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Lisez Ilya Prigozhin. Vous apprendrez beaucoup. Le chaos est présent dans tous les systèmes dynamiques.
Le chaos est une méthode, ni meilleure ni pire, juste à la mode. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une approche systématique de la construction de CT.
Vous pouvez également aborder le chaos de manière systématique. J'ai lu une ou deux bonnes publications sur l'application du chaos aux opérations boursières. C'est un peu compliqué pour moi, pour être honnête...
Vous pouvez également aborder le chaos de manière systématique. J'ai lu une ou deux bonnes publications sur l'application du chaos aux opérations boursières. C'est un peu compliqué pour moi, pour être honnête...
Nous le savons, nous sommes passés par là. Ils changent quelques paramètres dans la formule de l'écart-type - et annoncent fièrement : "C'est le chaos !!! "C'est le Chaos ! !! Notre nouvelle méthode est basée sur la théorie du chaos !" Mais en fait, ils prennent un ancien appareil statistique cent fois remanié, l'enveloppent dans un bel emballage "CHAOS" et le présentent comme un nouveau plat. Mais vous ne pouvez pas tromper la réalité. Lisons le préambule du livre et mettons-le à la poubelle. Si le préambule (l'idée) a du sens, développez une nouvelle méthodologie pour celle-ci.
) En gros, il prend les cotations boursières américaines (il y en a des milliers, vous pouvez choisir...), les journaux intimes. Ensuite, nous recherchons un paramètre d'immersion dans l'espace de décalage, nous calculons l'exposant de Lyapunov et d'autres choses. Mais franchement, ça ne donne pas un si bon résultat...
Encore une fois. Vous pouvez chercher dans l'espace de décalage même la matière noire (il y a un tel militant ici), mais si votre calcul est dépourvu de bon sens, c'est tout de même quel exposant de Lyapunov et où vous allez l'appliquer. Cela ne donnera pas le résultat, comme vous le dites vous-même.
Encore une fois. Vous pouvez chercher dans l'espace de décalage même la matière noire (nous avons un tel militant), mais si votre calcul est dépourvu de bon sens, peu importe quel exposant de Lyapunov et où vous l'appliquerez. Cela ne donnera pas le résultat, comme vous le dites vous-même.
Oui. Je suis d'accord. Vous pourriez envisager la corrélation entre le rendement des vaches et le degré de calvitie des laitiers. ) L'intérêt serait perdu, même si "l'algorithme fonctionne".
Quelqu'un a-t-il réellement calculé cet exposant de Lyapunov sur le forex ?
dans le sens d'une analyse multi-devises...
Je pense que les coefficients de corrélation standard, en raison de la non-linéarité et du décalage des séries, ne sont pas très adaptés.
Quelqu'un a-t-il réellement calculé cet exposant de Lyapunov sur le forex ?
dans le sens d'une analyse multi-devises...
Je pense que les coefficients de corrélation standard ne sont pas très adaptés en raison de la non-linéarité et du décalage des séries.