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Distinguons le côté philosophique de la question des spécificités analytiques (algorithmiques).
Sur le plan philosophique, je soutiens que le prix dépend des taches solaires. Et laissez-moi être réfuté, mais dans un autre fil.
Dans ce fil, j'argumente :
1. Le prix est manipulé par des citoyens douteux.
2. Nous travaillons avec des séries temporelles, dont nous pouvons ou non tenir compte du temps de manière explicite (par exemple, la périodicité), mais toutes les figures avec lesquelles nous travaillons sont strictement ordonnées par le temps. Essayer de détourner le sujet des taches solaires est dans un autre fil.
Le rapport entre l'offre et la demande (à un moment donné) est exprimé par le niveau des prix (à ce moment-là).
Ce qui est entre parenthèses doit d'une manière ou d'une autre être exclu de l'équation, car il s'agit d'une variable indépendante.
La présence de l'échelle de temps comme dimension supplémentaire permet de retracer la dépendance entre l'offre/demande et le prix en dynamique et d'identifier les propriétés de cette dépendance.
Il faut l'attraper, le temps est un outil auxiliaire.
IMHO.
Le rapport entre l'offre et la demande (à un moment donné) est exprimé par le niveau des prix (à ce moment-là).
Ce n'est donc pas un fait, c'est une valeur vers laquelle le prix tend à travers des sauts de dépassement, en connaissant cette valeur, vous pouvez ignorer les sauts, ou les utiliser à votre avantage ;))
La corrélation entre l'offre et la demande nous est cachée et masquée par toutes sortes de filtres.
Ce n'est donc pas un fait, c'est la valeur vers laquelle tend le prix à travers les sauts de dépassement, en connaissant cette valeur, vous pouvez ignorer les sauts, ou les utiliser à votre avantage ;))
Naturellement, il s'agit d'une manifestation d'inefficacité. Il y a un déphasage entre l'offre/demande et le prix.
C'est ce sur quoi nous essayons de capitaliser).
Aussi loin que les filtres le permettent.
Naturellement, il s'agit d'une manifestation d'inefficacité. Il y a un déphasage entre l'offre/demande et le prix.
C'est ce sur quoi nous essayons de capitaliser).
La compréhension/justification de quoi ? Le temps n'est pas un facteur déterminant ? Comme si je ne savais pas moi-même que, lorsque l'on formule des équations de mouvement en mécanique, par exemple, les causes réelles sont importantes, et non le temps...
Oui.
Je vous ai déjà suggéré de créer un nouveau fil de discussion et de raconter aux autres comment vous avez retrouvé les clés là où vous les avez laissées tomber. Mieux avec des exemples concrets - par exemple, le suivi de la vie réelle.
Je ne me laisserai pas prendre à ce genre de persuasion. L'argent aime le silence.
C'était une simple illustration, ne faites pas la fine bouche. Vous avez abordé un ancien problème scolaire. J'ai illustré que ce n'était pas pertinent.
Je ne suis pas convaincu par vos arguments, vous n'êtes pas convaincu par les miens, restons-en aux nôtres.
Comment ça, quoi ? Vous dites vous-même que ce n'est pas le moment. Tu le sais mieux que ça. Et je sais aussi que ce n'est pas le bon moment.
Je ne sais pas, et j'en ai rienà foutre. Si vous êtes un fondamentaliste, vous devriez le dire. Désolé pour la sévérité.
Quelle différence cela fait-il maintenant ? Je cherche aussi les causes profondes, parmi lesquelles il n'y a pas de temps. Sommes-nous parvenus à un consensus ?
OK.
C'est ce dont je parlais quand je suggérais de gommer les messages des inondateurs.
Laissez-les être. Vous voyez, leurs moniteurs sont déjà fissurés - les causes profondes ne correspondent pas.
Au moins, j'ai été capable d'articuler plus ou moins clairement le rôle du temps dans les séries chronologiques.
La question de la périodicité était peu claire pour moi, en raison des années d'utilisation de l'AT. Et ce n'est qu'après être passé à l'analytique que j'ai réussi à m'en approcher.
Une fois, j'ai détendu un quotient en utilisant une nouvelle méthode, mais en plus de la suppression de la tendance, elle supprime automatiquement la cyclicité. J'ai ensuite été surpris de constater que les paramètres correspondant aux tendances cycliques ne sont pas égaux à zéro ! Il s'agissait de l'EURUSD H1 et aucune activité cyclique n'était visible, alors que l'algorithme a détecté une activité cyclique. Dans le même temps, la qualité des résidus s'est améliorée.
C'est pourquoi j'ai prêté tant d'attention à la dépendance temporelle entre guillemets.
Dans mes différents posts, je fais référence à des exemples spécifiques de modèles où le temps est explicitement un argument. Au lieu de cela, vous vous occupez de votre moniteur.
Dans l'analyse statistique d'un quotient, la technique de base consiste à détendre le quotient, car la présence d'une composante déterministe fausse toute statistique. La technique standard consiste à inclure une tendance dans le modèle sous la forme de a*t ou a*t2. C'est généralement suffisant. Ici, le temps est directement utilisé comme argument de la fonction.
Vous ne pouvez pas strictement prouver l'existence de la tendance a*t ou a*t^2. Lors de l'estimation des paramètres du modèle avec de tels termes à différents points de données, les coefficients différeront de manière statistiquement significative (dans des discussions précédentes, j'ai suggéré de vérifier cela avec l'inégalité de Chebyshev), c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur d'estimation, mais une spécification incorrecte du modèle - dans ce cas, même R^2=0.99 ne nous dit rien.
Je vois, vous êtes un fondamentaliste.
Puis-je ne pas répondre à cette question ? Certainement pas le temps lui-même.