Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 47
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Pour accélérer les choses, laissez-moi poser une autre question : il y a beaucoup de graphiques sur l'araignée de ..... / Vous pensez donc que seuls les graphiques peuvent donner une prévision de l'évolution des prix ?
Il y en a un sur l'araignée.
Je ne pense pas que seuls les graphiques puissent donner une prévision. Dans l'arsenal de "..." il y avait aussi des modèles mathématiques (Protoforma). Et ce qui se trouve dans l'arsenal de nombreux autres chercheurs, je ne le sais pas. Mais il y a probablement plus que cela.
Pourquoi ça ? Je pense que vous êtes porteur d'un doute quant à l'applicabilité de ce type d'alphabet au marché. Pensez-vous qu'elle est fondamentalement inapplicable ? Je me demande juste.
J'ai déjà répondu que oui. Par exemple, la représentation des barres ou toute autre (Renko, XO, etc.), en dehors du flux de transactions ou des cotations. La compression d'informations avec perte partielle, également une tâche utile. Mais pas directement applicable à la prévision, comme décrit dans l'exemple russe ci-dessus.
Je voulais absolument voir au moins un développeur à Minsk, mais il s'avère que c'est là qu'ils se cachent :)
A Minsk ? Beaucoup.
D'ailleurs, je veux aller à Minsk dans les 2 ou 3 prochains mois, juste pour le plaisir. Nous pouvons nous croiser.
J'ai déjà répondu qu'elle était applicable. Par exemple, la représentation des barres ou toute autre représentation (Renko, XO, etc.) autre que le flux de transactions ou les cotations. La compression des informations à perte partielle, également une tâche utile. Mais pas directement applicable à la prévision, comme décrit dans l'exemple russe ci-dessus.
Le point n'est pas clair... Cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas effectuer de calculs en sélectionnant "un seul prix" dans un chandelier ? Après tout, "avec perte partielle" est "mashka". Ou ce n'est pas ce que vous voulez dire ? De plus, les lignes droites passant par le "centre du corps du chandelier" sont des facteurs très forts pour le test des prix. Ils sont aussi importants que les extrema. Et dans le cas d'une ligne construite sur le "doj-dodge" où se concentrent "trois en un" mais "un prix unique", elle a même "la plus haute priorité". Cela revient à dire que mettre en évidence "un prix sur une bougie" revient à ignorer (perdre) les données.
Je ne te suis plus vraiment. J'ai dit "dangereux" dans le contexte du travail avec des BP non stationnaires, et une conséquence directe de la négligence de ce danger serait des modèles qui ne fonctionnent pas dans la réalité.
1. le quotient de la source est instable et vous devez travailler avec le quotient de la source.
2. La prise de différence du quotient d'origine est l'une des méthodes de détrition. Le mot lui-même signifie que vous avez supprimé la tendance. La prise en compte des différences n'est pas la seule méthode de déstratification. Celle que vous avez utilisée est la plus mauvaise - l'information sur la tendance est perdue. Et vous pouvez prendre un lissage et le résidu du lissage et il sera, si vous vous suivez, stationnaire.
3. Votre affirmation selon laquelle les différences sont stationnaires est une affirmation trop forte et généralement fausse. Cette affirmation est équivalente à l'affirmation selon laquelle toutes les cotations ont une intégration I(1), ce qui n'est pas vrai : sur différentes échelles de temps et fenêtres, le même EURUSD peut avoir une intégration plus élevée et la chose la plus désagréable - l'intégration fractionnelle(indice de Hurst!.= 0.5).
4. En fait, vous proposez une sorte de substitut à l'échange de paires : en raison de la stationnarité, il y a toujours un retour à la moyenne. Voici le graphique incrémental EURUSD avec une fenêtre de 50. Cette série est stationnaire (la probabilité d'une racine unitaire est de 0).
