Économétrie : une prévision d'avance - page 27
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Nous résumons les dernières 24 heures et établissons des prévisions pour la journée du 16 novembre.
Encore une prédiction erronée hier.
Nous résumons les dernières 24 heures et établissons nos prévisions pour la journée du 16 novembre.
Encore des prévisions erronées hier.
Oui ((( Prévision. Donc, sans entrer dans les détails du système, je veux continuer, car le sujet est intéressant.
Si je regarde la stratégie, je peux deviner que le trading ne passe pas par 1000 paires, mais seulement par celles où le spread est le plus petit. Je pense que nous gagnerons 7 paires au maximum. Par conséquent, je constituerais un portefeuille uniquement de ces paires et j'estimerais d'une manière ou d'une autre les volumes d'achat et de vente. Peut-être devrait-il s'agir d'un indicateur. Au vu de son travail, peut-être un pas en avant ))))
Si ça se passe comme ça, on pourrait peut-être essayer.
Ouaip ((( Prédicteur. Je ne veux pas entrer dans les détails du fonctionnement du système, car le sujet est intéressant.
Si nous comparons le Forex au marché boursier, nous pouvons supposer que le trading ne se fait pas pour 1000 paires, mais seulement pour celles où le spread - commission est le plus petit. Je pense que nous gagnerons 7 paires au maximum. Par conséquent, je constituerais un portefeuille uniquement de ces paires et j'estimerais d'une manière ou d'une autre les volumes d'achat et de vente. Peut-être devrait-il s'agir d'un indicateur. Au vu de son travail, peut-être un pas en avant ))))
Si ça se passe comme ça, on pourrait peut-être essayer.
Il existe un indice du dollar calculé sur 6 paires. Vous pouvez essayer de faire une prédiction de l'EURUSD par l'indice ou en termes simples : l'EURUSD par les paires incluses dans l'indice. Quoi qu'il en soit, les paires incluses dans l'indice ont été sélectionnées par la pensée. Cela ne me semble pas intéressant. Si vous avez des idées, je vais essayer de les mettre en œuvre.
Puis-je avoir plus de détails ?
- nom de l'index
- source
- composition du portefeuille
J'ai moi-même choisi jusqu'à présent pour mon portefeuille :
AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Je vais essayer de mettre tous les volumes sur un seul indicateur ;)))
Ce n'est pas ce que je dis. Vous avez saisi la vérification de l'autocorrélation d'une main morte pour supprimer la dépendance dans les résidus. Et je dis que ce n'est pas suffisant, car l'autocorrélation de Pearson n'explique que les dépendances linéaires, pas toutes. Dans la branche sur la sélection des caractéristiques, Alexeymosc a déjà donné un exemple où les dépendances calculées par la théorie de l'information (non seulement linéaires, mais toutes alignées !) étaient extrêmement élevées, même avec de très grands décalages. La grande majorité des participants à ce fil de discussion, y compris son auteur, ont convenu qu'il s'agissait d'une question de volatilité. (Dans ce modèle, d'ailleurs, il n'y a pas de notions de tendance/plat, bien qu'on puisse les dessiner là aussi).
Je ne vois toujours pas assez de preuves pour affirmer avec certitude que c'est le bœuf qui est à blâmer. Peut-être sur les jours, oui, mais j'ai dit plusieurs fois que l'information mutuelle sur les jours est bien moindre que sur les montres ou les 4H. Presque personne ne s'y intéressait, et tous les résultats n'étaient encore affichés que pendant plusieurs jours. Les conclusions étaient donc en conséquence, c'est-à-dire incomplètes.
Mathemat, faa1947, bonjour !
Les conclusions ne sont pas complètes, j'en conviens. Et j'ai moi-même noté avec intérêt la différence de quantité d'informations mutuelles à différentes échéances. C'est juste que j'ai déjà vu au niveau de l'intuition que le résultat pour H1 serait à peu près le même que pour les barres quotidiennes. Et cela nous contrarierait encore plus. )
Alexei, ta méthodologie, sur les prévisions, est bonne, très bonne, mais nous l'avons appliquée au mauvais endroit. Mon opinion est la suivante.
