Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 50
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Oui, eh bien, oui, sauf que je n'ai pas eu à attendre toute ma vie. Je connais beaucoup de gens qui regardent de tels messages et se contentent de sourire en silence et de couper des choux.
Au fait, moskitman, j'ai lu vos posts dans une branche sur la graalité, l'anneau, dans le Neuter et autres. Vous semblez parler raisonnablement. Personne ne vous oblige à le prendre sur la foi. Regardez ça.
Nikolaï, vérifier quoi ? Peut-être que je n'ai pas bien cherché et que j'ai googlé "Tactique de l'adversaire" avec Agni Yoga ; j'ai manqué parmi les résultats de recherche quelque chose de profondément important ?
Alors donnez-moi au moins un lien normal, ou quoi, et après avoir pris connaissance de ce que vous pouvez déjà penser à TC.
Jusqu'à présent, je ne vois que des suppositions sur deux rayons d'extrema. Bien sûr, pour tout prix d'instrument, il y aura une paire d'extrema locaux dans l'historique autour desquels le prix actuel sera.
Beaucoup de matériel sur Spider, il y a un programme Trafaretto décrivant Tactique et Habileté sur le site web des auteurs, gratuitement.
Je ne garde pas de liens, j'utilise le moteur de recherche. Je le traîne jusqu'à mon vison, puis je le savoure.
Je pense que l'un des auteurs ne refusera pas non plus de donner des conseils, bien que tous les documents soient accessibles au public. Il est préférable de ne pas poser de questions au début, la prise de conscience se fait lentement mais sûrement.
Beaucoup de matériel sur Spider, il y a un programme Trafaretto décrivant Tactique et Habileté sur le site web des auteurs, gratuitement.
Je ne garde pas de liens, j'utilise le moteur de recherche. Je le traîne jusqu'à mon vison, puis je le savoure.
Je pense que l'un des auteurs ne refusera pas non plus de donner des conseils, bien que tous les documents soient accessibles au public. Il est préférable de ne pas poser de questions au début, la prise de conscience se fait lentement mais sûrement.
Le site n'existe plus. Fermé l'autre jour. Je ne donnerai pas de conseils à TA pour sûr. Je suis occupé par mes propres affaires, et tout est arrangé. L'adroit construit automatiquement, connecte différentes sources et génère des statistiques. Le projet est open source.
Mais il y a quelques bogues dans la version publique. Donc, vous devez être plus prudent. Pour le reste, il y a beaucoup de programmeurs ici, ils se débrouilleront pour ceux qui en ont besoin.
C'est un peu compliqué)) C'est mieux de gagner de l'argent :)
Oui, oui, oui. Donne-le à moi et à mes enfants.
Et quand ils vous donnent une canne à pêche, c'est un peu délicat, mieux que de l'argent.
Le site web n'existe plus. Fermé l'autre jour.
Dommage, cette perte s'apparente au départ de Marat et à la fermeture du site Tactics Adverse Forum. Il y a peu de sites dignes d'intérêt et désintéressés sur le web.
Qu'est-ce que cela a à voir avec les questions soulevées dans ce fil ?
Une médaille sur votre poitrine, un orchestre pour vous aider et rendez-vous sur le quai à la rencontre des trains.
Il ne s'agit pas d'une méthodologie d'application, mais simplement d'une étude qui démontre directement l'inefficacité du marché. Je ne peux même pas imaginer à quel point c'est simple.
L'application est une question distincte.
Vous avez pris les quantiles du plafond. Répondez à quel critère d'utilité ils sont sélectionnés, pourquoi y en a-t-il 40 et pas 476, quelle est l'opportunité de ce choix ? Probablement le mot "peut-être".
OK, que ce soit du plafond. C'est mieux pour moi, car toutes les lettres ont maintenant la même probabilité. C'est un partage parfaitement naturel, mais vous pouvez en choisir un autre. Les résultats ne changeront pas de toute façon.
Mais je peux dire avec certitude que si vous prenez 476 quantiles, les résultats sont insignifiants. Et 40 quantiles est presque la limite pour une horloge. Pour H4 vous ne pouvez plus - résultats insignifiants.
Ce n'est pas vous qui devez fixer la répartition en fourchettes, c'est le marché. Il ne se soucie pas de ce que vous avez imaginé. Par conséquent, les prix et les délais seront différents. Le marché ne se soucie pas de ce graphique, il dessine simplement son propre graphique. C'est pourquoi les prix d'ouverture et de clôture n'ont de sens que dans les périodes supérieures aux jours ; tout ce qui est inférieur n'est que des valeurs dans le flux de cotation n'ayant aucun avantage statistique sur les autres.
Oui je sais, combien de fois ai-je vu ces mots...
C'est juste que le sujet a été choisi, ce qui est assez spécifique, et qu'il a été démontré qu'avec de telles données d'entrée (rendements sur le TF sélectionné - disons, H4), il existe une relation claire entre les données - ou, en d'autres termes, une inefficacité du marché. Faire varier le nombre de quantiles dans une fourchette assez large, ainsi que le TF, n'affecte pas le résultat. Les dépendances demeurent, et en très grand nombre.Il ne s'agit pas d'une méthodologie d'application, mais simplement d'une étude qui démontre directement l'inefficacité du marché. Je ne sais pas à quel point c'est plus simple.
