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Neutron:
Il y a aussi la question de la fréquence des retraits (une fois par an, une fois par mois ou une fois par semaine). Si vous jouez avec les paramètres (bien sûr, la valeur de q changera), alors l'optimum est le retrait le plus fréquent, qui est limité par le pourcentage des frais de retrait.
Je pense que vous avez encore une fois une solution "optimale" erronée et non fondée.
Reshetov, et ensuite moi, avons montré par une formule réduite - que le retrait optimal est plus proche de la fin du terme. Ainsi, il me semble (je n'ai pas non plus le temps de le prouver), que le retrait optimal serait à laCour et à la fin...
;)
Juste un rappel : Mikhail Andreyevich, sans prendre la peine de commenter, a posté la "solution" ici.
Là aussi, la conclusion sur la proportion est fausse.
La page suivante le montre.
voici celle qui concerne l'heure limite de réinvestissement, de manière assez stricte.
;)
FreeLance:
Je pense qu'une fois de plus, une solution "optimale" non fondée et incorrecte a été obtenue.
Reshetov, et ensuite moi, avons montré avec une formule réduite - qu'il est optimal de se retirer plus près de la fin du trimestre. Ainsi, il me semble (et je n'ai pas le temps de le prouver, non plus) que le retrait optimal serait à laCour et à la fin...
Peut-être que vous et Reshetov avez raison.
J'ai justifié ma déclaration par la formule incorrecte obtenue ci-dessus avant le commentaire d'Alexey. Si vous utilisez la dépendance correcte pour le montant des retraits obtenue quelques posts plus haut, le tableau est le suivant :
Voici la dépendance du montant des fonds retirés du compte normalisé par rapport au montant du dépôt initial pour le temps t = 100 mois. C'est la ligne rouge. Vous pouvez voir un net maximum à k=0.4q. La ligne bleue montre le résultat pour le cas où nous retirons des fonds 100 fois plus souvent. Il n'y a pas de différence.
Merci, Mikhail Andreevich, pour votre précieuse remarque.
Peut-être que vous et Reshetov avez raison.
J'ai justifié mon affirmation par la formule erronée obtenue ci-dessus avant le commentaire d'Alexey. Si vous utilisez la dépendance correcte pour le montant des fonds retirés obtenue quelques posts plus haut, l'image est la suivante :
Voici la dépendance du montant des fonds retirés du compte normalisé par rapport au montant du dépôt initial pour le temps t = 100 mois. C'est la ligne rouge. Vous pouvez voir un net maximum à k=0.4q. La ligne bleue montre le résultat pour le cas où nous retirons des fonds 100 fois plus souvent. Il n'y a pas de différence.
Merci, Mikhail Andreyevich, pour votre précieuse remarque.
Merci pour les problèmes de zigzag !
Elles sont liées au commerce, et les réponses ne sont pas toujours évidentes...
;)
Voici les résultats de la résolution numérique de l'équation résultante pour une durée de vie moyenne des dépôts de 1 an. On suppose que nous retirons des fonds une fois par mois selon le schéma optimal.
Sur l'axe des abscisses est tracé le pourcentage q moyen de la hausse du dépôt par mois, allant de 1% à 100% sur une échelle logarithmique. La ligne bleue indique le pourcentage optimal (des intérêts courus) de retrait de kOpt qui maximise le montant d'argent retiré au cours de l'année (en tant que fraction du dépôt initial - la ligne rouge).
On peut noter qu'à un taux de croissance du dépôt inférieur à 17% par mois, il est plus rentable de retirer plus qu'il ne s'accumule (ligne bleue au-dessus de 1) ! En d'autres termes, dans cette situation, il vaut mieux ne pas ouvrir de dépôt, ou à l'heure prévue de la mort du dépôt, retirer plus qu'il n'était possible. Mais, à q>17%, il est préférable de retirer moins que q, alors que nous aurons le temps de retirer plus que ce que nous avons déposé (ligne rouge) et serons en profit.
Il est intéressant de noter que le dépôt lui-même, dans cette situation, croît comme une fusée, alors que nos déductions dans nos poches sont beaucoup plus lentes... Voir Fig. A 100% par mois (bien, par exemple), nous avons un profit de poche 200-300 fois par rapport à l'investissement, tandis que notre dépôt avant la mort croît autant que la lune : 2^12=4000 fois. Et nous ne pouvons rien améliorer ! - Après tout, nous ne savons pas avec certitude quand nous devrons nous arrêter et sauver le dépôt. Par conséquent, nous devons nous contenter de ce que nous avons le temps de retirer en fonction de notre système optimal. Tu comprends ce que je dis ? Ce fait semble expliquer un grand nombre de mythes existants sur le Forex. Par exemple, le taux de croissance apparemment énorme des fonds (après tout, regardez le dépôt), avec une "pauvreté" presque totale de la grande majorité des traders. Le paradoxe est facile à expliquer : nous regardons la courbe de croissance des dépôts, et nous devons vivre avec ce que nous avons réussi à retirer et, en règle générale, nous n'avons pas le temps de retirer quoi que ce soit.
Je pense que cet exemple pour le cas particulier t=12 mois, bien qu'il soit idéalisé à l'extrême, est très intéressant pour l'analyse et les réflexions ultérieures.
Retrait_(avec les intérêts qui devraient être perçus) = Accumulation sans retrait - Dépôt à la fin de la période.
La formule est la même, mais elle inclut les intérêts. Maintenant, ça devrait s'additionner. Je vais vérifier ce soir.