Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 64
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Elle prétend apparemment être le seul moyen véritablement scientifique de connaître le marché.
P.S. Un peu plus tard, j'essaierai de poster les résultats d'une étude similaire portant sur les prix plutôt que sur les rendements. Seulement, elle sera là avec le chi-carré, pas dans le langage de TI.
Ne vous souciez pas de la structure du mouvement dans une heure. C'est un atome minimal, une partie indivisible du modèle.
Discrétion... OK, lequel suggérez-vous ?
Il s'agit de réseaux invariants à l'échelle. Notre résultat montre qu'il n'y a pas d'invariance d'échelle.
Pas de fractalité en conséquence non plus. C'est un mythe de l'EWA qui n'est étayé par rien.
getch 01.04.2010 11:03
Répète :
EA compte le nombre de genoux ZigZag (au moins Pips) et écrit dans le fichier:
Texte de l'EA
Tracé en fonction du nombre de genoux par rapport à leur taille minimale (Pips)
http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_02_signature_scalefree.xml
La signature la plus essentielle de l'ordre cognitif est peut-être l'invariance d'échelle, c'est-à-dire la structure fractale du phénomène. Si l'objet ou le phénomène que nous étudions présente une invariance d'échelle, c'est une bonne raison de rechercher l'action des régularités de l'ordre cognitif en lui. Au contraire, si le phénomène étudié ne présente pas d'invariance d'échelle, cela suggère qu'il est principalement régi par des lois d'ordre physique.
Il est commode de dire que la signature de l'ordre cognitif est l'absence d'une échelle caractéristique dans le phénomène, ce qui le distingue des manifestations de l'ordre physique, dans lesquelles il y a presque toujours une échelle caractéristique fixant une taille spatiale typique ou une autre grandeur. Cette différence est facilement capturée dans les paramètres statistiques des objets ou des phénomènes observés.
L'absence d'une échelle caractéristique dans les paramètres du phénomène est une signature de l'ordre cognitif qui contrôle ce phénomène.
Des conneries, si vous me pardonnez l'expression. Franchement, c'est ce à quoi je m'attendais.
La barre zéro s'est avérée extrêmement dépendante de toutes les barres précédentes - non seulement du prix, mais aussi d'un pur processus de Wiener (aussi pur qu'il peut l'être sur la base du PRNG de MT4), dans lequel les dépendances ne devraient en principe pas dépasser un niveau de signification (0,01). Le critère du chi-deux s'est avéré être des centaines de fois plus élevé que le critère de la limite. Ceci si vous traitez les valeurs elles-mêmes, et non leurs retours.
Il ne devrait pas y avoir de dépendances, elles sont fausses sur un processus de Wiener. En gros, vous ne pouvez pas examiner I(1), vous devez examiner ses différences I(0). Bien sûr, les rendements des cotiers ne sont pas I(0), mais ils n'en sont pas très éloignés non plus.
D'ailleurs, les rendements du mouvement brownien habituel montrent des dépendances juste au niveau de signification de 0,01, ce qui est tout à fait naturel.
En bref, tout est comme il se doit. L'objet de l'étude est correctement choisi - les retours de citation. Nous n'avons pas manqué la détrition.
Mathemat, qu'est-ce que vous entendez par "retours de cotation" ? S'agit-il d'un delta entre la citation 1 et la citation 2, ou quoi ?
Retour[i] = return[i] = close[i] - open[i] (mine).
Si elle est correcte, elle devrait être return[i] = close[i] - close[i+1].
Dans la première formule, j'ai simplement supprimé les écarts. Mais ce n'est pas très important.
L'outil est le même partout.
Hai da lo... Nah, ça va être difficile de travailler sur une barre de zéro. Ne confondez pas simple et compliqué.
Et ici c'est simple - ouvert à 14h00 et fermé à 15h00, pas de problème. Ou attendu et continué, si la prévision moins la première barre dans la même direction.
Et quels hauts et bas il y aura - des conneries.
Vladimir? Vous ai-je offensé de quelque manière que ce soit ? )))