Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 20
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le chamanisme est une religion traditionnelle sur le territoire de la Russie. Et c'est le plus ancien.
Je vous demande donc de ne pas remuer les choses.
Je ne comprends rien, expliquez-moi.
Vous avez besoin de deux chiffres : le kotir et le profit, donc ça colle, surtout en tant que multidevise. Mais c'est le même TS, donc ses propriétés seront les mêmes, s'il convertit du coir non stationnaire en profit stationnaire, alors il l'est, puisque c'est sa propriété. ou il ne le fait pas. C'est pourquoi nous avons besoin de rapports de différents TS. L'idée est que dans les TS rentables, la cotation est cointégrée avec le profit et dans les TS non rentables, elle ne l'est pas. J'aimerais vérifier cette idée.
Extrait du site web de l'ATC 2011 :
Ouvrez le fichier dans Excel, mettez un filtre sur le participant et mettez-vous au travail. Tout en un, on ne peut pas faire mieux.
Il est facile de mettre un filtre par compte (première colonne). Par exemple, 800014. Et puis vous voyez les transactions effectuées sur un compte, c'est-à-dire par un seul participant.
Il est facile de mettre un filtre par compte (première colonne). Par exemple, 800014. Et puis vous voyez les transactions effectuées sur un compte, c'est-à-dire par un seul participant.
Le problème a été résolu de la manière suivante.
J'ai sélectionné deux colonnes prix et profit avec 374 par le symbole eurusd. Calcul du solde, qui est égal au solde précédent multiplié par le bénéfice précédent. J'ai obtenu l'accumulation du solde sur le compte. Ça ressemble à ça :
Graphique des prix.
Le test de racine unitaire indique que la cotation n'est pas stationnaire
Graphique d'équilibre
Le test de racine unitaire indique que le solde n'est pas stationnaire.
Je vais également montrer le graphique des bénéfices :
Un graphique très intéressant. Ensuite, le test de racine unitaire pour le bénéfice :
Le profit est stationnaire. Et c'est la différence pour l'équilibre.
Vérifions la cointégration du prix et des variables listées dans le tableau sur l'échantillon complet :
La co-intégration est présente.
Prenons la partie de l'échantillon, le début, où le TS fait une perte :
Co-intégration présente
Prenez la partie de l'échantillon où le TS fait un bénéfice :
Co-intégration présente
La conclusion de ce qui précède est que TC ne peut pas être estimé en utilisant la cointégration.
Il faut deux chiffres : le kotir et le bénéfice, donc ça colle, d'autant plus en multidevise. Mais c'est le même TS, donc ses propriétés seront les mêmes, s'il convertit du coir non stationnaire en profit stationnaire, alors il en est ainsi, puisque c'est sa propriété. ou pas. C'est pourquoi nous avons besoin de rapports de différents TS. L'idée est que dans les TS rentables, la cotation est cointégrée avec le profit et dans les TS non rentables, elle ne l'est pas. Je voudrais vérifier cette idée.
Vérifiez-le. L'idée est bonne. Le profit planifié est uniquement nécessaire en pips. Tout doit presque être compté en points - entrée sur le marché. Sortie - il y a déjà dans la devise du dépôt au taux de change de la paire doit être compté. Ne vous préoccupez pas des rapports des autres systèmes. Votre début est correct - développez votre pensée.
Par exemple - devis - série stationnaire, presque. Trouvez ces cotes en fonction de la taille actuelle de la dépo. Prenez des profits maximums mélangés à des pertes à la sortie.
Mon système ne passe jamais en moins et recalcule constamment les paramètres des séries stationnaires à la sortie du marché.
Bonne chance. Tout va sortir. Ne croyez en rien. Chaque paire donne environ un pour cent par jour. Ne tombez pas sur des couples qui sont des âmes mortes. Très indésirable. Choisissez avec soin.
Le problème a été résolu de la manière suivante.
Sélectionné deux colonnes prix et profit 374 par le symbole eurusd. Calcul du solde, qui est égal au solde précédent multiplié par le bénéfice précédent. J'ai obtenu l'accumulation du solde sur le compte. Ça ressemble à ça :
Graphique des prix.
