant.
Cela me donne le droit d'utiliser les équations de la diffusion, où, d'ailleurs, la racine temporelle que vous aimez apparaît, c'est de cela que je parle.
Sincèrement,
Alexander_K2
"Comme nous l'avons noté précédemment, l'intensité du flux est en quelque sorte une espérance mathématique du nombre d'événements par unité de temps (son inverse indique le temps moyen entre les événements). La deuxième quantité caractérisant l'importance de l'écart dans le temps de l'arrivée des événements par rapport à l'attente mathématique est la dispersion.
Supposons que les événements d'un flux se succèdent exactement toutes les 12 minutes sans déviation. L'intensité de ce flux serait de 5 événements par heure. Mais si les événements sont aléatoires, par exemple 12 ± 2 minutes, ils seront aussi en moyenne de 5 événements par heure. Par exemple, si 1000 événements se produisent en 200 heures, la valeur d'intensité de 1000/200 = 5 événements par heure. Les flux ne peuvent donc pas être distingués les uns des autres par cette caractéristique. Mais il est évident que le deuxième flux sera toujours plus aléatoire que le premier. D'autant plus si les événements du flux se succèdent pendant 12 ± 10 minutes."
L'essentiel ici est de comprendre, si nous avons un flux aléatoire en entrée, pourquoi avons-nous besoin de le rendre aléatoire à nouveau, en lisant entre des intervalles de temps exponentiels?
Environ 200 000 tiques.
Malheureusement, je ne pense pas que ce nombre soit suffisant pour une bonne analyse.
Une variable aléatoire avec une distribution de Cauchy est un exemple standard de distribution qui n'a ni espérance ni variance.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8
Heureusement, les séries de prix du marché ne sont certainement pas des distributions de Cauchy.
Oui, c'est à peu près ça. En gros un bollinger normal, ouverture sur une forte déviation, sur un retour au milieu. C'est juste que A_K2 l'a implémenté d'une manière très alambiquée, en tirant toutes ses connaissances de la physique par les oreilles :)
De combien l'espérance qu'il a calculée là diffère-t-elle de celle qui peut être calculée directement à partir des données du marché ? Leurs valeurs doivent être versées dans le journal pour chaque transaction. Le RMS est-il très différent ? Lesniveauxderrière lesquels il remonte à la moyenne ne sont pas calculables sans se convertir à son espace ? Comment lenombre de transactions et le pourcentage de transactions rentables changent-ils si ces niveaux sont placés plus loin/plus près de M ?
Alors vous et l'auteur n'avez tout simplement pas les réponses.
Il n'y a pas de temps, "préparez vos poches". N'est-ce pas ?
Je vous ai donné la réponse concernant la transmission des signaux au robot, car je me souviens de ce qu'a écrit A_K2 à ce sujet. Sur les détails des calculs dans le modèle, je préfère laisser l'auteur répondre. Personnellement, je ne suis pas intéressé par les réponses. Mes poches sont en bon état depuis longtemps, j'ai lu le fil de discussion par ennui).
Si je comprends bien, l'auteur travaille dans l'espace des prix, avant il déduisait la tendance du prix sous forme de muving, mais il semble que ce ne soit plus le cas.
Comment la rentabilité change quand les niveaux varient - eh bien, il est nécessaire de coder l'algorithme complet en MT et de l'exécuter sur des données historiques, nous attendons tous ces tests de la première page de ce fil)))). Soit l'auteur ne veut pas ou ne peut pas réussir à MT, soit il est trop occupé à coudre des sacs pour gagner de l'argent).
Soit l'auteur ne veut pas ou ne sait pas comment faire, soit il est trop occupé à coudre des sacs d'argent).
:)))))))))) Étant fondamentalement un ancien de la vieille, c'est l'argent liquide que j'aime et respecte beaucoup. Où le garder autrement que dans des sacs ?
Hier, j'ai commencé à lire moi-même le fil de discussion depuis le début et je me suis rendu compte que, oui, il est presque impossible de comprendre ce dont nous parlons ici.
Je suis trop paresseux pour écrire un article - cela demanderait beaucoup de travail, des formules rigoureuses et des preuves.
J'ai proposé de faire en sorte que le modèle en VisSim soit envoyé à ceux qui le souhaitent sur demande. Très peu de personnes m'ont contacté. Soit ils sont timides, soit ils considèrent qu'il est indigne de leur part de contacter quelqu'un... Je ne sais pas. Je ne peux pas mettre le modèle ici sur le forum. Il s'avère qu'elle obtiendra à la fois ceux qui se sont littéralement battus comme des lions contre le marché, mais que quelque chose n'a pas fonctionné, et ceux qui n'ont rien fait du tout. Ce n'est pas juste. Je vais encore réfléchir à ce qu'il faut faire.
Ça m'a rappelé quelque chose - Yusuf et son ph 18. Regardez ses signaux... Il y avait des robots dans le même article (18) et les pertes étaient EXCEPTES.
https://www.mql5.com/ru/code/10339
Ok. Je vais aller chercher Yusuf. Il faut se plonger dans sa théorie du marché de la guérison. Taureaux et ours... Et tout est décrit par des cosecans hyperboliques. C'est le truc !
Oooh ! En plein dans le sujet - je ne suis pas encore arrivé jusqu'ici. Je suis toujours à la page 246 de la branche... :-) et déjà sur le sujet... mon poste.
Pyssy. armez-vous de patience - IMHO - vous avez besoin d'un article. Note - Yusuf est un docteur !Oooh ! En plein dans le sujet - je ne suis pas encore arrivé jusqu'ici. Je suis toujours à la page 246 de la branche... :-) et déjà sur le sujet... mon poste.
pyssy. armez-vous de patience - IMHO - un article est nécessaire. Note - Yusuf est un docteur !Roman, oublie ça, cette lecture, laisse Yusuf lire et plier les séries temporelles avec des arctangles hyperboliques. Passez au modèle - je vous l'ai envoyé dans un message personnel.