Dérivées 1 et 2 du MACD - page 40
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Magnifique. Et agréable à différencier.
Pourtant : à quoi servent-ils, ces fers lisses et différentiables ? Sont-ils vraiment utiles, ou est-ce que cela ne fait qu'aller à l'encontre du but recherché (surtout si le jeu se joue sur quelque chose d'extrêmement similaire à Random Walk) ?
Magnifique. Et agréable à différencier.
Pourtant : à quoi servent-ils, ces fers lisses et différentiables ? Sont-ils vraiment utiles, ou est-ce que cela ne fait qu'aller à l'encontre du but recherché (surtout si le jeu se joue sur quelque chose d'extrêmement similaire à Random Walk) ?
Je me pose la même question. Donc, différentions deux fois notre wagon lisse, trouvons la vitesse et l'accélération. Et puis quoi ? Les échanger ? J'ai déjà essayé il y a quelques années. Cela n'a pas fonctionné. Je ne vois pas non plus l'intérêt d'un MACD lisse. Peut-être que quelqu'un peut expliquer pourquoi nous avons besoin de tout ça. D'où viennent les origines de l'exploration de ces dérivés. Quelqu'un a enlevé le chirurgien et son conseiller de championnat. Je crois qu'il travaille pour MACD. Quelqu'un a-t-il un lien où il peut être téléchargé ?
Je me pose la même question. Nous différencions donc notre machine lisse deux fois, pour trouver la vitesse et l'accélération. Et puis quoi ? Les échanger ? J'ai déjà essayé il y a quelques années. Cela n'a pas fonctionné. Je ne vois pas non plus l'intérêt d'un MACD lisse. Peut-être que quelqu'un peut expliquer pourquoi nous avons besoin de tout ça. D'où viennent les origines de l'exploration de ces dérivés. Quelqu'un a enlevé le chirurgien et son conseiller de championnat. Je crois qu'il travaille pour MACD. Quelqu'un a-t-il un lien où il peut être téléchargé ?
Je cherche aussi un lien vers le chirurgien. Il a dit dans l'interview qu'il a seulement mis son EA sur le marché parce que l'EA est de la merde). Et le mcd est une bonne chose. Elle et ses dérivés ont tout : vitesse, accélération, amplitude, cyclisme.
Je me pose la même question. Nous différencions donc notre machine lisse deux fois, pour trouver la vitesse et l'accélération. Et puis quoi ? Faire du commerce avec ça ? J'ai déjà essayé il y a quelques années. Cela n'a pas fonctionné. Je ne vois pas non plus l'intérêt d'un MACD lisse. Peut-être que quelqu'un peut expliquer pourquoi nous avons besoin de tout ça. D'où viennent les origines de l'exploration de ces dérivés. Quelqu'un a enlevé le chirurgien et son conseiller de championnat. Je crois qu'il travaille pour MACD. Quelqu'un a-t-il un lien où il peut être téléchargé ?
Je cherche aussi un lien vers le chirurgien. Il a dit dans une interview qu'il ne sortait son EA que parce que l'EA est merdique). Et le mcd est une bonne chose. Elle et ses dérivés ont tout : vitesse, accélération, amplitude, cyclisme.
Sur le cinquième se trouve
https://www.mql5.com/ru/code/611
Sur le cinquième se trouve
https://www.mql5.com/ru/code/611
Cela fait longtemps que j'essaie d'expliquer ici l'essence des modèles économétriques. Je vais devoir le faire mathématiquement dans ce post après tout. Burg est un modèle autorégressif (AR) :
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Appliquer la transformation en Z et obtenir l'équation caractéristique de ce modèle
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P].
Résolvez cette équation et trouvez ses racines complexes Z[1] ... Z[P]. Chaque racine complexe est
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
où k = 1...P et j est une unité imaginaire. Si tous les |Z[k]|<1, alors notre modèle AR est stable. Nous réécrivons notre modèle AR comme la somme des racines de l'équation caractéristique :
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
ou
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Le modèle AR, qu'il s'agisse du modèle de Burg, de Yule-Walker ou de Prony, tente donc d'adapter les oscillations amorties à notre série, où w[k] est la fréquence de l'oscillation. Ce que vous avez montré dans les graphiques n'est pas le spectre de la citation, mais le spectre du modèle Burg. Et les positions des soi-disant "résonances de prix" reflètent la position des racines de ce modèle sur la réponse en fréquence. Un changement de prix entraîne un changement des coefficients du modèle Burg et une dérive de nos racines et de nos "résonances".
Toute cette économétrie se résume à la régression. Parler de la signification physique des solutions oscillantes du modèle AR est aussi fructueux que de parler de la signification physique des coefficients d'une régression polynomiale ou de la formule (18) du modèle de Yusuf. Prendre une fonction de régression que nous aimons et en parler pendant plus de 300 pages comme d'une réalisation de l'humanité.
J'ai beaucoup aimé ce billet car il démontre des choses très importantes.
1. l'AR n'est pas de l'économétrie, mais une toute petite partie de l'économétrie, un des modèles et le plus simple.
2. Il n'est pas appliqué seul, mais avec l'AF, ce qui, dans la plupart des cas, ne donne pas non plus les résultats escomptés.
3. Je préfère renvoyer les méthodes d'estimation ou les différents tests à l'essence de l'économétrie. Les calculs que vous avez donnés sont le test de la racine unitaire. Lors du calcul des modèles ARMA, le résultat de ce test est toujours donné automatiquement. Un test de base permettant de juger de l'acceptabilité du modèle ARMA utilisé.
4. Votre calcul est également remarquable en ce qu'il démontre la place des filtres en économétrie - le lissage (car il n'y a pas de signal au premier plan). Mais c'est très peu, car le lissage fait partie des outils que l'on doit utiliser pour résoudre le problème de la non-stationnarité et le problème plus général de la stabilité du modèle sur un quotient non-stationnaire.
5. L'économétrie est la science de la mesure systématique des données économiques. Il s'agit d'un système, lorsque l'on ne prend pas une pièce ou une méthode distincte, mais que l'on résout l'ensemble des problèmes existant dans le domaine de la mesure. L'économétrie ne peut entrer en contradiction avec les filtres. Ils ont leur place, mais les filtres ne résolvent qu'une partie du problème, et non le plus important.
Je me pose la même question. Différencions donc deux fois notre machine lisse, trouvons la vitesse et l'accélération. Et puis quoi ? Devrions-nous les utiliser pour le commerce ? Je l'ai essayé il y a plusieurs années. Cela n'a pas fonctionné. Je ne vois pas non plus l'intérêt d'un MACD lisse. Peut-être que quelqu'un peut expliquer pourquoi nous avons besoin de tout ça. D'où viennent les origines de l'exploration de ces dérivés. Quelqu'un a enlevé le chirurgien et son conseiller de championnat. Je crois qu'il travaille pour MACD. Quelqu'un a-t-il un lien où il peut être téléchargé ?
The Surgeon Adviser est un excellent exemple de la façon dont les légendes sont créées à partir de rien. Il travaille pour le MACD. Reste à savoir s'il a gagné grâce à l'AICD ou malgré elle, ou si l'AICD n'a rien à voir avec tout cela. Un an plus tard, personne ne se souviendra que le conseiller expert ayant la taille de transaction minimale et le lot maximal a gagné, mais le MACD ne sera pas oublié.
Si vous ne savez pas pourquoi vous avez besoin d'un bon filtre, il est logique de supposer que vous n'en avez pas besoin. Mais alors pourquoi auriez-vous besoin d'un mauvais filtre ? Et pourquoi, parmi les bons et les mauvais, choisissez-vous le mauvais ? La question ne s'adresse pas à vous en particulier, mais à tous ceux qui ne savent pas à quoi servent les filtres. Et à tous ceux qui utilisent le MACD.
Si vous ne savez pas pourquoi vous avez besoin d'un bon filtre, il est logique de supposer que vous n'en avez pas besoin. Mais alors pourquoi auriez-vous besoin d'un mauvais filtre ? Et pourquoi choisir entre un bon et un mauvais filtre ?
Qu'est-ce qu'un bon filtre et qu'est-ce qu'un mauvais filtre ?
Un bon filtre possède des caractéristiques significatives qui peuvent être utilisées pour quelque chose. Un mauvais filtre n'a pas ces caractéristiques. Quelque part au-dessus, j'ai affiché les caractéristiques d'un MACD et d'un filtre normal.