De la théorie à la pratique - page 470
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Il n'y a malheureusement aucun moyen de faire des prédictions. En substance, elle est similaire à la définition d'un changement de tendance dans la théchanalyse classique. Seule une sorte de modèle statistique est ajoutée, à l'intérieur duquel on peut compter les intervalles de confiance, les probabilités, etc.
Dans la MO, j'utilise les transformations des espaces de caractéristiques pour trouver la meilleure séparabilité des points.
Lorsque le TS commence à s'effondrer, il est compréhensible que le marché soit brisé.)
Tu ne m'as pas donné ce lien ?http://www.mathnet.ru/links/8df13a62a9bf8f035cadc19d1d7ad057/at1472.pdf
je ne me souviens plus d'où il vient, j'attends qu'il soit chahuté )
Dans la MO, j'utilise les transformations des espaces de caractéristiques pour trouver la meilleure séparabilité des points.
Et lorsque le TS commence à se désagréger, il est clair qu'il y a une discontinuité dans le marché).Je vous demande pardon, pr-in est le processus )
Probablement la discontinuité, mais peut-être trop de risques dans les échanges. Il faut tenir compte de la probabilité.
3) passer des séries temporelles non stationnaires aux séries temporelles stationnaires et utiliser l'analyse des séries temporelles existantes ou les réseaux neuronaux - les valeurs de prix spécifiques ne sont pas importantes pour le trading, il est seulement important de connaître la tendance du mouvement ultérieur
Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Un exemple typique est un changement brusque de tendance (haut/bas).
Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Un exemple typique est un changement brusque de tendance (haut/bas).
Personne n'interdit de considérer un prix comme un ensemble d'incréments - un incrément positif est devenu un incrément négatif.
Je veux maintenant décomposer le Zig-Zag par ce principe, par les incréments de l'angle du Zig-Zag
Mais si vous analysez le mouvement des prix, il n'y a rien de mieux que les indicateurs standard ; leurs formules ont été développées par personne ne sait quand et par qui, mais elles fonctionnent mieux que l'appareil mathématique classique.
3) passer des séries temporelles non stationnaires aux séries temporelles stationnaires et utiliser l'appareil mathématique existant pour l'analyse des séries temporelles ou les réseaux neuronaux - les valeurs de prix spécifiques ne sont pas importantes pour le commerce, il est seulement important de connaître la tendance de l'évolution future.
Tu penses bien, mon ami !
Mais c'est une voie très, très difficile... Je travaille dans cette direction depuis un an maintenant... Le résultat, jusqu'à présent, est le suivant :
Sur le graphique de gauche, nous voyons la somme des incréments de cotation en tick dans la fenêtre glissante = 24 heures pour le flux Erlang de 30e ordre (en moyenne 1 toutes les 30 secondes).
La fenêtre de droite montre un graphique des valeurs ACF moyennées sur l'ensemble de cette fenêtre.
La non-stationnarité du processus est :
1. le volume inégal des cotations en tick pendant la journée - il est différent pendant les heures de nuit et de jour. Par conséquent, la seule vraie solution est de travailler dans une fenêtre glissante = 24 heures. Seulement dans ce cas, nous avons un flux de pseudo-Poisson de cotations en tick.
2. Je pensais que 1) était la seule raison de la non-stationnarité... Faux... Ça arrive... La deuxième raison de la non-stationnarité est l'existence d'une "mémoire" du processus, c'est-à-dire lorsque ACF >0 sur le graphique de droite. Comme vous pouvez le voir, c'est à ces moments que la variance du processus commence à augmenter fortement (lignes rouge-bleu sur le graphique de gauche). En particulier, c'est visible pour l'EURJPY, n'est-ce pas ?
Je m'attends TRÈS bien à pouvoir "lisser" la variance en passant à un travail avec des flux Erlang d'ordre supérieur.
Je suis toujours sur mon chemin.... Sur la route qui mène au Graal...
J'espère que vous pourrez le faire plus rapidement...
Pour l'instant, tout le monde - messieurs. Je serai absent du forum pendant les prochains jours.
Bonne chance à tous !
La non-stationnarité du processus est :
1. le volume inégal des cotations en tick tout au long de la journée - il est différent pendant la nuit et le jour. Par conséquent, la seule vraie solution est de travailler dans une fenêtre glissante = 24 heures. Seulement dans ce cas, nous avons un flux de pseudo-Poisson de cotations en tick.
Soit des barres équitiques, je l'ai déjà écrit plusieurs fois. En fait, les ticks égaux ne sont pas suffisants ; il devrait y avoir plus de ticks par barre la nuit, moins le jour, et un seul pendant les actualités.
