De la théorie à la pratique - page 18

[Mykola Demko]

Mickey Moose:

Quelles équations, inégalités ? Tu ne connais même pas les bases.

C'est ce qu'on appelle troller. Soit vous retournez l'accusation, quelles sont les choses qui manquent ? en maths, en commerce.

Ou n'écrivez rien.

[Mickey Moose]

Nikolay Demko:

C'est ce qu'on appelle troller. Soit vous répondez à l'accusation, quelles sont les choses qui manquent ? en maths, en commerce.

Ou n'écrivez rien.

Le message ne vous était pas adressé.

(Au cas où vous n'auriez pas remarqué).

[Mykola Demko]

Mickey Moose:

Le message ne vous était pas adressé.

(Au cas où vous n'auriez pas remarqué)

La réponse n'est pas sur le fond, vous allez détruire le fil et vous en prendre aux participants, je vais appeler un modérateur.

Vous pouvez et devez reprendre les idées des participants, c'est le but de ce fil de discussion.

ZZZY Et donc vous avez lancé une accusation, et on attend de vous que dans le prochain message vous la retourniez et soyez plus précis, auriez-vous l'amabilité de le faire.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K:
! !!!!!!!!!!!!!! Mes respects. Richard Feynman ! Qui sait, l'homme est certainement un de mes collègues. Et le problème sera résolu. J'écris moins maintenant - je traite les résultats. Le travail, en général. La nouvelle année arrive à grands pas - j'ai de moins en moins de temps...

Malheureusement, je ne suis pas du tout physicien). Mais la physique n'est pas la moindre de mes activités professionnelles. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'un physicien venu au Forex a complètement oublié la physique et tente de la "battre" en utilisant uniquement des méthodes mathématiques. Avant d'appliquer les mathématiques, il serait bon de comprendre d'abord la signification physique du phénomène. Au moins une sorte de modèle de qualité du service Forex, et puis les mathématiques arrivent.

En parlant de Feynman, j'ai trouvé une autre citation spécialement pour vous :

C'est à peu près ce que donneront les méthodes mathématiques.

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

Parlons-nous de la même chose mais dans des langues différentes ?

Soyons plus précis :

1. Le mouvement du prix d'achat ou de vente est lui-même un processus non stationnaire dont les caractéristiques changent avec le temps, qui est décrit par l'équation de Fokker-Planck.

2. Les incréments de rendement, exprimés en pips, des prix Ask ou Bid sont un processus quasi-stationnaire ayant une distribution de Student t2 particulière avec une moyennenon paramétrique particulière = 0 et un facteur d'échelle s non égal à l'écart type.

Vous pensez différemment ?????

Je ne vois pas l'intérêt de discuter avec vous - vous ne parlez pas la terminologie au niveau d'un étudiant de première année de la spécialité concernée.

Bonne chance.

[Vladimir]

Alexander :

Quelle est la meilleure façon d'organiser la collecte de données sur les tiques ???? Aux mêmes intervalles, distribués de manière exponentielle ? Est-ce que TOUTES les citations sont si importantes ???

Les traders se battent pour chaque tick uniquement en raison des stratégies d'arbitrage, n'est-ce pas ? Je ne vois aucun autre sens physique à cette méthode de collecte de données.

Oleg, quel est l'intérêt de travailler avec chaque tique ? Pourquoi les commerçants se battent-ils pour cela ?

Je travaillerais volontiers avec tous les ticks et probablement comme tout le monde ici, je me battrais pour obtenir chaque devis. Mais le problème, c'est que le modèle donne les meilleurs résultats sur les délais H4 et plus - c'est-à-dire que je dois prendre plus de 16.384 cotations dans le tampon FIFO ! La vie elle-même me pousse donc à chercher des moyens d'optimiser le modèle.

C'est donc l'inverse : il n'est pas du tout nécessaire de courir après chaque tick, et il est acceptable d'accepter les ticks dans un certain intervalle de temps, si nous ne sommes pas engagés dans un arbitrage. Est-ce que je comprends bien ?

Nikolay Demko 2017.12.06 15:44 #185 "Le taux de tick moyen dans de nombreuses sociétés de courtage est de 3 - 3,5 sec, en réglant le paramètre à 1Hz vous allez en dessous de la discrétisation du flux."

