Économétrie : une prévision d'avance - page 29

 
Debugger:


Si vous connaissez la fonction, pas d'erreurs

Une variable aléatoire et une erreur sont indissociables. S'il n'y a pas d'erreur, ce ne sont que des chiffres.
 
new-rena:
Allez, je voudrais vos deux ans sur le sujet ...


J'ai fourni mes arguments pour étayer ce que j'ai dit ... Je ne vois pas de contre-arguments autres que le tic de doigt "allez comme..." etc etc.
Mais bonne chance en général.

IL SERA INTÉRESSANT D'OBSERVER LE BUMMER,

À MOINS, BIEN SÛR, QUE LES MODÉRATEURS N'EFFACENT MES MESSAGES.

 
faa1947:

Pour des raisons de comparabilité, nous prenons le même modèle

Ici, nous avons :

EURUSD hp1(-1 à -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

Ici, HP est le filtre HP de l'EURUSD. Prenons un filtre de DX et prédisons EURUSD

C'est vrai, mais où sont les indicateurs de source ? Je ne crois pas vraiment qu'une sorte de moyenne apporte de bons résultats, du moins avec une probabilité de 0,5. Nous devons d'abord examiner les codes des indicateurs, leurs mathématiques.
 
Debugger:


J'ai fourni mes arguments pour soutenir ce que je dis... Je ne vois pas de contre-arguments autres que le tic de doigt "allez comme..." etc etc.
Mais bonne chance en général.

IL SERA INTÉRESSANT D'OBSERVER LE BUMMER,

À MOINS BIEN SÛR QUE LES MODÉRATEURS N'EFFACENT MES MESSAGES.

C'est bon. Eh bien, vous devez vérifier l'exactitude des lectures de la taille de la transaction sur les instruments )))).
 
Je ne doute pas qu'il y ait de bons inventeurs sur ce forum, mais cette voie est une impasse.
 
new-rena:
C'est vrai, mais où sont les sources des indicateurs ? Je ne crois pas vraiment qu'un certain calcul de la moyenne donne de bons résultats, du moins avec une probabilité de 0,5. J'ai besoin de voir les codes des indicateurs pour commencer, leurs mathématiques

Il n'y a pas de code source pour les indicateurs. Il existe un modèle schématique

EURUSD hp1(-1 à -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

Si vous l'inversez

EURUSD = с(1)*hp1(-1) + С(2)*hp1(-1) + С(3)*hp1(-1) + С(4)*hp1(-1) + С(5)*hp1_d(-1) + С(6)*hp1_d(-2)

Évaluons les coefficients C(i) et obtenons un indicateur synthétique.

Le tableau ci-dessus montre la précision estimée de cet indicateur synthétique pour la cotation = 97%.

Voyez ce qui se passe dans notre cas.

 

Volumes pour AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD


Que pouvez-vous voir ou deviner ici ? (T minutieux)

Les poids des paires de devises sont clairs - les volumes sont différents (par hauteur) et le rapport en pourcentage est clair.

 
new-rena:
Que pouvez-vous voir ou deviner ici ? (minutes)
S'il s'agit du terminal, il ne s'agit pas de volumes, mais d'activité - le nombre de transactions, qui peut être de 0,1 lot, et peut être de 100 lots.
 

Par exemple, depuis 1999. AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD

Vous pouvez commencer à y croire depuis octobre 2010. J'espère que la raison est claire

 
new-rena:

Résultats des prévisions à l'aide de l'indice du dollar.

Cours de l'indice dollar téléchargés depuis le terminal - symbole DX

.........

Graphique :

Notez que les cotations du DX vont dans la direction opposée à celles de l'EURUSD.

J'enregistre le modèle suivant par analogie

EURUSD DX_HP(-1 À -4) DX_HP_D(-1 À -2)

où DX_HP est la valeur de l'indicateur НР.

après avoir estimé les coefficients de l'équation, nous obtenons

EURUSD = 1.3375931364*DX_HP(-1) - 3.27636518775*DX_HP(-2) + 2.58060240407*DX_HP(-3) - 0.623668221765*DX_HP(-4) + 0.061086265724*DX_HP_D(-1) + 0.100405219475*DX_HP_D(-2)

Score final :

Le R-carré est négatif. Ce n'est pas le cas. C'est le résultat d'une direction opposée de la cotation DX à l'EURUSD.

Formons un devis en utilisant la formule : DXM = 1/DX, c'est-à-dire que nous prenons des valeurs opposées et leur appliquons notre modèle. Nous obtenons le tableau de valorisation final :

Un résultat tout à fait acceptable. Je fais des prévisions EURUSD sur la base des cotations de la valeur inverse de l'indice dollar = 1/DX. J'obtiens une extension de la table de résultats

Date Valeur Changement Prévision Prévision Erreur Prévision Erreur Changement Changement
Ouvrir Ouvrir prix à l'adresse sur la base de en pips sur la base de en pips prévision prévision
eurusd DX sur eurusd sur DX
2011.11.09 00:00 1,383 NA 2011.11.09 1,3798 56 1,3663 67

2011.11.10 00:00 1,3524 -0,0306 2011.11.10 1,3613 60 1,3742 70 -0,0032 -0,0167
2011.11.11 00:00 1,361 0,0086 2011.11.11 1,3541 59 1,3766 71 0,0089 0,0218
2011.11.14 00:00 1,3778 0,0168 2011.11.14 1,3676 59 1,3673 69 -0,0069 0,0156
2011.11.15 00:00 1,3624 -0,0154 2011.11.15 1,365 59 1,3634 69 -0,0102 -0,0105
2011.11.16 00:00 1,3525 -0,0099 2011.11.16 1,3529 57 1,3627 69 0,0026 0,001






Conclusions :

1. Les prévisions réussies ont augmenté de 1.

2. l'ampleur du biais prédit est devenue plus réaliste

3. il y a eu une amélioration de la prédiction avec une augmentation de l'erreur de prédiction.