Et voici le tableau de ce graphique :
Tabulation de D_EUR
Date : 13/10/12 Heure : 14:17
Echantillon (ajusté) : 2 50
Observations incluses : 49 après ajustements
Nombre de catégories : 6
Cumulatif Cumulatif
Valeur Comptage Pourcentage Comptage Pourcentage
[-0,006, -0,004] 1 2,04 1 2,04
(-0,004, -0,002) 3 6,12 4 8,16
(-0,002, 0) 18 36,73 22 44,90
[0, 0.002] 21 42.86 43 87.76
[0,002, 0,004] 5 10,20 48 97,96
[0,004, 0,006] 1 2,04 49 100,00
Total 49 100,00 49 100,00
Nous constatons que les écarts en dessous et au-dessus de 20 pips (supposons qu'il s'agit de spreads et de stops) sont de 8% et 12%. Cela suggère le TS suivant : si la hausse dévie de plus de 20 pips, entrons en position. Nous pouvons attendre, car l'échantillon sur l'historique est stationnaire.
J'ai un tel TS - il ne fonctionne pas parce que les incréments ne sont pas stationnaires dans la réalité.
Le point n'est pas clair... Cela signifie-t-il qu'en isolant "un seul prix" de la bougie, vous ne pouvez pas effectuer de calculs ? Après tout, "avec une perte partielle", c'est "onduler". Ou ce n'est pas ce que vous voulez dire ? De plus, les lignes droites passant par le "centre du corps du chandelier" sont des facteurs très forts pour le test des prix. Ils sont aussi importants que les extrema. Et dans le cas d'une ligne construite sur le "doj-dodge" où se concentrent "trois en un" mais "un prix unique", elle a même "la plus haute priorité". Cela revient à dire que mettre en évidence "un prix sur une bougie" revient à ignorer (perdre) les données.
Bien sûr que oui. Sinon, pourquoi le bar et les autres représentations ? Je parlais de prévisions comme "*ussiennes" - vous pouvez facilement remplacer l'astérisque. Il est tentant d'inventer un langage formel et de rechercher des modèles de cette manière.
Qui a les idées claires... ;)
Merci ami inconnu (ou guidé ?).
Je m'appelle Nikolaï. Très heureux de vous rencontrer. J'ai lu votre travail, je m'incline devant vous. Ce modèle fonctionne vraiment, les prédictions se réalisent. Merci.
Esclave ou pas, je ne sais pas, plus probablement pas que pas. Je suis en contact étroit avec Vadimcha depuis plus de deux ans, je sais d'où viennent les pieds de ses modèles. Je sais qu'il était en contact étroit avec multipoint. Vos modèles et les siens sont la seule chose qui fonctionne à 100% sur le marché.
Ce qui m'a poussé à écrire cet article, c'est une divergence entre l'approche déclarée et sa mise en œuvre ultérieure. Une tentative d'impliquer la théorie de l'information dans l'analyse sans comprendre sa méthodologie et ses capacités. Si l'on utilise TI, il n'y a qu'une seule approche possible : étudier les modèles et leurs probabilités d'occurrence. (Pour ceux qui sont intéressés, lisez ce qui concerne la réception synchrone des signaux. Le résultat est simple - la multiplication des signaux reçus par la liaison et le signal de référence donnera une reconnaissance à 100% du signal original sous une condition - la probabilité de correspondance doit être différente de 50%, c'est-à-dire qu'avec une probabilité de 1% à 49% le signal sera reconnu aussi bien qu'avec une probabilité de correspondance de 51% à 100%. Intéressant, n'est-ce pas ?)
Merci, Nikolaï !
Mais évitons de faire des déclarations à cent et cinquante pour cent. Nous avons tous des choses à travailler et à rechercher ;).
P.S. Vadim te dit bonjour.
Oui, si seulement nous avions un signal de référence !
L'obtenir n'est pas moins un défi que de décider du type de signal prévu lui-même.(
J'ai été poussé à écrire par le décalage entre l'approche déclarée et la mise en œuvre ultérieure. La tentative d'impliquer la théorie de l'information dans l'analyse sans comprendre sa méthodologie et ses possibilités. Si nous utilisons TI, il n'y a qu'une seule approche possible : étudier les modèles et leurs probabilités d'occurrence. (Pour ceux qui sont intéressés, lisez ce qui concerne la réception synchrone des signaux. Le résultat est simple - la multiplication des signaux reçus par la liaison et le signal de référence donnera une reconnaissance à 100% du signal original sous une condition - la probabilité de correspondance doit être différente de 50%, c'est-à-dire qu'avec une probabilité de 1% à 49% le signal sera reconnu aussi bien qu'avec une probabilité de correspondance de 51% à 100%. Intéressant, n'est-ce pas ?)
comment cela s'applique-t-il au marché ?