De la théorie à la pratique - page 125
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Mais vous ne pouvez jamais en être sûr, car il n'existe pas de cotation de référence sur le marché des changes. Prenez deux comptes ECN chez différents courtiers/centres de compensation et assurez-vous que les cotations sont différentes. Vous ne trouverez pas deux ECNs avec les mêmes cotations.
C'est vrai ! C'est pourquoi je travaille sur des échelles de temps exponentielles. La transition d'un courtier à l'autre se fera de manière transparente et sans changement de modèle.
D'ailleurs, tôt ou tard, je devrai donner des ordres pour la traduction de mon modèle en code MQL aux programmeurs les plus puissants du forum et nous n'aurons plus qu'à communiquer dans la même langue "exponentielle" :))))
C'est un oui ! C'est pourquoi je travaille sur une échelle de temps exponentielle. La transition d'un courtier à l'autre se fera de manière transparente et sans modification du modèle.
D'ailleurs, tôt ou tard, nous devrons donner des ordres de traduction de mon modèle en code MQL aux programmeurs les plus puissants du forum et nous devrons simplement communiquer dans la même langue "exponentielle" :))))
En dehors du fait que l'ECN est un automate.
ECN vous permet de fixer une limite à l'intérieur du spread, le spread se réduira jusqu'au niveau de votre limite. Mais il ne sera chargé que par les clients de la société de courtage. A l'extérieur, il est dessiné comme un marché sur STP.
Habituellement, les comptes ECN sont connectés à des agrégateurs tels que LMAX, Currenex, etc.
Voici une liste des fournisseurs de liquidités d'un seul compte ECN
http://www.lmax.com/
http://www.currenex.com/
http://www.integral.com/
http://www.hotspotfx.com/
http://www.cfhclearing.com/
http://www.fxcm.com/
Le DC agit comme un agrégateur de toutes ces passerelles pour ses clients, et il est possible de réaliser une pile presque complète basée sur ce nombre de passerelles. Mais quand même, ce sera presque. Car premièrement, les limites du client seront affichées comme des marchés sur la liquidité externe, et deuxièmement, personne n'affichera le dernier de chaque agrégateur, ce qui signifie que l'intérêt ouvert ne peut pas être calculé même approximativement. Et sans cassette et sans OM, quel genre d'échange peut-il y avoir ?
Salutations Nikolaï !
Je dois expliquer en termes simples : le compte ECN peut-il recevoir des cotations sciemment faussées de la part des sociétés de courtage et pourquoi en ont-ils besoin ? Mon avis - c'est possible, et je le vois sur des graphiques à barres de ticks purs, c'est pourquoi je travaille avec le temps exponentiel, qui est lui-même un excellent filtre. Mais pourquoi les sociétés de courtage en ont-elles besoin - je ne comprends pas. A quoi bon pour eux ? Après tout, maintenant, la façon dont je négocie leur revient - en déficit ou en plus, ils vivent des commissions sur les transactions. Pourquoi m'ont-ils nourri d'ordures et m'ont-ils fait combattre ?
Salutations Nikolaï !
Je dois expliquer en termes simples : le compte ECN peut-il recevoir des cotations sciemment faussées de la part des sociétés de courtage et pourquoi en ont-ils besoin ? Mon avis - c'est possible, et je le vois sur des graphiques à barres de ticks purs, c'est pourquoi je travaille avec le temps exponentiel, qui est lui-même un excellent filtre. Mais pourquoi les sociétés de courtage en ont-elles besoin - je ne comprends pas. A quoi bon pour eux ? Après tout, maintenant, la façon dont je négocie leur revient - en déficit ou en plus, ils vivent des commissions sur les transactions. Pourquoi me donneraient-ils des déchets et me feraient-ils combattre ?
Veuillez décrire la terminologie, que signifie "citations trompeuses" ?
L'un parlera de Thomas et l'autre de Yeroma.
... Un compte ECN peut-il sciemment recevoir des cotations trompeuses d'un ECN ?
Bien sûr qu'ils le peuvent. Au moins des citations filtrées. J'ai mentionné ci-dessus l'exécution avec 90% de slippage négatif contre moi sur le compte ECN pour une raison, alors que le slippage devrait être de 50/50.