La deuxième raison de la non-stationnarité est la présence de la "mémoire" du processus, c'est-à-dire lorsque ACF >0 sur le graphique de droite.
La seule "raison" de la non-stationnarité est le principe de tarification lui-même, le prix est une série intégrée, c'est-à-dire I(1) et non I(0).
La stationnaire (à une approximation grossière) serait la dérivée de la série de prix, c'est-à-dire les premières différences.
Soit des barres d'égalité, comme je l'ai déjà écrit plusieurs fois. En fait, des ticks égaux ne sont pas suffisants, la nuit il devrait y avoir plus de ticks par barre, la journée moins, et aux actualités aucun.
Je n'analyse pas les ticks maintenant, j'avais l'habitude de faire mon histoire par la densité des ticks, s'il y a peu de ticks je les écrivais dans une barre, s'il y a beaucoup de ticks alors beaucoup de barres seraient formées, il en résulterait peu de barres la nuit, environ une barre en 15-30 minutes, alors que pendant la journée j'enregistrais jusqu'à 3 barres en une minute sur les ticks des nouvelles
je ne peux pas dire qu'une telle conversion soit d'une grande valeur, de toute façon l'analyse d'entrée de marché même sur М1 a un profit autour du spread, j'analyse actuellement les graphiques de М5.
Tu penses bien, mon ami !
J'espère que vous le ferez plus rapidement...
Je ne pense pas, personne ne le pense, tout ce qui peut fonctionner c'est une stratégie de trading avec une forte espérance de gain, et si un gain continu est plus grand qu'une perte continue de plusieurs fois - cela ne va certainement pas fonctionner, seulement dans le testeur.
Comment expliquer le problème, que tout le monde comprend, mais a peur de dire tout haut pour lui-même... J'aime les exemples simples : voici un paquet de cartes, nous jouons au poker, pouvez-vous trouver un moyen de jouer de façon à toujours gagner ? - Même si vous prenez un débutant au poker comme adversaire, il y aura toujours un moment où vous n'aurez pas une bonne carte et où vous devrez perdre. Il en va de même pour les stratégies de marché. Notez qu'il n'y a pas de débutants sur le marché, seulement des professionnels - nous essayons de négocier sur la base de leurs actions passées - les mouvements de prix sur le graphique. Il n'est pas illusoire de penser que l'on peut s'asseoir devant un PC et trouver un profit continu sur le graphique, cela ne peut et ne doit pas être le cas. Hélas, la gestion de l'argent est plus importante que la stratégie elle-même, les profits manqués sont aussi mauvais, les grosses pertes après une série de petits gains sont aussi mauvaises ......
Hélas, tout doit être calculé et il ne s'agit pas de la probabilité de l'orientation future des prix, mais de la possibilité de faire un gros bénéfice ou une grosse perte.
Alexander_K2 tout de même vous devez transférer vos calculs à MT, votre analyse dans un programme tiers ne vous permettra pas de calculer la probabilité de gagner
La seule "raison" de la non-stationnarité est le principe de tarification lui-même, le prix est une série intégrée, c'est-à-dire I(1), et non I(0).
La stationnaire (à une approximation grossière) serait la dérivée de la série de prix, c'est-à-dire les premières différences.
Il est parfaitement correct de dire qu'il est correct de parler de stationnarité des incréments. C'est juste que sur ce forum, la précision de la formulation se perd avec le temps).
Mais ce que je veux dire, c'est que les prix sont essentiellement non stationnaires. C'est-à-dire qu'aucune transformation algorithmique (prise de différences de n'importe quel ordre, remplacement d'une variable, etc.) ne peut l'amener à une série stationnaire sur un intervalle de temps suffisamment long. Les mêmes sommets et creux en sont un bon exemple. Mais il est possible de l'approximer avec une certaine précision par des processus par morceaux avec des incréments stationnaires. Pour ce faire, on peut utiliser les méthodes du problème de la décomposition.
C'est vrai qu'il est correct de parler de la stationnarité des incréments. C'est juste que dans ce forum, la précision de la formulation se perd avec le temps).
Mais ce que je veux dire, c'est que les prix sont essentiellement non stationnaires. C'est-à-dire qu'aucune transformation algorithmique (prise de différences d'un ordre quelconque, remplacement d'une variable, etc.) ne peut l'amener à une série stationnaire sur un intervalle de temps suffisamment long. Les mêmes sommets et creux en sont un bon exemple. Mais il est possible de l'approximer avec une certaine précision par des processus par morceaux avec des incréments stationnaires. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les méthodes du problème de la décroissance.
Pourquoi cela ne peut-il pas être fait... ? :) cliquable
Quel est le problème avec ça... ? :) cliquable
S'agit-il de différences ? Si oui, comment les comptez-vous sur les bords ?