! !!!!!!!!!!!!!! C'est une chose à laquelle il faut penser.

Je vais essayer de répondre aux questions ci-dessus.

Quelle est la meilleure façon de collecter les données sur les tiques ?
- Comme l'exige votre système de trading. Peut-être, il n'a pas besoin de tics du tout.

Les traders se battent pour chaque tick uniquement à cause des stratégies d'arbitrage et c'est tout, n'est-ce pas ? Je ne vois pas d'autre signification physique à cette méthode de collecte de données.

- Où avez-vous lu que les traders se battent pour chaque tick ? Mon impression est le contraire. Ils ne le font pas, et les plates-formes de trading MQ leur demandent de le faire, les ticks y apparaissent comme quelque chose d'auxiliaire et d'illustratif, l'essentiel - OHLC pour différentes échéances. Comme Petros Shatakhtsyan vous l'a déjà dit, les tics ont une propriété qui les distingue d'absolument toutes les autres données - il s'agit de la source primaire. Tout comme les documents comptables primaires. Lors de l'audit d'une entreprise, on les vérifie. Les autres ne sont pas fiables tant que les primaires n'ont pas été vérifiées.

- J'aimerais bien travailler avec tous les ticks... il faut prendre plus de 16.384 cotations dans le tampon FIFO ! La vie elle-même me pousse donc à chercher des moyens d'optimiser le modèle.

Ce n'est pas la vie qui vous oblige, mais l'attachement à VisSim. Pourquoi ne pas faire le même calcul, mais avec un autre logiciel ? Vous ne pouvez pas sérieusement supposer que tout se fera, comme vous l'avez dit, "en appuyant sur trois boutons"... Si la fonction de calcul de la médiane sans tri vous aiderait, j'en ai trouvé une (je ne l'ai pas vérifiée) http://caxapa.ru/170575.html :

Voici le code qui calcule la médiane pour moi :

 int median( int temp[], int length) 
{ int slit = length/2;
  for( int i=0; i < length; i++)
  { int s1=0, s2=0;
    int val = temp[i];
    for( int j=0; j < length; j++)
    { if( temp[j] < val)
      { if( ++s1 > slit) goto nexti;
      }
      else if( temp[j] > val)
      { if( ++s2 > slit) goto nexti;
      }
    }
    return val;
nexti:
  }
  return 0;  // формальность, досюда никогда не доходит.
}

où : temp[] est le tableau à rechercher pour la médiane length est le nombre d'éléments dans le tableau temp[]
Les éléments du tableau temp[] sont ici énumérés séquentiellement comme candidats pour la médiane. En comparant le candidat avec
tous les autres éléments, nous comptons séparément le nombre de ceux qui sont plus petits que lui (s1), et le nombre de ceux qui sont plus grands que lui (s2).
Un candidat est immédiatement déclaré vainqueur (les candidats suivants ne sont plus pris en compte) si, à l'issue de ses
Par rapport aux autres, aucun des nombres s1 et s2 ne dépasse la moitié du nombre total d'éléments du tableau. L'énumération
est disposé de telle sorte que la réalisation d'une telle exécution sur l'un quelconque des nombres s1 ou s2 pendant la comparaison supprime immédiatement
cadite de la course, en terminant la comparaison avec les autres (goto nexti), et le suivant sur la liste
candidat. P.S. J'ai inventé cette méthode moi-même il y a quelque temps et je l'ai programmée en assembleur x86 (j'avais besoin d'un médium
filtrage de grands tableaux).

Fin de la citation

Comme même la fréquence moyenne des tics est nouvelle pour vous, bien que vous les ayez analysés, je vais vous donner des données plus détaillées. Semaine dernière 27.11-02.12.2017