... Pourquoi en ont-ils besoin ? Mais pourquoi les ECN en ont-ils besoin - je ne comprends pas. Quel bien cela leur fera-t-il ? Pourquoi me donneraient-ils de la merde et me feraient-ils combattre ?
Pour utiliser ces distorsions à leur propre avantage. Par exemple, le même glissement se fait en faveur des sociétés de courtage. De même, après avoir ouvert une position, les cotations peuvent être déplacées contre le client.
Après tout, maintenant, cela ne fait aucune différence pour eux de savoir comment je négocie - en déficit ou en plus, ils vivent des commissions sur les transactions.
C'est ainsi qu'ils l'expliquent à des fins de marketing, mais ce n'est pas la vérité.
Veuillez décrire la terminologie, qu'entendez-vous par "citations délibérément déformées" ?
Sinon, l'un parlera de Thomas et un autre parlera du vôtre.
Il s'agit d'un histogramme des incréments par tic-tac de la demande pour la paire AUDCAD, sur les données, que je prends via l'exposant.
Si je prends les données simplement par l'arrivée de chaque tick, il n'y a pas cette beauté - il y a des trous dans l'histogramme. Je n'arrive pas à trouver l'exemple - je l'ai posté ici sur la branche, peut-être l'ai-je effacé à la hâte... et maintenant je n'arrive pas à obtenir une preuve - je travaille avec l'échelle de temps exponentielle depuis longtemps et cela me convient parfaitement.
Bien sûr qu'ils le peuvent. Au moins des citations filtrées. Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit ci-dessus à propos d'une exécution avec un slippage négatif de 90% contre moi sur un compte ECN alors que le slippage devrait être de 50/50.
Ensuite, je veux utiliser ces distorsions créées pour mes propres objectifs égoïstes. Par exemple, le même slippage est utilisé en faveur de la société de courtage. De même, après avoir ouvert une position, les cotations peuvent être déplacées contre le client.
C'est ainsi qu'ils l'expliquent à des fins de marketing, mais ce n'est pas la vérité.
Comment cela fonctionne-t-il pour eux s'ils amènent le client à l'ECN ?
Pour qu'ils puissent en bénéficier, ils doivent prendre le parti d'un des clients. ECN est un système automatique, il n'implique pas que les clients auront un prix différent dans une transaction conclue entre deux clients. Le prix de la transaction est le même des deux côtés (j'ai vérifié moi-même avec ECN en achetant à partir de différents comptes).
Voici l'histogramme des incréments de tick de Ask sur la paire AUDCAD, sur les données que je prends maintenant via exponent.
Si je prends les données simplement par l'arrivée de chaque tick, il n'y a pas une telle beauté - il y a des trous dans l'histogramme. Je ne trouve pas l'exemple - je l'ai posté sur une branche ici, peut-être l'ai-je effacé à la hâte... et maintenant je ne trouve pas la preuve - je travaille avec une échelle de temps exponentielle depuis longtemps et cela me convient bien.
Puis-je avoir les statistiques de base de cet histogramme ?
Et l'autocorrélation?
Puis-je avoir les statistiques de base de cet histogramme ?
Et l'autocorrélation ?
Dans le fichier joint - données tick pour Ask de la paire AUDCAD à des intervalles de temps exponentiels.
La première colonne est la demande elle-même
La deuxième colonne - les incréments de demande.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez calculer et regarder vous-même.
En quoi cela leur profite-t-il de dresser les clients les uns contre les autres sur ECN ?
Pour qu'ils puissent en bénéficier, ils doivent eux-mêmes prendre le parti d'un des clients. L'ECN est un système automatique, il ne suppose pas que les clients auront un prix différent lors d'une transaction effectuée entre deux clients. Le prix d'une transaction est le même des deux côtés (je l'ai vérifié en achetant sur ECN de moi-même à partir de différents comptes).
Si le prix de la transaction est le même des deux côtés, il n'y a pas d'avantage. Je n'ai pas vérifié, il y avait donc une hypothèse de profit. Mais alors comment expliquer le glissement négatif stable ?