Econométrie : bibliographie - page 5
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Eh bien, c'est juste un non-sens - toute la théorie économique. Par exemple, le modèle macroéconomique de Keynes a permis à la moitié du monde de sortir de la crise.
À propos, Keynes a fait sa propre fortune en utilisant son modèle.
Parce qu'il était un innovateur et un homme de réflexion. Celui qui pense mieux et plus vite gagne plus.
Quoi qu'il en soit, apprenez l'économétrie plutôt que les théories du complot mondial.
L'économétrie est surtout de la mathématique appliquée, ce qui est une ligne rouge dans mon premier diplôme. Je l'ai donc déjà étudié, et de manière assez approfondie.
L'époque où une femme au foyer pouvait diriger un pays est révolue.
Mais les cuisiniers, néanmoins, n'ont pas cessé de diriger l'État, donc nous sommes tous foutus.
Tant qu'une percée scientifique ou autre n'apportera pas de ressources supplémentaires (il n'y en a pas assez pour tout le monde en ce moment, c'est l'essence même de la crise prolongée), aucun modèle ne fonctionnera.
c'est parti - je me suis écrit de mes mains que les crises étaient, sont et seront, et pourtant les forces obscures ont "mené" le monde vers une nouvelle crise............
le paradigme keynésien a sorti le monde de la crise, puis est arrivé une nouvelle crise et un nouveau paradigme .... etc. Et le maléfique et insidieux FMI n'a rien à voir avec cela, pas plus que la sordide banque centrale et l'aimable .....
et les modèles ont fonctionné, fonctionnent et continueront à fonctionner ! Il y a suffisamment de ressources pour tout le monde et il n'est pas nécessaire de faire des percées.
Donc pour les manuels - étudier, étudier et encore étudier.
En bref, apprenez l'économétrie plutôt que les théories du complot mondial.
L'époque où une cuisinière pouvait diriger un État est révolue.
Nous ne l'avons pas fait. Nous avons un fermier collectif en charge, qui, je pense, a à peine appris la table de multiplication... Et a choisi un entourage encore plus stupide.
Ils le font toujours. Il ne s'agit pas de gouverner... c'est une question de pouvoir.
Les hommes ! Arrêtez les conneries scientifiques.
Concentrez-vous sur l'attachement. Les gens sont très spécifiques en matière de prévisions. Ils appellent ce problème un décalage. Proposez une solution. Pourquoi ne pas en discuter ?
Les hommes ! Arrêtez avec ces conneries quasi-scientifiques.
Concentrez-vous sur l'attachement. Ce sont des personnes tout à fait spécifiques qui font les prévisions. Ils appellent ce problème un décalage. Ils proposent une solution. Pourquoi ne pas en discuter ?
Comme les cotations initiales sont des séries temporelles non stationnaires, l'une des classifications les plus courantes est TS DS. Prenons la représentation différentielle (premières différences), AUDUSD, NZSUSD. La signification sémantique est l'incrément, le signe + signifie que le prix augmente, le signe - signifie que le prix diminue.
Téléchargez donc les cotations et calculez l'ACF, le CHFC des premières différences et vous verrez qu'elles sont très TRÈS similaires à l'ACF et au CHFC, comme le bruit blanc, c'est pourquoi la plupart des méthodes ne fonctionnent pas.
L'exemple le plus primitif, en termes de mise en œuvre. En d'autres termes, se demander si les divagations aléatoires sont vraiment un non-sens ;)) J'ajouterai que j'ai fait un stage où j'ai essayé de prouver le GSB ; sur 10 actions, seules 3 ont accepté le GSB. C'est ça, camarades. Photo jointe. Estimations ACF, CHAKF échantillonnées pour deux monnaies du 1er novembre 2011 au 23 mars 2012.
Désolé pour la qualité. Si quelqu'un ne me croit pas, qu'il le fasse lui-même.
Tant que vous vous limiterez à des connexions linéaires, vous n'aurez rien du tout. Vous ne remarquerez rien et vous croirez sincèrement qu'il s'agit d'un bruit de fond. Jusqu'à quand les économétriciens feront-ils la loi, en proposant leurs modèles primitifs comme modèle ?
Tant que vous vous limiterez à des connexions linéaires, vous n'aurez rien du tout. Vous ne remarquerez rien et vous croirez sincèrement qu'il s'agit d'un bruit de fond. Jusqu'à quand les économétriciens feront-ils la loi, en proposant leurs modèles primitifs comme modèle ?
Comme les cotations initiales sont une série temporelle non stationnaire, l'une des classifications les plus courantes est TS DS. Prenons la représentation différentielle (premières différences), AUDUSD, NZSUSD. La signification sémantique est l'incrément, le signe + signifie que le prix augmente, le signe - signifie que le prix diminue.
Téléchargez donc les cotations et calculez l'ACF, l'ACF des premières différences et vous verrez qu'elles ressemblent beaucoup à un bruit blanc sur l'ACF et l'ACF, c'est pourquoi la plupart des méthodes ne fonctionnent pas.
L'exemple le plus primitif, en termes de mise en œuvre. En d'autres termes, se demander si les divagations aléatoires sont vraiment un non-sens ;)) J'ajouterai que j'ai fait un exercice où j'ai essayé de prouver le GSB ; sur 10 actions, seules 3 ont accepté le GSB. C'est ça, camarades. Photo jointe. Estimations ACF, CHAKF échantillonnées pour deux monnaies du 1er novembre 2011 au 23 mars 2012.
Désolé pour la qualité. Si quelqu'un ne me croit pas, qu'il le fasse lui-même.
C'est bon de voir des photos. Mais vous devez tester une racine unique, et il y a (je soutiens l'auteur précédent) beaucoup de subtilités à ce niveau.
Oublie SB. Vous devez faire face à la stationnarité/non-stationnarité. C'est la source des problèmes ici.
Prenez donc les citations et tracez les estimations ACF, CHAFC des premières différences et vous verrez qu'elles sont très, TRÈS similaires à un bruit blanc sur les ACF et CHAFC, de sorte que la plupart des méthodes ne fonctionneront pas.
Pour être précis avec l'exemple.
En différenciant, vous avez supprimé la tendance. Votre exemple raconte une histoire différente. La tendance que vous avez supprimée peut être prédite car l'erreur de prédiction sera stationnaire (mo et sko sont approximativement des constantes). C'est le marché actuel, mais il y a six mois, un deuxième différentiel était nécessaire.