Économétrie : une prévision d'avance - page 85
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C'est la deuxième fois que vous dites "nous sommes arrivés", alors faites-vous une raison, le lissage ne correspond en rien au concept de tendance tel que nous le concevons.
Je préfère le terme "lissage" à celui de "tendance". De toute façon, le lissage a une forme analytique et est facilement extrapolé
Les traders ne se soucient pas de ce que la secte économétrique aime. Les courtiers ne paient pas pour le lissage parce qu'il est décalé, c'est-à-dire qu'il porte sur la journée d'hier. Et le calcul de la moyenne conduit à de profondes baisses de valeur des actions.
Si vous êtes prêt à payer de votre poche pour les prévisions de données lissées ou au moins à compenser les pertes, nous le souhaitons également.
Les traders ne se soucient pas de ce que la secte économétrique aime. Les courtiers ne paient pas pour le lissage parce qu'il est décalé, c'est-à-dire qu'il porte sur la journée d'hier. Et le calcul de la moyenne conduit à de profondes pertes d'actions.
Si vous êtes prêt à payer de votre poche pour des prévisions de données lissées ou au moins à rembourser les pertes, nous le souhaitons également.
Reshetov, lisez ce que j'écris pour une fois, regardez mon modèle - sa signification est claire même pour vous.
Pour les autres qui lisent ce fil.
L'essentiel est le suivant : lorsqu'on décompose une cotation en éléments, que ce soit à l'aide d'indicateurs, de régressions, de VS ou de toute autre manière, on doit pouvoir revenir à la cotation de base, c'est-à-dire que si on additionne tout ce en quoi on l'a décomposée, on doit obtenir la cotation de base. Il ne faut pas perdre un seul centimètre de données. Comment y parvenir dans l'AT - je ne sais pas. J'ai montré comment y parvenir en régression dans la branche.
J'étais comme tout le monde et je pensais que la tendance était une ligne droite. Et puis je me suis demandé pourquoi une ligne droite et pas une courbe ? Et j'ai rapidement découvert qu'un très grand nombre de personnes disent que c'est une courbe. Immédiatement, de nombreux problèmes ont disparu. Parce que nous sommes intéressés par la direction de la tendance sur la dernière barre, et ce qui s'est passé il y a 200 barres - n'a pas d'importance. Alors vive la courbe !
insistent sur l'adoption de la fonction Gamma
Reshetov, lisez pour une fois ce que j'écris, regardez mon modèle - sa signification est disponible même pour vous.
Pour le reste d'entre vous qui lisez ce fil.
L'essentiel est le suivant : lorsqu'on décompose une cotation en ses composantes, que ce soit à l'aide d'indicateurs, de régressions, de NS ou de toute autre méthode, on doit pouvoir revenir à la cotation initiale, c'est-à-dire que si on additionne tout ce en quoi on l'a décomposée, on doit obtenir la cotation initiale. Il ne faut pas perdre un seul centimètre de données. Comment y parvenir dans l'AT - je ne sais pas. J'ai montré comment y parvenir en régression dans la branche.
Vous devez préciser le type de fonctions qui décrivent séparément les composantes du quotient, c'est pourquoi vous ne comprenez pas, tout le monde est prêt à décomposer en composantes, mais il est difficile d'expliquer cette décomposition.
Pourquoi, je l'ai expliqué. Je peux le faire à nouveau.
Prenez un quotient. Bien qu'il y ait une tendance, nous ne pouvons rien dire sur les statistiques - la tendance dépassera toutes les statistiques.
On sélectionne la tendance par lissage НР, on prend quelques barres НР (4) et on y ajoute la différence entre le kotir et le lissage.
Examinons le résidu de cette régression. Nous constatons que la tendance (ACF) se maintient à nouveau. Encore une fois, comme ci-dessus, mais pour le résidu de la première régression.
Nous examinons les résidus de la nouvelle régression étendue. Nous constatons qu'il n'y a pas d'ACF. Réjouissons-nous et cherchons ARCH - il s'agit de certaines propriétés du quotient initial qui n'étaient pas visibles au départ. C'est tout.
Résultat : on a deux lissages + deux résidus différents après lissage. Si on les additionne, on obtient le devis initial, pas une perte de pip. En outre, nous avons modélisé ARCH si nécessaire, qui n'est pas exprimé en pips, mais était le quotient initial.
Je l'ai écrit de nombreuses fois. Vous pouvez le voir dans la formule.
Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que les autres ne savent pas. Et il n'y a pas de clivage entre l'AT et l'économétrie.
La plupart des gens, bien sûr, se contentent de jouer avec des images d'indicateurs sans même connaître les formules de ces indicateurs. Mais nous semblons avoir des gens ici qui comprennent les mathématiques...
Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que les autres ne savent pas. Et il n'y a pas de clivage entre l'AT et l'économétrie.
La plupart des gens, bien sûr, se contentent de jouer avec des images d'indicateurs sans même connaître les formules de ces indicateurs. Mais il y a des gens ici qui comprennent les maths...