De la théorie à la pratique - page 434
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je n'ai utilisé aucune bouillie.
J'ai utilisé l'exponentiation, le logarithme et l'Erlang, mais c'est la lecture uniforme qui donne les meilleurs résultats. Comment cela ?
Je ne vais pas prétendre que c'est vrai, mais quand même !
Quelles étaient les thèses ici sur les ticks : -"La formation des ticks est différente pour chaque courtier, leur nombre par unité de temps peut différer. "
Je pense que quelque chose comme ça a été discuté, etc.
Et si c'est le cas, alors la lecture par toutes sortes de logarithmes et autres - c'est comme essayer le sarrasin avec la même méthode, vous pouvez choisir la majorité des grains, et vous pouvez obtenir plus de déchets. Et ensuite vous demander pourquoi le porridge n'est pas savoureux. Il est plus logique que si je prends au moins un grain de manière égale, alors la chance de choisir un bon grain est plus grande.
Pour faire quelque chose de savoureux, il faut utiliser des produits de bonne qualité. Puis, naturellement, l'habileté du cuisinier.
C'est la même chose avec vos tikkas, avant de pouvoir les transformer, vous devez les nourrir avec des produits de bonne qualité, sans déchets, etc.
Pour l'instant, je ne peux vous offrir que quelques suggestions :
1. - Peigner les tiques, c'est-à-dire ne prendre en compte que les tiques dont la croissance est supérieure à la limite établie.
2. - Lire les ticks de différents courtiers, puis séparer un signal utile du bruit par une méthode de comparaison des flux de différents courtiers.
Le canal est donc compté en additionnant les incréments sur la longueur de la fenêtre, n'est-ce pas ?
Dans cette EA, j'ai utilisé une méthode complètement différente pour construire le canal.Ainsi, avant de commencer le long monologue, que je prévois de commencer ce soir, après la fin de la semaine de négociation, je voudrais vous montrer une dernière transaction. Sur le réel, bien sûr.
AUDCAD :
Eh bien, c'est juste pour préciser que je n'ai pas abandonné. Cependant, la balance/équité stagne au même endroit depuis trois mois d'échanges. L'espérance de gain est strictement = 0 jusqu'à présent, comme je l'avais prédit avec ma pièce stupide.
Mais nous avons maintenant une arme supplémentaire dans nos mains - le paramètre trend/float, qui, espérons-le, aidera à inverser la tendance.
Nous allons ensuite examiner comment les paramètres de ce trade changeraient si nous utilisions la lecture uniforme des cotations toutes les 3 secondes (maintenant j'utilise des intervalles exponentiels avec p=0.5 soit 2 secondes en moyenne). Examinons les distributions de probabilité de la somme des incréments et de ce paramètre secret et essayons de tirer quelques conclusions.
Ce sera intéressant. A bientôt.
Alexander_K2:
tout comme vous l'avez fait, avec votre stupide pièce.
ce n'est pas stupide. ce sont les fondements du théoricien.))
Il y a donc des transactions perdantes et une perte couvre plusieurs transactions rentables. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que TP/Sl = 2/1.
Si je voulais obtenir plus souvent un aigle sur une pièce, le côté de la pièce où se trouve l'aigle doit être plus lourd. Mais cela peut dépendre de l'angle de lancement, etc.
Vous pouvez également essayer la régression linéaire et la régression polynomiale au lieu des mashups.
Les dindes :
Je voulais faire une analyse comparative des transactions avec des temps de cotation exponentiels et équidistants et... a eu une seconde pensée.
1. Personne ne m'a donné la permission de commenter le paramètre "trend/float". Et il y a des gens ici qui l'ont compris (voir le graphique n° 3 dans mes messages précédents) et, en fait, ils l'ont recommandé pour les tests. Sans leur bénédiction, cela aurait été extrêmement incorrect.
2. Tout aussi important.
Au cours des 50 dernières heures, j'ai collecté pour l'analyse de la paire AUDCAD
a) 63170 valeurs de cotations avec une lecture uniforme toutes les 3 secondes (parmi elles - 41776 ticks réels, le reste - pseudo-cotations, remplissant simplement la série numérique uniforme)
b) 94878 valeurs de cotes en lecture exponentielle toutes les 2 secondes en moyenne (48951 d'entre elles sont des ticks réels, et le reste sont despseudo-cotes qui non seulement remplissent une série numérique, mais créent aussi une séquence markovienne d'événements).
Voici le point essentiel. Si, dans le second cas, les collisions chaotiques de molécules avec une particule lourde (en tant qu'analogue de l'influence des participants au marché sur le prix proprement dit) sont modélisées et que l'on applique les équations de diffusion à ce flux d'événements, dans le premier cas, il ne s'agit que d'une série de chiffres remplis de tics réels mélangés à des déchets. C'est comme si Perrin observait le mouvement brownien toutes les 3 secondes et serait horrifié de découvrir que le temps réel de collision deltaT ne tend pas vers 0 :))). Je pense que dans ce cas, la théorie du mouvement brownien n'aurait jamais été créée.
Conclusion : avec une lecture uniforme il est nécessaire de travailler sur des intervalles de temps >= 10 sec, dans ce cas la précision dans la recherche des extrema pour entrer une transaction sera bien sûr perdue.
Je maintiens mon opinion : la lecture exponentielle est la méthode la plus correcte pour obtenir des cotations lorsqu'on utilise des équations de diffusion (en fait - le trading dans un canal par rapport à l'attente mathématique) pour décrire les mouvements de prix sur le marché.
Merci de votre attention.
Quelle est l'heure de votre serveur ? gmt+3 ?
J'ai vérifié sur cette paire, j'ai eu l'image suivante.
La première rupture du canal inférieur, puis du canal supérieur.
D'après le résultat, il faut entrer après le premier breakout. Le stop doit être fixé par la taille d'une bougie de breakout, la prise est deux fois plus grande.
La deuxième bougie doit être ignorée soit à cause de la précédente, soit ..... Je n'ai pas atteint les filtres, j'ai passé mon temps sur d'autres experts.
Quelle est l'heure de votre serveur ? gmt+3 ?
En vérifiant cette paire, j'ai eu le schéma suivant.
D'abord une rupture du canal inférieur, puis immédiatement le canal supérieur.
A en juger par le résultat, nous devrions entrer après la première panne.
Ignorer le deuxième chandelier soit à cause du précédent, soit .... Je n'ai pas atteint les filtres, j'ai passé mon temps sur d'autres Expert Advisors.
Oui, gmt+3.
Eugène, je ne me sens pas à l'aise avec ça... Je pense que vous, avec votre astucieuse conversion de prix - similaire à la mienne, mais toujours différente - avez trouvé le Graal plus rapidement que moi.
Moi, par exemple, je n'ai pas réussi à attraper la cassure supérieure du canal, seulement la cassure inférieure.
Bravo !
Mec, si tu étais Rena, je crierais : "Donne-moi le Graal, je suis son papa !", mais juste respectueusement, chapeau bas à toi.