Econométrie : bibliographie - page 8

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alexeymosc:
Lisez Ilya Prigozhin. Vous apprendrez beaucoup. Le chaos est présent dans tous les systèmes dynamiques.
Le chaos est l'une des méthodes, ni meilleure ni pire, juste à la mode. Nous parlons d'autre chose. A propos d'une approche systématique de la construction de TS.
 
faa1947:
Le chaos est une méthode, ni meilleure ni pire, juste à la mode. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une approche systématique de la construction de CT.
Vous pouvez également adopter une approche systématique du chaos. J'ai lu une ou deux bonnes publications sur l'application du chaos aux opérations boursières. C'est un peu compliqué pour moi, pour être honnête...
 
alexeymosc:
Vous pouvez également aborder le chaos de manière systématique. J'ai lu une ou deux bonnes publications sur l'application du chaos aux opérations boursières. C'est un peu compliqué pour moi, pour être honnête...
Il existe de nombreux modèles : régression de différents types, ARIMA, etc. Certains modèles ne présentent aucun avantage par rapport à d'autres. Le chaos est à part et il y a tellement de questions qui n'ont pas encore été résolues lors de son application. Et le problème n'est pas qu'il soit difficile à comprendre. C'est juste un effet de mode.
 
alexeymosc:
Vous pouvez également aborder le chaos de manière systématique. J'ai lu une ou deux bonnes publications sur l'application du chaos aux opérations boursières. C'est un peu compliqué pour moi, pour être honnête...
Nous sommes passés par là. Ils changent quelques paramètres dans la formule de l'écart-type - et annoncent fièrement : "C'est le Chaos !!!". Tremblez ! Notre nouvelle méthode est basée sur la théorie du chaos !" Mais en fait, ils prennent un ancien appareil statistique cent fois remanié, l'enveloppent dans un bel emballage "CHAOS" et le présentent comme un nouveau plat. Mais vous ne pouvez pas tromper la réalité. Nous lisons le préambule du livre et le mettons à la poubelle. Si le préambule (l'idée) a du sens, développez une nouvelle méthodologie pour celle-ci.
 
C-4:
Nous le savons, nous sommes passés par là. Ils changent quelques paramètres dans la formule de l'écart-type - et annoncent fièrement : "C'est le chaos !!! "C'est le Chaos ! !! Notre nouvelle méthode est basée sur la théorie du chaos !" Mais en fait, ils prennent un ancien appareil statistique cent fois remanié, l'enveloppent dans un bel emballage "CHAOS" et le présentent comme un nouveau plat. Mais vous ne pouvez pas tromper la réalité. Lisons le préambule du livre et mettons-le à la poubelle. Si le préambule (l'idée) a du sens, développez une nouvelle méthodologie pour celle-ci.
) En fait, ils prennent des cotations d'actions américaines (il y en a des milliers, vous pouvez choisir...), des cotations quotidiennes. Ensuite, nous recherchons le paramètre d'immersion dans l'espace de décalage, nous calculons l'exposant de Lyapunov et d'autres choses. Mais pour être honnête, cela ne donne pas un si bon résultat...
 
Pourquoi est-ce que je reste avec EViews ? Parce que vous l'ouvrez et commencez à mettre en œuvre une idée (Lyapunov) et vous voyez toujours combien il reste à faire. Tout et plus encore est dans Matlab, mais là, vous ne voyez pas tout ce que vous n'avez pas fait. En même temps, vous réalisez que si vous avez fait tout ce que EV suggère, il n'y a aucune garantie qu'une mauvaise chose ne vienne vider le dépôt.
 
alexeymosc:
) En gros, il prend les cotations boursières américaines (il y en a des milliers, vous pouvez choisir...), les journaux intimes. Ensuite, nous recherchons un paramètre d'immersion dans l'espace de décalage, nous calculons l'exposant de Lyapunov et d'autres choses. Mais franchement, ça ne donne pas un si bon résultat...

Encore une fois. Vous pouvez chercher dans l'espace de décalage même la matière noire (il y a un tel militant ici), mais si votre calcul est dépourvu de bon sens, c'est tout de même quel exposant de Lyapunov et où vous allez l'appliquer. Cela ne donnera pas le résultat, comme vous le dites vous-même.
 
C-4:

Encore une fois. Vous pouvez chercher dans l'espace de décalage même la matière noire (nous avons un tel militant), mais si votre calcul est dépourvu de bon sens, peu importe quel exposant de Lyapunov et où vous l'appliquerez. Cela ne donnera pas le résultat, comme vous le dites vous-même.

Oui. Je suis d'accord. Vous pourriez envisager la corrélation entre le rendement des vaches et le degré de calvitie des laitiers. ) L'intérêt serait perdu, même si "l'algorithme fonctionne".

 

Quelqu'un a-t-il réellement calculé cet exposant de Lyapunov sur le forex ?

dans le sens d'une analyse multi-devises...

Je pense que les coefficients de corrélation standard, en raison de la non-linéarité et du décalage des séries, ne sont pas très adaptés.

 
avatara:

Quelqu'un a-t-il réellement calculé cet exposant de Lyapunov sur le forex ?

dans le sens d'une analyse multi-devises...

Je pense que les coefficients de corrélation standard ne sont pas très adaptés en raison de la non-linéarité et du décalage des séries.

Nous considérons la cointégration, le test de causalité de Glanger, et la corrélation pour l'auto-déception, pour l'amateur.
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