Econométrie : bibliographie - page 11

 

et voici la suite - il y avait aussi votre bémol sur l'intrigue... et les échanges n'étaient pas négligeables....



SZS - les transactions supplémentaires ont été effectuées avec un lot constant - aucune stratégie de manipulation de lot n'a été utilisée.....

 
Aleksander:

pourquoiperdriez-vous :-)

comme dans cette image - où à une certaine bifurcation nous achetons la paire inférieure / vendons la paire supérieure, et quand elles se ferment, les transactions sont fermées...



à l'adresse


si vous ne fermez pas lorsque les instruments convergent,commencez simplementà traîner les instruments - comme sur "Split" - vous ferez des bénéfices...
Vous n'avez aucune preuve que les paires convergeront, et le trading de paires repose sur cette preuve, pas sur la divergence des paires.
 

La cointégration n'est-elle pas la base du principe de la négociation par paires ? - Vous avez déjà la base théorique.

Il suffit de créer un algorithme efficace pour construire un portefeuille, de déterminer (formaliser) les règles d'entrée et de sortie des positions, de calculer le MM et le RM, et voilà... aller dans les espaces ouverts du Forex - pour gagner de l'argent :-)

 
Aleksander:

La cointégration n'est-elle pas la base du principe de la négociation par paires ? - Vous avez déjà la base théorique.

Il suffit de créer un algorithme efficace pour construire un portefeuille, de déterminer (formaliser) les règles d'entrée et de sortie des positions, de calculer le MM et le RM, et voilà... aller dans les espaces ouverts du Forex - pour gagner de l'argent :-)

Eh bien, nous y voilà. Il s'avère que vous savez tout, que vous savez tout faire - et qu'est-ce que vous faites ici à embrouiller la tête des gens avec des photos de gauchers ?
 

Je voulais juste écrire.

Alexandre, tu comprends que ce n'est pas l'essentiel, que tu ne fais que montrer l'emballage, ne trompe pas les gens. tu leur inculques l'importance de l'emballage, mais l'essence n'est pas là, n'est-ce pas ?

 

comment pas là ?- Je propose que nous passions de la recherche théorique sur lesujet - à l' action pratique...Faire de l'argent...

et de faire des allusions à la façon de le faire... regardez ma branche dans alpari - le graal, c'est près de 4000 posts consacrés au trading de paires - où j'ai - exposé les principes de base de la construction du TS.


Il existe également des forums où de tels sujets ont été abordés - et j'y ai contribué :-) - Pour les personnes qui veulent faire quelque chose et l'essayer - et ne s'attendent pas à une solution gratuite

sous la forme d'un conseiller prêt à l'emploi qui leur rapporte de l'argent... J'ai une attitude très critique envers ces personnes...

ils ne veulent pas penser par eux-mêmes, ils n'ont pas à le faire... Laissez-les être la viande sur le marché - pour qu'ils puissent se perdre - me donnant ainsi l'opportunité de gagner de l'argent
.

 
Aleksander:

Une fois que vous avez construit une forme stationnaire d'équité sur une certaine période (fenêtre) de données, votre stationnarité disparaît immédiatement lorsque vous sortez de cette fenêtre...

Répétez l'opération autant de fois que vous le souhaitez. Vous réaliserez à quel point vous vous trompez quand vous pourrez pratiquer sans utiliser le "chamanisme", comme faa1947 l'a souligné avec justesse.

Voir .Recycle par Dickfix...

Je l'ai regardé, il y a longtemps. Ils n'ont même pas indiqué les prix pour la même unité, alors quelle est la prochaine étape ?

pourquoi diable feriez-vouscela :-)

comme dans cette image - où, à une certaine bifurcation, vous achetez la paire inférieure / vendez la paire supérieure, et à leur effondrement, les transactions sont fermées...

Imaginez un graphique de la valeur du même portefeuille pendant au moins deux mois.

Pour ce qui est de votre exemple, en principe, le trading de paires de devises est un non-sens. Comptez vos positions dans chacune des devises concernées et vous verrez que votre position est loin d'être neutre par rapport au marché.

 
anonymous:


Faites un graphique de la valeur de ce même portefeuille sur au moins deux mois.


portefeuille-dynamique devrait être, il l'est, un complément.
 
Aleksander:

La cointégration n'est-elle pas la base du principe de la négociation par paires ? - Vous avez déjà la base théorique.

Il suffit de créer un algorithme efficace pour construire un portefeuille, de déterminer (formaliser) les règles d'entrée et de sortie des positions, de calculer le MM et le RM, et voilà... aller dans les espaces ouverts du Forex - pour gagner de l'argent :-)

La cointégration est la base de la manipulation de données corrélées. Prenez n'importe quel spread fortement "cointégré" avant 2008 et comparez-le au même après cette date. Qu'en est-il des échelles de temps plus petites ? Les opérateurs avaient l'habitude d'être trompés par le hasard, et maintenant la duperie scientifique de la cointégration est venue s'ajouter à cela. Brillance.
 
anonymous:


Pour ce qui est de votre exemple de principe, le commerce de devises jumelées est un non-sens.

Pourquoi ? J'ai fait les calculs, ce n'est pas mauvais pour l'EURUSD <-> GBPUSD