Le test de racine unitaire indique que la cotation n'est pas stationnaire
Graphique d'équilibre
Le test de racine unitaire indique que le solde n'est pas stationnaire.
Je vais également montrer le graphique des bénéfices :
Un graphique très intéressant. Ensuite, le test de racine unitaire pour le bénéfice :
Le profit est stationnaire. Et c'est la différence pour l'équilibre.
Vérifions la cointégration du prix et des variables listées dans le tableau sur l'échantillon complet :
La co-intégration est présente.
Prenons la partie de l'échantillon, le début, où le TS fait une perte :
Co-intégration présente
Prenez la partie de l'échantillon où le TS fait des bénéfices :
La co-intégration est présente
La conclusion de ce qui précède est que TC ne peut pas être estimé en utilisant la cointégration.
J'ai lu et relu les livres et j'ai décidé de ressusciter le fil avec cette observation.
En fait, l'anonyme a tout écrit, mais je ne l'ai pas compris. J'avais une compréhension limitée de la tendance, j'ai toujours dans ma tête l'image d'une ligne droite de l'AT, ce qui n'est pas du tout vrai. Si la tendance est considérée comme une composante déterministe du quotient, déterministe en raison du fait qu'elle est exprimée par une formule telle que la régression ou un filtre, alors l'image de l'utilisation de la cointégration est la suivante.
Prenons deux paires : EURUSD - GBPUSD.
Chacune de ces séries sur la zone spécifiée I(1) est intégrée.
Nous recherchons l'équation de cointégration, qui a la forme suivante :
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317*@TREND
Nous comprenons la situation
Au bas de la différence, le résidu, qui est stationnaire, c'est-à-dire qu'il revient toujours à la ligne zéro. Maintenant, en utilisant la cointégration, c'est-à-dire le graphique du bas : si nous avons une équation de quotient, par laquelle nous pouvons sélectionner la direction de la tendance, alors :
si la tendance est à la hausse, alors nous achetons GBPUSD aux points du kotir lorsqu'il est en dessous de zéro (en dessous de la ligne pointillée qui est au-dessus)
si la tendance est à la baisse, nous vendons l'EURUSD aux cotations, lorsqu'il est au-dessus de zéro.
Commerce de paires. Dans l'une ou l'autre direction de la tendance, nous avons une opportunité supplémentaire d'entrer et respectivement de sortir du marché.
J'ai lu et relu les livres et j'ai décidé de ressusciter le fil avec cette observation.
Quelques remarques. Pas dans le sens d'une critique, mais comme des réflexions sur le sujet.
L'utilisation des résultats du concours pour des expériences n'est pas entièrement justifiée. Le fait est que d'autres approches sont utilisées dans les concours, par opposition au trading "normal". Par conséquent, les résultats de l'analyse ne sont pas tout à fait corrects.
En ce qui concerne les techniques de négociation par écart. L'une d'entre elles est ce que vous avez décrit. Il ne s'agit pas exactement d'un trade de "paire", mais avec l'utilisation d'un indicateur synthétique, c'est fondamentalement le même assistant. L'autre méthode est classique, le trading sur le mouvement de l'indicateur vers zéro. C'est-à-dire qu'à des sommets (ou à peu près), nous entrons sur les deux instruments (dans le cas d'une négociation de panier, nous achetons le panier), à zéro nous sortons. Une autre méthode est l'inverse : entrer à zéro, sortir aux sommets (ou à une certaine distance de zéro).
J'ai rencontré sur Internet que le "pair trading" a beaucoup de points communs avec le marting. Dans le sens de risques injustifiés. Tout semble aller bien, beaucoup de transactions sont dans le plus, etc., mais un malchanceux peut sortir un dépôt.
La portée est décrite comme étant à long terme, en tant qu'outil de couverture, sur des actifs " physiquement " liés ou dépendants. Ou comme HFT, sur les ticks, mais là l'avantage n'est pas seulement dans la méthode, mais aussi dans la technique.