Et les études de dépendances linéaires dont il est question dans ce fil, je pense, peuvent conduire à un modeste rendement de 12 % par an - au mieux, comme c'est le cas pour les grands acteurs du marché, qui ont tous d'excellents diplômes d'économétrie de Harvard et de Yale. C'est le propriétaire qui décide, en gros.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Citation Wiki :
L'USDX est un indice qui représente le dollar américain par rapport à un panier de six grandes devises : l'euro (EUR), le yen (JPY ), la livre sterling (GBP), le dollar canadien (CAD), la couronne suédoise (SEK) et le franc suisse (CHF).
L'indice est calculé comme une moyenne géométrique pondérée de ces devises en utilisant la formule :
U S D X = 50.14348112 * U S D E U R0.576 * U S D J P Y0.136 * U S D G B P0.119 * U S D C A D0.091 * U S D E K0.042 * U S D C H F0.036,
où les coefficients de puissance correspondent aux poids des monnaies dans le panier :
L'indice du dollar (en tant que contrat à terme) est négocié 24 heures sur 24 sur l ' ICE : https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194.
Le premier facteur de la formule porte la valeur de l'indice à 100 à la date de départ - mars 1973, date à laquelle les principales devises ont commencé à coter librement les unes par rapport aux autres.
Dans le terminal, c'est DX
Mathemat, faa1947, bonjour !
Et les études de dépendances linéaires discutées dans ce fil, je pense, peuvent conduire à un rendement modeste de 12% par an - au mieux, comme c'est le cas pour les grands acteurs du marché, qui ont tous d'excellents diplômes d'économétrie de Harvard et de Yale. C'est l'affaire du propriétaire, en gros.Et les études de dépendances linéaires, qui sont discutées dans ce fil de discussion
Suggérer les non-linéaires
Peut donner lieu à un rendement modeste de 12 % par an - au mieux, comme c'est le cas pour les grands acteurs du marché.
Ce sont les gestionnaires de portefeuille qui essaient de surpasser l'indice. L'économétrie n'a presque rien à voir avec eux. Il peut être utilisé pour calculer les risques des portefeuilles, mais pas plus que cela.
Une citation du Wiki
L'indice est calculé comme une moyenne géométrique pondérée de ces devises en utilisant la formule :
U S D X = 50.14348112 * U S D E U R0.576 * U S D J P Y0.136 * U S D G B P0.119 * U S D C A D0.091 * U S D E K0.042 * U S D C H F0.036,
Qu'est-ce qui est considéré comme le prix moyen ? Je ne vois pas de DX dans le terminal.
La formule n'est pas tout à fait claire pour moi, car le raisonnement sur le poids des monnaies est apparu. Dans quelle mesure ce pourcentage d'inclusion dans le panier de devises est-il vrai ?
Partons du principe que le marché du Forex est un marché virtuel, éliminons donc les poids et supposons que les poids seront fournis par les volumes d'achat et de vente. Supposons que le prix soit fixé de telle manière que plus le bénéfice est élevé, mieux c'est. Nous pouvons probablement en déduire qu'il est impossible de prévoir le prix en termes de données historiques sur une longue période, car la situation du marché est instable en raison du comportement imprévisible des traders. Par exemple, en 1 heure, ils achètent par 1000 et vendent par 100. Le trader doit alors changer la cotation dans le sens de la baisse du taux. Les actions du trader dans ce cas sont prévues par la fermeture des trades perdants, dans tous les cas)))) Alors il gagnera sûrement, mais ceux qui connaissent le comportement et prédisent le prix à partir du devis gagneront aussi, n'est-ce pas ?
Un peu comme l'offre et la demande ? Mais c'est un marché, même s'il est virtuel.
il est possible de faire des prévisions mathématiquement exactes et vérifiées, même 1 000 (un millier) de pas en avant...
En ce qui concerne la fonction de mouvement de cotation, ils (les prévisions) s'inscriront parfaitement dans la théorie.
Avec le développement de la haute technologie, les gestionnaires de forex sont aux prises avec l'introduction de nouvelles.
La nouvelle va confondre n'importe quel neuronet ou n'importe quel algorithme de haute technologie.
Et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet.