Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 23
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Il s'agit donc également d'un indicateur... mais multidevises... mais là n'est pas la question... l'important est que le TS s'améliore au fur et à mesure de son optimisation... c'est-à-dire la même approche classique...
Je vois, si on enlève @TREND on a une équation simple "différence = eurusd - gbpusd * K". Alors oui, vous jouez les oscillations, comme sur un plat, en rebondissant des limites du canal à zéro. Seulement pas sur les prix eux-mêmes, mais sur leur "différence".
Encore une fois, juste au cas où. Declaimer, excuses. Aucun ratio, aucune co-intégration ne garantit que la musique sera éternelle. En raison de la nature même des taux de change. Il n'y a pas de stationnarité dans un instrument synthétique (sur vos horizons de négociation), peu importe ce que les racines unitaires vous disent à ce sujet.
La tendance ne doit pas être rejetée. Envisager 6700 barres
Un sko plus clair
Et les racines unitaires
Ce qui montre que nous devons travailler sur la cointégration et que le test de racine unitaire fonctionne. En tout cas, si le résidu n'est pas stationnaire, vous devriez rester en dehors du marché. Vous conviendrez que c'est beaucoup.
En TA, vous recherchez des modèles dont les caractéristiques statistiques sont inconnues. C'est très proche de la lecture du marc de café. Je recherche les caractéristiques statistiques des rangs et, sur cette base, je prédis le comportement futur. Par exemple, à nos béliers. Dans le cadre de cette approche, la vache sacrée "on ne peut pas trop s'asseoir" est morte. Vous pouvez "dormir trop longtemps" car vous arriverez de toute façon à zéro et la perte sur le chemin du zéro n'augmente pas à l'infini.
Si vous cherchez un modèle, tout est très bien formalisé... si le modèle correspond au marché - tradez... non - sur la barrière... pas de devinette...
Il ne s'agit là que d'une compréhension extrêmement limitée de l'AT, comme le soulignent ses fans ou ses détracteurs. Une compréhension plus générale inclut toute l'économétrie.
Si le modèle correspond bien à ce marché, tradez...
Je recherche les caractéristiques statistiques des rangs et, sur cette base, je prédis le comportement futur. Par exemple, à nos béliers. Dans le cadre de cette approche, la vache sacrée "on ne peut pas dépasser la cible" est morte. Il est possible d'hiberner, car nous arriverons de toute façon à zéro et la perte sur le chemin du zéro n'a pas la propriété de croître indéfiniment.
La tendance ne peut être écartée. Envisager 6700 barres
Un sko plus clair
Et les racines unitaires.
Ce qui montre que nous devons travailler sur la cointégration et que le test de racine unitaire fonctionne. En tout cas, si le résidu n'est pas stationnaire, vous devriez rester en dehors du marché. Convenez que c'est beaucoup
Eh bien, que puis-je dire, si vous pensez que la cointégration, les racines unitaires, etc. - est cool, c'est à vous de voir. Mon travail consiste à vous avertir que tout dans ce domaine n'est pas aussi cool que le disent les livres. Vous devez comprendre où se situent les cygnes noirs dans cette méthodologie.
L'exemple le plus flagrant que ce n'est pas le cas est l'effondrement du fonds LTCM. Eux aussi ont joué les écarts, sur des synthétiques très stationnaires.