Cours absolus - page 64
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Une telle évaluation ? ? k-nombre de transactions rentables / k-nombre de transactions perdantes ? Et qu'y a-t-il de mal à estimer (nombre de transactions rentables *tp )/(nombre de transactions perdantes *sl) ? - Même chose = rentabilité avec un lot fixe (le slippage est négligé).
Et le facteur de récupération, le Mo et d'autres caractéristiques du TS montrent adéquatement la situation avec n'importe quel rapport de slop/bottom.
TP=10P, SL=1000P. Il y a 1000 trades, tous avec TP, mais chaque trade était d'abord à 900P de perte, et ensuite fermé au TP. Une bonne entrée ? Si nous avions fait des entrées dans la direction opposée, avec le même TP et SL, les 1000 transactions auraient toutes été clôturées sur le TP de la même manière. Qu'allez-vous calculer avec des formules comme celle-ci ?
Et FS, MO, PF sont plutôt des caractéristiques de TS que l'évaluation de son entrée.
C'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai. Je vous assure que le"nombre de trades rentables / nombre de trades perdants" n'est PAS égal à "(nombre de trades rentables *tp )/(nombre de trades perdants *sl)". Je vous montrerai plus tard un exemple simple.
Au fait, je recommande le seul ouvrage qui, à mon avis, a vraiment un pouvoir prédictif :
http://ufn.ru/ru/articles/2011/7/k/
où un nouveau concept a été introduit : l'indice de fractalité. Je le recommande vraiment à tous ceux qui veulent faire du commerce de manière vraiment rentable.
Je recommande vraiment à tous ceux qui veulent faire du commerce de manière vraiment rentable.
Au fait, je recommande le seul ouvrage qui, à mon avis, a vraiment un pouvoir prédictif :
http://ufn.ru/ru/articles/2011/7/k/
où un nouveau concept a été introduit : l'indice de fractalité. Je le recommande vraiment à tous ceux qui veulent faire du commerce de manière vraiment rentable.
Merci. Je pense que ça ne fera pas de mal de l'étudier.
Au fait, je recommande le seul ouvrage qui , à mon avis, a vraiment un pouvoir prédictif :
http://ufn.ru/ru/articles/2011/7/k/
où un nouveau concept a été introduit : l'indice de fractalité. Je le recommande vraiment à tous ceux qui veulent faire du commerce de manière vraiment rentable.
C'est le seul ?
;)))
Vous écoutez juste ce personnage. Peut-on croire que l'homme est si intelligent qu'il a créé un algorithme dans lequel "85%" des transactions (TP=SL implicite) sont rentables, il ne savait pas auparavant qu'il fallait trader avec TP=SL. Mais il l'essaiera à son "bon plaisir". Ha ha ha. Très drôle. Je demande une démonstration en vrai, vous êtes notre homme fort. Ou au moins une démo, ce n'est pas le sujet.
Que quelqu'un l'arrête... S'il vous plaît...
=P
Aviez-vous vraiment besoin d'un "testeur" pour comprendre que pour une probabilité de 65% de TP et 35% de SL, vous verrez une ligne droite avec une pente ascendante ? :-)
Mes cinq centimes. Si vous connaissez la probabilité du résultat des transactions, la disposition de la courbe des taux est claire. Comprendre la logique du money management (MM) en est une autre. Si après avoir négocié 12 instruments (par exemple, ici et ci-dessous), la série de trades perdants = 15, alors, en tenant compte de la perte de 50 $, nous avons une perte de 750 $. Par exemple, en négociant avec des fonds de 10K, à un risque de 20% par série, nous ne sommes pas autorisés à ouvrir une position avec plus de 0,26 lots. Mon MM est plus conservateur, il implique 0,01 lot par 1000 $.
Ce que je veux dire, c'est que vous devez toujours exécuter votre TS (dans Matcad, ou n'importe où...) pour obtenir des données initiales pour travailler sur le compte réel. La façon dont vous travaillez maintenant sur la démo (0,5 lot par transaction), n'est pas bonne.
Que quelqu'un l'arrête... S'il vous plaît...
Je pense qu'il est temps de dire non pas "son" mais "leur" ....
Non, c'est un bon sujet. (le troisième au cours des trois derniers mois de présence sur ce forum),Dr.F. continue...