Explication de la photo.
Des noms différents en lettres majuscules et en chiffres jusqu'à 4 caractères signifient des DC différents. En haut, vous pouvez voir les statistiques de qualité pour les différents DC. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 signifie qu'une interruption individuelle de la communication avec un DC a été comptée s'il n'y a pas eu de tiques pendant 10 secondes, interruption totale de la communication - s'il n'y a pas eu de tiques d'aucun DC
dans les 60 secondes. Dans une semaine de négociation, 120 heures = 7200 minutes = 432 mille secondes. Sur les 431957 secondes où les ticks ont été exécutés, il y a 7143 secondes où il y a eu des déconnexions totales, soit presque 2 heures. Pas la meilleure semaine, mais supportable.
En dessous, en jaune, se trouvent les cellules où moins de 86400 ticks (nombre de secondes par jour) sont apparus pendant la semaine, ce qui signifie que les ticks n'étaient en moyenne pas plus d'une fois toutes les 5 secondes. Le record appartient à l'AUDNZD en 1WOR, 18890 ticks, soit un tick toutes les 22-23 secondes. 8 DCs sont colorés presque en jaune - probablement ils ont un devis à 4 chiffres.
Coloré en rouge - où plus de 432000 ticks sont entrés pendant la semaine, c'est-à-dire en moyenne plus d'une fois par seconde. Encore une fois, à l'œil, l'EURJPY a un maximum de 1564587 ticks en ALP, soit 3,6 ticks par seconde. Et ceci est en moyenne...

[Vladimir]

Alexander_K:

Yuri, je suis probablement pressé - alors je fais des hypothèses quelque part, j'utilise une terminologie un peu fausse quelque part, et je souffre d'académisme quelque part. Mais, je n'oublie jamais la physique. Je n'ai VRAIMENT pas le temps, tant au travail qu'à la maison, de finaliser le programme.

Alexander_K:

Dans Wissim, c'est une valeur sans dimension. Et la moyenne pondérée y est calculée de manière classique - voirhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page14#comment_6155308 Dans le lien que vous avez cité, les poids sont sans dimension, juste des nombres réels. Dans Wissim, ils sont de 1/pips, donc la moyenne mobile devient sans dimension. Il s'avère que si le DC cite avec 4 chiffres, alors l'AMM de Wissim aura des valeurs 10 fois plus faibles qu'avec une cotation à 5 chiffres. Ou bien est-il toujours normalisé dans Wissim d'une certaine manière pour avoir des résultats comparables ?

Ça m'a rappelé ma question. Puisque vous vous souvenez de la physique, veuillez répondre à ma question ci-dessus. Il est impossible qu'un physicien puisse oublier les unités de mesure. Surtout quand on se déplace pour s'entraîner.

[Mikhail Dovbakh]

Alexander_K:

Je lance un appel aux physiciens - tant que vous ne comprendrez pas cela, mes amis, certains économistes se moqueront de nous. C'est ça !

Cet appel m'a semblé très logique...
mégalomanie, cependant.
)

[Vladimir]

Alexander_K:

Vladimir - regardez les photos que j'ai jointes ci-dessus à ce sujet. Il s'agit du flux réel des cotations du compte ECN.

Voici les statistiques :

Comment se peut-il que Nikolay ait écrit sur la fréquence moyenne des ticks arrivant 1 fois en 3 secondes, et que j'ai obtenu moyenne = 3 secondes. Nous sommes absolument étrangers à lui personnellement, mais les données sont les mêmes ?

De plus, il y a un creux autour de 3 secondes, comme si le DC coupait délibérément les données.

Où voyez-vous une contradiction ? D'après mes mesures réelles de 25 instruments dans 34 BC au cours de la semaine précédente, la périodicité moyenne des tics varie d'un tic en 22-23 secondes à 3,6 tics par seconde. L'estimation d'un tic toutes les 3 secondes se situe-t-elle en dehors de cette fourchette à vos yeux ?

Peut-être pouvez-vous encore répondre à ma question, que vous venez de citer vous-même https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167453 ?

Et le DC n'a nulle part où couper les données, il les génère lui-même. Sur quelle période les tiques ont-elles été prises ? Je ne demande pas la durée de la période, je demande exactement, date de début - date de fin.

Que vous apporte le nom de type de compte ECN, pourquoi le mentionnez-vous sans cesse ? Savez-vous que lors de l'exécution sur le marché, toutes les sociétés de courtage qualifient leurs cotations d'indicatives et non de réelles ?

[secret]

Alexander_K:

Avez-vous un test de votre système sur des données historiques ? Pouvez-vous afficher des actions ici ? ou au moins nous donner les principaux paramètres - transaction moyenne, facteur de profit ?