De la théorie à la pratique - page 708
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Je ne comprends pas si Alexander a trouvé ce qu'il cherchait... Ou a abandonné.
Il s'est envolé. Mais il a promis de revenir. (с)
Ce n'est pas là que vous cherchez, le couloir de la télévision ne vous laisse pas sortir...
Jeux de harcèlement différentiel. Ici, le théorème peut avoir une importance auxiliaire (dans la préparation des données), bien que vous puissiez vous en passer - tout ce dont vous avez besoin peut être fourni par les filtres.
Exposé du problème :
.
Avez-vous rencontré de telles tâches ?Oui, à votre suggestion, j'ai regardé un peu en arrière la dernière fois que nous avons discuté de TI. Il me semble qu'ils peuvent en quelque sorte décrire l'état du marché, lorsqu'un acteur important, comme une banque centrale, joue un rôle majeur sur celui-ci.
Je ne sais pas si Alexander a trouvé ce qu'il cherchait... Ou a abandonné.
Eugène, mon ami, encore une fois - comme c'était le cas, ce sujet ne m'intéresse plus.
Il a fallu un an ( !!!) pour cela - le résultat est +-0% de bénéfice. Pas ça. Impasse.
Je le répète - nous avons besoin d'un sujet révolutionnaire lié à la recherche sur la "mémoire" du marché - corrélation, non-gentropie, queues lourdes... C'est l'hypostase du trading "suiveur de tendance". J'adorerais y participer - si seulement il y avait une personne pour le faire...
Je travaille sur un modèle de processus Gamma variable, où, heureusement, je n'ai pas besoin d'utiliser le quantile de la distribution actuelle - les limites de l'intervalle de confiance sont calculées automatiquement. C'est aussi une percée !
Mais ne vous réjouissez pas encore, il y a des problèmes avec le calcul du gain attendu.
Depuis ce mois-ci, je teste un nouveau modèle. Je vais sûrement écrire sur les résultats.
En attendant, je n'ai pas de commentaires. Je travaille et je lis le forum, notamment "Random Walking". (Beaucoup! :))))
Je ne comprends pas si Alexander a trouvé ce qu'il cherchait... Ou a abandonné.
Eugène, mon ami, encore une fois - comme c'était le cas, ce sujet ne m'intéresse plus.
Il a fallu un an ( !!!) pour cela - le résultat est +-0% de bénéfice. Pas ça. Impasse.
Je le répète - nous avons besoin d'un sujet révolutionnaire lié à la recherche sur la "mémoire" du marché - corrélation, non-gentropie, queues lourdes... C'est l'hypostase du trading "suiveur de tendance". J'adorerais y participer - si seulement il y avait une personne pour le faire...
Je travaille sur un modèle de processus Gamma variable, où, heureusement, je n'ai pas besoin d'utiliser le quantile de la distribution actuelle - les limites de l'intervalle de confiance sont calculées automatiquement. C'est aussi une percée !
Mais ne vous réjouissez pas encore, il y a des problèmes avec le calcul du gain attendu.
Depuis ce mois-ci, je teste un nouveau modèle. Je vais sûrement écrire sur les résultats.
En attendant, je n'ai pas de commentaires. Je travaille et je lis le forum, notamment "Random Walking". Bummer ! :)))
Ce n'est pas le cas.
La théorie d'abord, l'état ensuite.
Et seulement après, la vraie chose.
Pas comme ça.
D'abord la théorie, puis l'état.
Et seulement après, la vraie chose.
La théorie est exposée ici (voir le fichier joint).
En fait, en lisant ce mystérieux manuscrit, j'ai compris une chose simple : littéralement TOUS les modèles de processus aléatoires appliqués au marché ont déjà été bien décrits dans la littérature anglophone, et cela n'a aucun sens de les répéter.
1. Vous devriez bricoler la pratique de la création rapide de TS par modèles. 2.
Nous devrions chercher sur le marché des TS déjà créés sur la base de ces modèles et voir leurs caractéristiques.
La théorie est exposée ici (voir le fichier joint).
En fait, en lisant ce mystérieux manuscrit, j'ai compris une chose simple - littéralement TOUS les modèles de processus aléatoires en relation avec le marché, ont déjà été bien décrits dans la littérature anglophone et il est inutile de les répéter.
1. Vous devriez bricoler la pratique de la création rapide de TS par modèles. 2.
2) Recherchez les TS déjà créés sur la base de ces modèles et voyez leurs caractéristiques.
Une chose qui fonctionne vraiment ne serait pas décrite dans un livre.
Vous pouvez donc exclure de la réflexion les modèles décrits dans ce mystérieux manuscrit.
Et le contrôle ouvrirait la porte - le spectacle doit continuer !
Une chose qui fonctionne réellement ne serait pas décrite dans un livre.
Vous pouvez donc exclure de la réflexion les modèles décrits dans ce mystérieux manuscrit.
Et la surveillance s'ouvrirait - le spectacle doit continuer !
Génie.
Il est trop tôt pour ouvrir le suivi - jusqu'à présent, les résultats du processus Gamma variable sont médiocres. Quelque part, j'ai une erreur due à une mauvaise compréhension du calcul de l'espérance. J'essaie maintenant le WMA, mais j'ai peur que ce ne soit pas le bon.
Maintenant, regarde, Dimitri.
Parmi tous les modèles de processus stochastiques, seuls deux ont tendance à "revenir à la moyenne" : le processus d'Ornstein-Uhlenbeck et le processus gamma de variance. Ces deux processus sont décrits dans ce livre... Il s'avère donc que TOUS les modèles de processus stochastiques sur le marché vont au diable ! N'est-ce pas ?
Si tel est le cas, il faudrait d'ailleurs abandonner ce sujet et en ouvrir un nouveau - pour les processus non aléatoires sur le marché, les processus à "mémoire".
Et un autre commentaire important.
Dans ce fil, j'ai essayé de comprendre la "mémoire" du marché et les paramètres qui la décrivent. Je cherchais, pour ainsi dire, la clé magique du Graal... Je ne l'ai pas trouvé...
C'est pourquoi il est judicieux d'attendre la personne unique qui se hissera au premier rang du forum et criera d'une voix de fausset : "J'ai trouvé ! J'ai trouvé la clé, les gars ! Je connais la formule pour calculer un ratio persistance/antispersistance du marché vraiment viable ! !!".
Mais pour l'instant, ce mois-ci, je vais achever le processus du gamma de variance. Je vais vous montrer le résultat. Et si ? !?