Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 374
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Il est certain que le seuil de rentabilité est tout à fait réalisable. Mais cela n'est possible qu'avec une approche déterministe.
Si l'onadopte l'approche statistique-probabiliste, le seuil de rentabilité est fondamentalement impossible à atteindre en raison de cette approche elle-même.
Pourquoi alors passer autant de temps et de nerfs sur la stat-ver-under ? ??
Pourquoi diable perdriez-vous autant de temps et de nerfs pour une stat-ver-under ? ??
A qui s'adresse ce cri ?
Soyons clairs : je n'utilise pas "stat-ver-under".Il est certain que le seuil de rentabilité est tout à fait réalisable. Mais cela n'est possible qu'avec une approche déterministe.
Si l'onadopte l'approche statistique-probabiliste, le seuil de rentabilité est fondamentalement impossible à atteindre en raison de cette approche elle-même.
Pas du tout. Tout système automatique a toujours 3 paramètres :
1. La probabilité de détecter et de capturer la cible,
2. Probabilité de manquer la cible,
3. Probabilité de fausses alarmes.
Les noms peuvent varier, mais leur essence ne change pas.
C'est un classique du genre).
Pas du tout. Tout système automatique a toujours 3 paramètres :
1. La probabilité de détecter et de capturer la cible,
2. Probabilité de manquer la cible,
3. Probabilité de fausses alarmes.
Les noms peuvent varier, mais leur essence ne change pas.
C'est un classique du genre).
Non, ça ne l'est pas. Aucun d'entre eux.
Mais ce n'est même pas la question.
Pour un système synthétisé par des critères statistiques, les paramètres listés sont internes, la synthèse est basée sur eux.
Dans l'approche déterministe, les paramètres listés sont externes, applicables a posteriori à l'évaluation d'un système déjà en fonctionnement, tandis que la synthèse du système se fait sans l'intervention de TViMS.
C'est la différence fondamentale dans l'application de ces paramètres dans les différentes approches de conception.
A qui s'adresse cette exclamation ?
Pour clarifier : je n'utilise pas "stat-ver-under".J'ai présenté ceci au principal polémiste de la "divagation accidentelle" (dans un autre fil).
J'ai trouvé la déclaration actuelle plus utile que ces arguments sans valeur.
Je pense moi aussi que le seuil de rentabilité est tout à fait réalisable.Non, ça ne l'est pas. Aucun d'entre eux.
Mais ce n'est même pas la question.
Pour un système synthétisé selon des critères statistiques, les paramètres listés sont internes, la synthèse est basée sur eux.
Dans l'approche déterministe, les paramètres listés sont externes, applicables a posteriori à l'évaluation d'un système déjà en fonctionnement, tandis que la synthèse du système se fait sans l'intervention de TViMS.
C'est la différence spectaculaire dans l'application de ces paramètres dans les différentes approches de conception.
Je n'ai rien écrit sur le fait que ces paramètres soient internes ou externes. Je ne parlais que de leur présence.
Même méthodologiquement, je ne peux pas imaginer un système réel avec les paramètres 2 et 3 égaux à zéro. C'est-à-dire un système sans transactions perdantes. Je pense que c'est irréaliste.
Je n'ai rien écrit sur le fait que ces paramètres soient internes ou externes. Je ne parlais que de leur présence.
Même méthodologiquement, je ne peux pas imaginer un système réel avec les paramètres 2 et 3 égaux à zéro. C'est-à-dire un système sans transactions perdantes. Je pense que c'est irréaliste.
Je n'utilise pas de "probabilités" lors de la synthèse d'un système de contrôle. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas et ne peuvent donc pas être des zéros. Ils n'existent pas.
Bien que ces probabilités puissent être comptées sur les données historiques de performance du système. Post factum. Ces informations peuvent être utilisées pour introduire une correction. Mais cela ne modifie pas le réglage d'origine.
C'est ce que j'ai présenté à la principale controverse sur l'"errance accidentelle" (dans un autre fil).
J'ai trouvé la déclaration actuelle plus utile que ces arguments sans valeur.
Je pense moi aussi que le seuil de rentabilité est réalisable.Je pense que le fil de discussion du SB a apporté une contribution utile à la formation de l'opinion sur la question.
Je soupçonne l'Automat de se passer de stop-loss, tout comme moi :)))) L'illusion de l'infaillibilité du modèle choisi. Je peux citer des dizaines de mes transactions intelligentes, quand il semble que j'ai trouvé. Et l'un d'entre eux ( !) détruit complètement tout. Vous vous dites : "Je suis un connard, pourquoi n'ai-je pas utilisé un stop-loss ?" .... ? Puis une voix intérieure dit : "Non, attends, quelqu'un les chasse... Tu n'as même pas considéré ceci et cela..." Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Se battre avec soi-même.
Bon, tant pis, on s'en sortira. ;))