Faire des choses intéressantes gratuitement - page 31

 

Pour démontrer ce dont j'ai besoin, voici deux graphiques :

A 14h30, les nouvelles du chômage américain sont sorties. L'EURUSD a baissé. Notez que les deux autres nouvelles n'ont pas affecté l'EURUSD.

A 13:45 Nouvelles des taux de la BCE. L'EURUSD a baissé dans un grand élan. Les deux autres nouvelles n'ont pas eu beaucoup d'effet.

Il serait agréable de disposer d'un calendrier codifié des nouvelles économiques "importantes", auxquelles l'EURUSD a tendance à réagir par bonds. Et la partie quantitative de la nouvelle n'est pas importante, seul le sujet l'est. Le code devrait indiquer les moments où de telles nouvelles ont eu lieu dans le passé et dans le futur. C'est-à-dire qu'il devrait contenir une logique du type "chaque 1er vendredi du mois, à 14h30", etc., au lieu d'alimenter le calendrier à partir de sites comme dailyfx. L'indy construisait des lignes verticales dans le passé à ces moments-là, de préférence de couleurs différentes pour reconnaître le sujet de la nouvelle.

 
TheXpert:
Quel est le problème avec ceux qui existent déjà ?

Je prendrai celui qui existe déjà s'il me dit quand la nouvelle est tombée il y a trois ans, par exemple. Je veux mettre les nouvelles sur l'écran et contempler l'image dans l'espoir de voir un modèle.
 

https://www.mql5.com/ru/code/10120

Vous pouvez l'arracher d'ici, ou le refaire.

Pompez combien d'années de nouvelles et regardez

 
FAQ:

https://www.mql5.com/ru/code/10120

Vous pouvez l'arracher d'ici, ou le refaire.

Pompe combien d'années de nouvelles et regarde


Merci. J'ai déjà vu cette dinde. Je le veux sans l'échange.
 
Coupez l'accès à Internet et donnez-lui des fichiers préchargés à la place.
 
la dinde n'affiche pas les nouvellesélevées pour une raison quelconque .
 
Bon après-midi. Besoin d'un period_converter avec la possibilité de définir un point de référence. J'en ai trouvé un comme ça, mais pour une raison quelconque, il ne fonctionne pas. Lorsque vous entrez un point de référence de date et d'heure (sur le graphique D1 pour D2 par exemple), il saute de certaines dates à la date précédente et ne veut pas tirer à partir de la date désirée (les sauts ne sont pas nécessairement à partir du week-end). Pouvez-vous voir ce qui pourrait être le problème. Et comment faire pour qu'il ne compte pas les week-ends (ils ne sont pas affichés sur le graphique, mais le script en tient compte) ?
Dossiers :
 

Pouvons-nous refaire votre indicateur, mais les sommets seraient situés aux points de la barre (O+H+L+C)/4.0 et le sommet le plus récent, s'il est situé à la barre 0, serait à la valeur Open[0]. Donc, comme indiqué dans la capture d'écran :

 

Pour les mouvements simples, c'est plus facile là-bas, il vaut mieux en faire un nouveau.

 

Bonjour. Peut-être que quelqu'un serait intéressé par l'écriture du chalutage original. Je n'ai rien trouvé de semblable sur le web. Le TdR réel : le stop et le profit se déplacent (TralTP), mais toujours uniquement dans le sens du PRIX, c'est-à-dire que la fourchette des deux côtés ne fait que se réduire. Tout ceci est simple, mais le "truc" est que le chalutage change en % (et NON en pips) du SL ou du TP. Exemple : J'ai une position ouverte avec SL = 300, TP = 100 (total 400 pips = 100%, SL = 75%, TP = 25% de la fourchette). Le prix a bougé de +50 pips, le stop loss est fixé à 150 pips. 150 pips du prix, c'est-à-dire -100. Au total, le rapport initial de 3/1 a été conservé. Le prix est revenu au point d'ouverture (0), pour SL 100 points, cela signifie que nous devons déplacer le TP à +33. Donc, etc.

Variables externes :

All pos = true/false chalutage de toutes les positions, ou seulement du symbole actuel

Step = % de pas de chalut, il peut être supérieur à 100% (% de SL, TP ou toute la gamme - ce que vous voulez, ce qui est plus rapide et plus confortable pour le fonctionnement du chalut, tant que le rapport P/L est le même qu'avant).

L'essence de l'idée est simple : à tout moment, indépendamment de l'évolution des prix, nous pouvons modifier les probabilités de résultats en fonction des probabilités initiales. Les entrées, bien sûr, ne sont pas "sorties de nulle part", mais selon leur propre TS.