Phénomènes de marché - page 44
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La raison pour laquelle il y a plus de normalité à mesure que la période de temps augmente n'est pas claire. Lissage ? Il semble que des ticks anormaux devraient produire des minutes anormales, qui à leur tour produisent un jour anormal, etc.
Il existe un théorème de la limite centrale et la loi des grands nombres ou le premier ou le second conduit à un ensemble de grands nombres de variables aléatoires (même celles qui n'ont pas une distribution normale) tendant vers une distribution normale. Les détails de la formulation doivent être examinés.
Nous voyons ici cet effet d'agrégation des ticks dans les barres et leur normalisation lorsque le nombre de ticks dans une barre augmente (TF augmente).
La différence est énorme. Pour open - open rattrape tous les écarts et manque. Eh bien oui, les minutes seraient anormales avec ces tolérances.
Mais des écarts se produisent entre la fermeture et l'ouverture. N'est-ce pas ?
La distribution des ticks de la série EURCHF est représentée pour Open[i]-Open[i+1] - rouge et Open[i]-Close[i] - bleu :
Comme vous le voyez, il n'y a pas de différence significative.
Il existe un théorème de la limite centrale et la loi des grands nombres ; soit le premier, soit la seconde conduit à un ensemble de grands nombres de variables aléatoires (même celles qui n'ont pas une distribution normale) tendant vers une distribution normale. Les détails de la formulation doivent être examinés.
Nous voyons ici cet effet d'agrégation des ticks dans les barres et leur normalisation lorsque le nombre de ticks dans une barre augmente (TF augmente).
il n'y a qu'une seule condition principale dans la TNT - l'indépendance du SV. Le fait qu'il existe une différence stable entre la distribution et le NR indique la présence de dépendances dans les augmentations de prix. Mais pas nécessairement dans la direction, peut-être dans l'ampleur (mémoire dans la volatilité).
il n'y a qu'une seule condition principale dans la TNT - l'indépendance de l'EN. Le fait qu'il existe une différence persistante entre la distribution et le NR suggère qu'il y a des dépendances dans les augmentations de prix. Mais pas nécessairement dans la direction, peut-être dans l'ampleur (mémoire dans la volatilité).
C'est le cas.
Je veux juste souligner que cela ne s'applique qu'aux tiques (mon avis), ce qui explique que leur distribution ne soit pas normale. Les minutes et au-dessus de la TF, tout cela est une conséquence de l'anomalie des ticks et n'a rien à voir (faible dépendance) avec les connexions entre les barres. En d'autres termes, toute la cuisine est dans les tics, le reste n'est qu'une conséquence.
C'est vrai.
Je veux juste souligner que cela ne s'applique qu'aux tiques (mon avis), ce qui explique que leur distribution ne soit pas normale. Les minutes et au-dessus de la TF, tout cela est une conséquence de l'anomalie des ticks et n'a rien à voir (faible dépendance) avec les connexions entre les barres. En d'autres termes, toute la cuisine est noyée dans les tics, le reste n'est qu'une conséquence.
Et cette conséquence s'applique jusqu'aux barres horaires ? Est-ce que je vous ai bien compris ?
Je m'appuie sur ce que vous avez dit plus tôt :
"Aux ticks, nous pouvons déjà parler de distribution normale des incréments. Plus loin, cette condition est remplie de manière plus précise".
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de différence significative.
il n'y a qu'une seule condition principale dans le TNT - l'indépendance du NE. Le fait qu'il existe une différence persistante entre la distribution et le NR suggère qu'il y a des dépendances dans les augmentations de prix. Mais pas nécessairement dans la direction, peut-être dans l'ampleur (mémoire dans la volatilité).
Le fait qu'il existe une différence persistante entre la distribution et le HP indique qu'il existe des dépendances dans les augmentations de prix. Mais pas nécessairement dans la direction, peut-être dans l'ampleur (mémoire dans la volatilité).
Et ce corollaire s'applique aux bars à l'heure ? Est-ce que je vous comprends bien ?
Je m'appuie sur ce que vous avez dit plus tôt :
Voici la distribution pour les sentinelles. Le bleu montre la distribution normale. Une bonne convergence avec la distribution gaussienne peut être constatée.
Voici la répartition pour les sentinelles. Le bleu montre la distribution normale. Une bonne convergence avec la distribution gaussienne peut être constatée.