Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 24
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V.G. Bryukov. Comment prévoir le taux de change du dollar
Si l'on compare avec le verbiage qui porte le fier nom d'"analyse technique", c'est une révélation. À mon avis, il s'agit d'un exemple très primitif d'application de l'économétrie à l'aide d'Excel et d'EViews.
Mais de manière responsable !
Je fais une régression sur la citation de Vizard et l'utilise pour faire une prédiction réussie. Le résultat de l'estimation du coefficient de régression :
La dernière colonne est la probabilité que le coefficient correspondant soit nul Pour Vizard, cette probabilité est nulle, c'est-à-dire que tous les coefficients peuvent être fiables. La prédiction ici est un profit !
Je prends le même kotir depuis le terminal. Le résultat de l'estimation de la même équation (FACT = kotir)
Les prévisions pour ma loterie ne se réaliseront pas - c'est une perte. Pourquoi ? Cette perte aurait pu être prédite car la probabilité d'être égale à zéro pour kotir(-1) est égale à 82.68% !
Pour moi, cette approche est responsable.
Je ne voulais pas reléguer l'économétrie, je l'enseigne moi-même.
Je fais une régression sur la citation de Vizard et l'utilise pour faire une prédiction réussie. Le résultat de l'estimation du coefficient de régression :
La dernière colonne est la probabilité que le coefficient correspondant soit nul Pour Vizard, cette probabilité est nulle, c'est-à-dire que tous les coefficients peuvent être fiables. La prédiction ici est un profit !
Je prends le même kotir depuis le terminal. Le résultat de l'estimation de la même équation (FACT = kotir)
Les prévisions pour ma loterie ne se réaliseront pas - c'est une perte. Pourquoi ? Cette perte aurait pu être prédite car la probabilité de coefficients égaux à zéro à kotir(-1) est égale à 82,68% !
Pour moi, c'est l'approche qui est responsable.
Travaillons ensemble. J'ai beaucoup de modèles, mais j'ai peur d'aller dans le monde réel. Comment allez-vous ? Vous pouvez me le dire en personne.
Dans ce cas, vous avez raison, mais je faisais référence à la formule de calcul du bénéfice pour les structures commerciales ou industrielles, qui n'existe pas encore explicitement, si ce n'est pour déterminer la différence entre les revenus et les dépenses.
Je suis d'accord.
J'aimerais orienter ce forum (et non le sujet) dans une direction plus constructive.
faa1947 :
Серьезные животные (свинозавры) могли бы и не поддакивать, а по существу.
Il ne s'agit pas de céder (bien que cela aussi, bien sûr)), mais plutôt de créer des synergies. // gosh... what am I saying...))
.
"Le marché est un système dynamique contrôlé."
C'est juste pour que tu ne t'énerves pas. Bien que le sabbat soit écrit de manière illisible. Ou, si c'est politiquement correct, redondant. Il est clair que vous serez dynamique si vous êtes gouverné.
Mettons nous d'accord tout de suite : il est impossible de voir l'avenir. On ne peut qu'espérer la durée (inertie, persistance) de la réponse à une perturbation. La perturbation elle-même est en dehors du système, en dehors du modèle.
Si vous essayez de créer un modèle où cette perturbation est prédictive, alors il n'y a rien à dire. Pas du tout. Vous allez à l'asile.
Il reste à pouvoir déterminer le FACT de la perturbation. Eh bien, alors - tout est relativement simple : le modèle de rentabilité lui-même (n'avez-vous pas oublié pourquoi vous êtes ici ?))) se résume dans ce cas à des gestes commerciaux insignifiants.
On ne peut qu'espérer la durée (inertie, persistance) de la réponse à la perturbation.
Oui, sans aucun doute.
La perturbation elle-même est en dehors du système, en dehors du modèle.
Mais on aimerait pouvoir tester le modèle pour la perturbation (momentum).
Dans les deux cas, on aimerait avoir des estimations actuelles de l'exactitude de la conception du modèle.
faa1947 :
Il ne s'agit pas de céder (bien que cela aussi, bien sûr)), mais plutôt de créer des synergies. // gosh... what am I saying...))
.
"Le marché est un système dynamique contrôlé."
C'est juste pour que tu ne t'énerves pas. Bien que le sabbat soit écrit de manière illisible. Ou, si c'est politiquement correct, redondant. Il est clair que vous serez dynamique si vous êtes gouverné.
Mettons nous d'accord tout de suite : il est impossible de voir l'avenir. On ne peut qu'espérer la durée (inertie, persistance) de la réponse à une perturbation. La perturbation elle-même est en dehors du système, en dehors du modèle.
Si vous essayez de créer un modèle où cette perturbation est prédictive, alors il n'y a rien à dire. Pas du tout. Vous allez à l'asile.
Il reste à pouvoir identifier le FACT de la perturbation. Eh bien, alors - tout est relativement simple : le modèle de rentabilité lui-même (n'avez-vous pas oublié pourquoi vous êtes ici ?))) se résume dans ce cas à des gestes commerciaux insignifiants.
il serait intéressant de voir des photos.... si ce n'est pas un secret ))))
V.G. Bryukov. Comment prévoir le taux de change du dollar
Si l'on compare avec le verbiage qui porte le fier nom d'"analyse technique", c'est une révélation. À mon avis, un exemple très primitif d'application de l'économétrie à l'aide d'Excel et d'EViews.
c'est ce que je veux dire )))) faire sonner le titre plus fort pour vendre le livre...
pourquoi s'embêter avec l'ek ?...continuez comme ça, si Dieu le veut.
un modèle de travail est né...
quant à moi - le principal est de faire en sorte que ça marche et ce n'est pas si important...
pour les algorithmes - un exemple simple... la tâche était de trouver un professeur...
ligne noire - NS
ligne rouge - régression linéaire
blanc - propre
vous voyez que la différence est minime... conclusion - pas ce qu'il faut chercher mais ce qu'il faut chercher...))
bonne chance et profits à tous ...