L'application est une question distincte.
OK, que ce soit du plafond. C'est mieux pour moi, car toutes les lettres ont maintenant la même probabilité. C'est un partage parfaitement naturel, mais vous pouvez en choisir un autre. Les résultats ne changeront pas de toute façon.
Mais je peux dire avec certitude que si vous prenez 476 quantiles, les résultats seront insignifiants. Et 40 quantiles, c'est presque la limite pour les horloges. Pour H4 vous ne pouvez pas - les résultats sont insignifiants.
Oui je sais, combien de fois ai-je vu ces mots...
C'est juste que le sujet a été choisi, ce qui est assez spécifique, et qu'il a été démontré qu'avec de telles données d'entrée (rendements sur le TF sélectionné - disons, H4), il existe une relation claire entre les données - ou en d'autres termes, une inefficacité du marché. Faire varier le nombre de quantiles dans une fourchette assez large, ainsi que le TF, n'affecte pas le résultat. Les dépendances demeurent, et en grand nombre.Alexei, et que disent les économétriciens ?
Nous n'avons qu'un seul économétricien ici - faa1947. Il pense qu'il y a une certaine nouveauté, mais que la recherche manque de rigueur. Il vaut mieux lui demander lui-même.
Certains pensent que l'applicabilité du TI lui-même à cet objet n'est pas justifiée. Je ne vois pas d'obstacles ici, car il y a une source et un récepteur clairs du signal (par exemple, la barre 238 est la source, le 0 est le récepteur). Il existe un alphabet qui est le même pour la source et le récepteur.
Le canal de communication... Oui, c'est plus compliqué ici. Mais elle est là car la 0ème barre est dépendante de la 238ème !
Avals et la plupart des autres pensent qu'il s'agit simplement de la volatilité quotidienne (les dépendances sont clairement plus importantes sur les barres divisibles par 24, sur H1), c'est-à-dire GARCH et autres. Je n'étais pas d'accord avec ça, mais pas encore de contre-arguments.
Alors d'où viennent les dépendances sur les barres éloignées de l'actuelle par milliers, c'est-à-dire au moins un an en arrière dans les données ?
Et autre chose : si le phénomène est détecté sur les retours, il le sera aussi, je pense, sur les cotations (prix) elles-mêmes. Mais j'ai peur que ce soit une fausse corrélation. Je vais essayer de poster les résultats pour le prix lui-même. Je dois creuser dans le code, quelque chose ne sort pas du premier coup.
Il ne s'agit pas d'une méthodologie d'application, mais simplement d'une recherche qui démontre directement l'inefficacité du marché.
L'application est une question distincte.
OK, que ce soit du plafond. C'est mieux pour moi, car toutes les lettres ont maintenant la même probabilité. C'est un cloisonnement parfaitement naturel, mais vous pouvez en choisir un autre. Les résultats ne changeront pas de toute façon.
Mais je peux dire avec certitude que si vous prenez 476 quantiles, les résultats sont insignifiants. Et 40 quantiles est presque la limite pour un chien de garde. Pour H4, vous ne pouvez pas - résultats insignifiants.
Je sais, combien de fois ai-je vu ces mots...
C'est simplement que le sujet de l'étude a été choisi, ce qui est assez spécifique, et qu'il a été démontré qu'avec ce type de données d'entrée (rendements d'un TF sélectionné - disons, H4), il existe une corrélation claire entre les données - ou en d'autres termes, une inefficacité du marché.Yep, qu'est-ce qui prouve l'inefficacité du marché, comment pouvez-vous l'appliquer au trading ? Beaucoup moins pour les prévisions. Si je vous disais que TOUS les mouvements de prix précédents ont un effet sur son état futur, me croiriez-vous ? Non, mais ça l'est. Et Adverse Tactics le prouve. Il y a aussi les chaînes et les balançoires de Vadimchi, qui connaît à coup sûr "chaque bouton du corps du prix" et l'a prouvé à maintes reprises à l'antenne. La question est autre, celle de la valeur pratique de la recherche. Les modèles doivent être étudiés et appliqués dans la pratique du trading. Mais ces modèles doivent être reproductibles, universels et couvrir l'ensemble du marché d'un instrument. Des esprits aussi brillants se sont réunis ici, mais ils répètent la même chose depuis de nombreuses années.
Le mouvement du prix est comme ceci - en haut et en bas, en haut et en bas. C'est le schéma répétitif. Deux primitifs, deux mouvements liés. Pourquoi ne pas l'envisager d'un point de vue statistique ?
Voici un autre modèle, le canal de Vadimchi. Je vous assure que ça marche.
Voici un autre des modèles de swing de Vadimchi. Et ça marche, aussi. Aussi doux que possible.
J'aimerais que nous puissions décrire ces modèles statistiquement avec des formules.