Économétrie : une prévision d'avance - page 10
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Une dernière fois : la possibilité d'évaluer étape par étape la qualité du développement. Et on ne prend pas l'autre, on l'affine. Et pas du tout le mien - il est utilisé par des millions de traders dans le monde.
Allons-nous ouvrir une position sur chaque barre ? Si non, dans quelles conditions ? Si une position est ouverte lorsque la prédiction dépasse deux spreads, les erreurs d'extrapolation ne doivent être calculées que pour ces conditions. Et vous voulez connaître les erreurs d'extrapolation indépendamment des conditions d'entrée et de sortie. En effet, je perds mon temps ici.
Une variable aléatoire et son erreur sont des concepts indissociables. Vous ne comprenez pas ce qui est écrit ici.
Il y a un ajustement du modèle étape par étape pour obtenir les résidus NR, ce qui ne signifie rien en termes de rentabilité de la stratégie. C'est un ajustement, mais un ajustement scientifique.
Regardez le modèle (formule) au début du sujet. Il existe un indicateur HP et la différence (erreur) entre l'indicateur et le quotient. Il s'agit ensuite d'estimer les coefficients de l'équation par MCO, c'est-à-dire de manière à ce que l'erreur (inadéquation entre le cotier et le modèle) soit la plus faible. Pas à l'improviste, mais le plus petit. C'est loin d'être rentable. Mais pourquoi parler de la rentabilité du modèle si vous ne savez pas si le modèle correspond au prix indiqué ?
Et faites attention à ne pas être scientifique, surtout lorsque vous qualifiez de scientifique une science reconnue internationalement.
Regardez le modèle (formule) au début du sujet. Il existe un indicateur HP et la différence (erreur) entre l'indicateur et le quotient. Il s'agit ensuite d'estimer les coefficients de l'équation par MCO, c'est-à-dire de manière à ce que l'erreur (inadéquation entre le quotient et le modèle) soit la plus faible. Pas à l'improviste, mais le plus petit. C'est loin d'être rentable. Mais pourquoi parler de rentabilité du modèle si l'on ne connaît pas l'adéquation du modèle au quotient ?
ce qui garantit que le modèle répond au devis - en passant tous vos tests ?
P.S. : l'indicateur ne prévoit rien du tout. Ce sont les règles construites en l'utilisant qui permettent de faire des prédictions. Et pas nécessairement uniquement sur elle. Et les signaux d'achat et de vente ne doivent pas nécessairement se trouver sur chaque barre. Comment analyser les indicateurs, etc. étape par étape ?
Je suis tout à fait d'accord. Extrapoler un indicateur n'est rien d'autre que d'extrapoler une formule. Il n'y a pas de hasard.
A propos, je me suis souvenu d'une succursale ouverte par Reshetov. Il a transformé une série non stationnaire en une série stationnaire. Une branche connexe, mais sans systématisation EViews.
Allez-vous continuer vos conférences sur les neurones ?
Je le ferai. Il reste une conférence. Le travail a été un peu mouvementé. Je vais peut-être le poster ce week-end.
Une branche connexe, mais sans systématisation EViews.
J'ai oublié de demander... pourquoi EViews et pas gretl par exemple... ? http://gretl.sourceforge.net/ Russe et gratuit... La devise des développeurs est "From econometricians, for econometricians".
Qu'est-ce que les millions d'enfer, mon collègue. Dieu interdit que quelques milliers d'entre eux comprennent ce qu'ils font...
(Je m'excuse si je réponds un peu tard : le sujet prend trop d'ampleur. Je répondrai au fur et à mesure que je lirai les commentaires. Et en général, j'aime que le sujet soit si dynamique...)