Économétrie : une prévision d'avance - page 30
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résumé de la branche :
La méthodologie d'Harry est basée sur ce principe. Wyckoff a soutenu que le marché dispose d'un groupe d'opérateurs organisés hautement capitalisés qui "jouent avec une seule main", et il a appelé ce groupe l'homme composite ou simplement le marché. C'est ce groupe qui achète sur les creux parce qu'il crée ces creux. Harry a construit un modèle quantitatif qui maximise le revenu de ce même groupe. Aufond, son modèle est similaire au "problème du goulot d'étranglement" formulé par R. Bellman, et les équations de Harry ressembleront probablement à celles de la programmation dynamique .
Le problème du goulot d'étranglement dans la formulation classique ressemble à ceci. Un produit final A nécessite une matière première B, qui est produite dans le système C. Mais pour augmenter la capacité du système C, il faut utiliser la matière première B. C'est le goulot d'étranglement. L'objectif est de maximiser la production de A dans un intervalle de temps donné. La stratégie optimale ressemblerait à ceci : jusqu'à un certain point, on s'efforce d'augmenter le stock de matières premières, et à un certain moment, il y a une "percée", c'est-à-dire que les matières premières sont envoyées vers la production principale. L'analogie avec le marché n'est pas difficile à établir.
Plus loin. Dans le modèle de Harry, il y a une dualité essentielle - l'existence de deux lignes d'une voie possible du marché - la phase plate (accumulation de réserve sur l'un des côtés) et la phase de tendance (initiation d'une tendance dans cette direction - analogue de la production principale). Notez qu'avant cela, la présence de la tendance et du plat n'était qu'un phénomène observable ! Une fois ce type de modèle construit, la division en phases devient fondamentale.
Mon problème - Je n'arrive pas à poser le problème correctement. En gros, qu'est-ce qui empêche les CM (Composite Mans) de faire monter le prix en flèche après l'accumulation. Ce qui empêche les coûts d'augmenter au fur et à mesure que le prix évolue, car pour faire monter le prix, il faut acheter, c'est-à-dire augmenter le prix moyen de votre stock long et quelque part il y a ce prix optimal au-dessus duquel les profits commencent à chuter.
Dans la terminologie d'Harry - la ligne de base est le niveau d'accumulation des réserves, la ligne de projection est le prix approprié auquel les CMs accélèrent la tendance. Ce qui compte, c'est la dualité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quand la percée (point de bifurcation) aura lieu, mais on sait que si la percée a lieu au point A, le prix montera au point B.
Je pense que l'essence du modèle n'est pas la division en initiés/cooks et nuls. Cette division est conditionnelle. L'essence du modèle est que le potentiel de mouvement est déterminé par les pertes des entrants précédents. Harry semble considérer la phase plate comme une période d'accumulation de positions ouvertes, d'accumulation d'un certain potentiel, et la tendance comme sa réalisation. Mais il peut y avoir d'autres réalisations - elles devraient refléter des modèles comportementaux : accumulation de positions, fixation des pertes et des profits.
Je suis tout à fait d'accord ! Ce n'est pas le prix qu'il faut prévoir, mais la dynamique du rythme du marché. De plus, c'est pendant la période plate que se forme le mouvement futur.
Je suis tout à fait d'accord ! Ce n'est pas le prix qu'il faut prévoir, mais la dynamique du rythme du marché. De plus, c'est pendant la période plate que se forme le mouvement futur.
DC2008:
Avals:
Je suis tout à fait d'accord ! Nous ne devons pas prédire le prix, mais la rythmodynamique du marché. De plus, c'est pendant la période plate que se forme le mouvement futur.Quelle que soit la façon dont on l'envisage, on essaie de faire une prévision sur la base de données historiques. Mais ce que propose Avals est intéressant d'un autre point de vue.
J'utilise le modèle de marché : cotier = tendance + saisonnalité + cyclicité + bruit + aberrations
Le modèle que j'utilise comprend : tendance + bruit. Il n'y a pas de saisonnalité dans le forex, je ne suis pas capable de modéliser la cyclicité et je ne suis pas intéressé par les valeurs aberrantes.
Il serait intéressant d'ajouter à ce modèle les informations dont parle Avals . Un wisetwist, pour ainsi dire. Si cette information n'est pas corrélée avec le prix, elle est très bonne et en théorie nous obtiendrons une meilleure prévision. Si elle est corrélée, nous la verrons dans le modèle et nous pourrons oublier la dynamique du rythme.
Si l'un d'entre vous me donne ses journaux de rythmodynamique, je construirai un modèle en l'utilisant et nous pourrons l'évaluer. Pour l'instant, j'ai des agendas du 1er août à la date actuelle.
Les mêmes œufs sur le côté. :))
Les mêmes œufs sur le côté. :))
(Je veux dire les mêmes.))
J'ai essayé de travailler avec des volumes et c'est un tas de conneries. Quel genre de pronostic est-ce, quand les volumes ne reflètent rien de bon ? Cela montre juste que les gens sont toujours énervés))))
Je veux dire les mêmes))))
J'ai essayé avec des volumes et ça s'est avéré être un tas de conneries. Quel genre de prévision est-ce, quand les volumes ne reflètent rien de bon ? Cela montre juste que les gens sont toujours énervés))))
Le volume est un montant en dollars ou en euros, et ici est un substitut du volume. Le volume réel est une chose très précieuse.
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'utilisation de DX (voir ci-dessus) a amélioré les prévisions. Je pense que c'est parce que la variable indépendante EURUSD dépend maintenant non seulement de ses valeurs retardées mais aussi des valeurs retardées des autres paires de devises incluses dans l'indice dollar. Et dans le cas d'Avals , nous aurions ajouté des données qualitativement différentes.
sur l'indice euRe en baisse demain.
index 16.11.
Il existe un indicateur pour la prédiction : hodrick_prescott_indicator. Voici comment il se dessine (je l'ai spécialement marqué avec des flèches pour pouvoir le comparer plus tard, EURUSD, 4H) :
sur l'indice euRe en baisse demain.
index 16.11.