Le modèle de régression de Sultonov (SRM) - qui prétend être un modèle mathématique du marché. - page 15
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Il ne faut pas perdre son sens de la prudence en toute chose pour ne pas s'enfoncer dans le marasme. Même aujourd'hui, je ne suis pas entièrement convaincu de la puissance du RIC, c'est pourquoi je l'ai mis en discussion pour obtenir de nouvelles opinions.
Tu devrais faire des sciences politiques, pas des maths.
Signes de mégalomanie :
1. ouvrir un fil de discussion pour éduquer le public sur la méthode correcte de prédiction des prix.
2. La méthode est énoncée de manière très vague, voire pas du tout (comme le Dr. Drain).
3. La méthode est démontrée sur des exemples simples de fonctions lisses.
4. On prétend que la méthode est la meilleure et on promet qu'elle va lasso forex.
5. L'exemple d'application de la méthode dans les opérations de change est démontré sur une démo ou un micro-réel.
6. La démo/micro-rénale est drainée plusieurs fois. L'auteur répète les étapes 1 à 5 en affirmant que "le modèle est correct, ce marché est faux".
En attendant le moment où forex mourra de l'application de (18).
Super. Qu'est-ce qu'on obtient ?
-- soit une erreur énorme (interférence, putain, si elle s'inscrit dans l'intervalle de normalité, l'erreur doit être très grande)
-- ou une contradiction, parce que les queues sont grosses.
Dans les deux cas, le modèle ne peut pas être utilisé.
Un stop loss, par exemple, coupe les queues de poisson)).
Un stop loss, par exemple, coupe les queues de poisson))
Signes de mégalomanie :
1. ouvrir un fil de discussion pour éduquer le public sur la méthode correcte de prédiction des prix.
2. La méthode est énoncée de manière très vague, voire pas du tout (comme le Dr. Drain).
3. La méthode est démontrée sur des exemples simples de fonctions lisses.
4. On prétend que la méthode est la meilleure et on promet qu'elle va lasso forex.
5. L'exemple d'application de la méthode dans les opérations de change est démontré sur une démo ou un micro-réel.
6. La démo/micro-rénale est drainée plusieurs fois. L'auteur répète les étapes 1 à 5 en affirmant que "le modèle est correct, ce marché est faux".
Attendre le moment où forex va mourir de l'application (18).
1. Non forcé ;
2. Méthode exposée il y a longtemps, source citée ;
3. la tangente est une fonction lisse ?
4. Demandeur, la porte est ouverte ;
5. La démo, surtout la microréelle, n'est pas significativement différente de la réelle ;
6. Slit 1 fois 0,5k en raison de l'entrée intempestive des fonds. Microreal en action ;
1-5. Ce n'est affirmé nulle part, il existe peut-être des modèles plus corrects. Le marché ne peut pas se tromper par définition.
Nous parlons du modèle maintenant. Je citais juste une contradiction.
Donc, oui, tout TS qui chevauche les pertes sans les limiter est nul. C'était clair même sans économétrie:)
donc oui.
Eh bien, ça ne colle pas :) de manière purement logique. Ce que je veux dire, c'est que cela n'a pas de sens de construire un tel modèle, au moins pour un instrument.
Un très grand nombre de coryphées locaux ne divisent pas un cotier en une composante déterministe et une composante aléatoire.
Mais devrait-il l'être ? Et deux questions suivantes : pourquoi et pourquoi ?
donc oui, tout TS qui surpasse les pertes sans les limiter est nul. Ce qui était clair même sans économétrie :)
1. Encore un long chemin à parcourir pour un TS, jusqu'à ce qu'au moins, je le répète, il soit décent de décrire l'histoire avec une certaine fonction et d'obtenir une ligne de MO, puis d'essayer de la poursuivre pour l'avenir.
2. Je ne crois pas à un TS sans drawdowns, qui doivent être proportionnels au profit revendiqué.
Prenez-en un dans ce paquet, pour le cas de la régression non linéaire, si vous pouvez le trouver et comparez-le avec RMS. En économétrie, nous apprenons aux étudiants à ajuster des fonctions connues aux données brutes et à obtenir des équations de régression adéquates. Dans le cas du RMS, il n'est pas nécessaire de régler quoi que ce soit, il s'adapte à toutes les données d'entrée. Vous sentez la différence ? Il s'avère que l'économétrie est terminée en tant que science.
Qu'est-ce qui vous fait penser que la moitié d'une tangente reconnue ira dans une tangente et non dans une syn... naïf ))))...
à propos du fait qu'il s'ajuste lui-même... il y a beaucoup d'indices adaptatifs... y compris ceux basés sur un principe similaire... et il n'y a rien de nouveau ici...
1. Encore un long chemin à parcourir pour TC, jusqu'à ce qu'au moins, je le répète, une description décente de l'histoire par une certaine fonction et obtenir la ligne MoD, puis essayer de le poursuivre pour l'avenir.
2. Je ne crois pas aux TC sans drawdowns, qui doivent être proportionnels aux bénéfices revendiqués.
Ouais ? ! Et qui nous rabâche depuis un an et demi que le drawdown est une forme d'investissement. Sans investissement, il n'y a pas de profit, etc.
Pushkin ? ))