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Ne serait-il pas mieux d'avoir ce genre de performance...
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Je devrais probablement creuser dans les fonctions spéciales...
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Prudnikov, Brychkov, Marichev. Intégrale et séries. Moscou, Nauka. 1981.
Prudnikov, Brychkov, Marichev. Intégrale et séries. Chapitres supplémentaires. M. Nauka. 1986.
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est une collection, comme le manuel ODE de Kamke.
Chercher dans cette mer d'informations représente un travail considérable.
mais cela peut en valoir la peine !
Après ce remplacement, tout se résume à une dérivée d'une fonction complexe (si je me souviens bien) : df(s(k))/dk=df(s)/ds*ds/dk
ds/dk est pris, mais df(s)/ds n'est pas plus facile que l'original df(k)/dk et pas pire qu'une bite.
Ce langage est tout à fait adéquat pour décrire les systèmes dynamiques linéaires. Oleg, ton raisonnement sur les fonctions de treillis, franchement, m'a tué. Il n'y avait pas de telles complexités dans le problème original.
Pour la flexibilité, je suis d'accord.
1. ce langage est tout à fait adéquat pour décrire les systèmes dynamiques linéaires et non linéaires, qu'ils soient déterministes ou stochastiques. Bien sûr, elle a aussi ses limites et son domaine d'application.
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2. Je ne présenterai pas ici la théorie des fonctions de treillis. J'attirerai seulement votre attention sur le comportement de la fonction que vous avez compilée : à chaque nouveau comptage, son degré augmente d'une unité. Tant que l'on parle de plusieurs comptes, il n'y a rien de mal... même avec trente à cinquante à cent comptes... Mais si vous devez travailler avec des signaux dont la fréquence est mesurée en kilohertz, avec votre approche, vous devez les faire passer à des degrés mesurés en milliers. Pour les signaux dont la fréquence se situe dans la gamme des MHz, les degrés mesurés en millions... et ainsi de suite.
C'est de ça que je parle.
Après ce remplacement, tout se résume à une dérivée d'une fonction complexe (si je me souviens bien) : df(s(k))/dk=df(s)/ds*ds/dk
ds/dk est pris, mais df(s)/ds n'est pas plus facile que l'original df(k)/dk et pas pire qu'une bite.
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Mec, rente postnumerando, bordel de merde...
Homme décent, modérateur, expert en théorie des ondes, et vous jurez comme un cordonnier. :)
Désolé pour le hors-sujet.
Lorsque le taux d'intérêt effectif a été introduit dans les banques (Bâle n'en reconnaît aucun autre), c'était encore pire...
Même râteau - juste un peu sur le côté.
;)
Alexey !
Je n'ai pas regardé la formule, mais je l'ai lue :
15% от всего накопленного депозита мы снимаем:
J'ai donc pensé à tort que vous aussi, vous résolviez le bon problème - sans contraintes artificielles...
Ça fait déjà une semaine qu'on résout cette question, FreeLance... sans parler de la bonne... Mais le cœur du problème semble avoir été mis en évidence par Oleg:
avtomat: 2. Я не буду здесь представлять теорию решетчатых функций. [...] Но если надо работать с сигналами частота которых измеряется килогерцами, то при твоём подходе надо уже возводить в степени, измеряемые тысячами. Для сигналов с частотами в области МГц -- степени, измеряемые миллионами... и т.д.
J'en ai une vague idée, c'était il y a longtemps. Je me souviens d'un splendide livre gris, consacré presque exclusivement à la transformée de Laplace. Il comprenait des sections sur le travail avec des fonctions de treillis - avec des formules plutôt inattendues dans lesquelles des fonctions de la théorie des nombres apparaissaient miraculeusement (par exemple, la fonction zêta de Riemann).
Quant aux degrés mesurés en milliers et en millions... quelle est la deuxième grande limite sur quoi ? Regardez il y a une dizaine de pages, c'était déjà dans ce fil : dans la région de t et q, désignée par Sergei, le développement binomial muet échoue invariablement, car l'exposant multiplié par l'addition à l'unité (ici une valeur de l'ordre de q*t) n'est pas petit.
Nous devrions probablement chercher des fonctions spéciales...
Prudnikov, Brychkov, Marichev. Intégrale et séries. M. Nauka. 1981.
Prudnikov, Brychkov, Marichev. Intégrale et séries. Chapitres supplémentaires. M. Nauka. 1986.
Nous connaissons ces traités. Ils sont horribles, mais en leur temps ils étaient utiles, surtout le deuxième. Seulement ici, nous avons un cas purement élémentaire, il ne peut pas être plus simple...
Ça fait déjà une semaine qu'on résout cette question, FreeLance... sans parler de la bonne... Mais le cœur du problème, semble-t-il, a été défini avec précision par Oleg:
J'en ai une vague idée, c'était il y a longtemps. Je me souviens d'un splendide livre gris, consacré presque exclusivement à la transformée de Laplace. Il comprenait des sections sur le travail avec des fonctions de treillis - avec des formules assez inattendues dans lesquelles des fonctions de la théorie des nombres apparaissaient miraculeusement (par exemple, la fonction zêta de Riemann).
Concernant les degrés mesurés en milliers et en millions... quelle est la deuxième grande limite sur quoi ? Regardez il y a une douzaine de pages, c'était déjà dans ce fil : dans la région de t et q, désignée par Sergei, la décomposition binomiale muette boite invariablement.
Nous connaissons ces livres. Ils sont horribles, mais à une époque, ils étaient utiles, surtout le deuxième. Seulement ici, nous avons un cas purement élémentaire, il ne peut pas être plus simple...
pas de plaisir à cela, mais - 10-30% (stable !) par mois pour les fora et pour toutes les autres parties du monde - un GRAND miracle...
Et l'auteur a indiqué qu'il ne garderait pas longtemps un dépôt aussi "mou" au même endroit, il a donc limité la période et la valeur du degré.
Pour la tâche ces questions org - où et comment générer le cache, pour autant que je le vois, n'ont pas d'importance - un sacré bordel.
Mais peu importe, celui qui a payé le dîner, c'est la fille qui danse.
Je vais garder un œil sur le thème du décousu.
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J'espère que tout le monde comprend la différence entre les taux annuels et mensuels (annuel n'est pas égal à mensuel*12) dans ces formules - par l'exposant, ou taux effectif mâché postnumerando...
;)
J'ai fixé de grands t et k dans la condition du problème dans l'espoir d'obtenir une solution analytique. Dans ce cas, je pensais tenir la décomposition par le paramètre k jusqu'au degré 3 inclus et résoudre l'équation cubique... Mais, la vie s'est avérée plus compliquée que d'habitude. Même dans ces limites, il est nécessaire de tenir les puissances supérieures de l'expansion pour obtenir une précision acceptable.
Le problème est néanmoins très intéressant. Il semble avoir une incidence directe sur l'optimisation des dépôts sur le marché des changes. En effet, un MM optimal implique un TS rentable, qui assure le réinvestissement des fonds et, par conséquent, un pourcentage de croissance constant du dépôt (croissance exponentielle dans l'idéal). Cela ne peut pas continuer indéfiniment - tôt ou tard, le compte s'effondrera et tous les fonds déposés seront détruits. Ainsi, il ne nous restera que les fonds retirés. Nous nous trouvons ici dans une situation où, connaissant le taux de réinvestissement q (qui dépend du gain attendu de TS) et la durée de vie typique du dépôt t, nous devons maximiser le retrait des fonds f.
Il semble que le problème ne puisse être résolu dans son intégralité qu'avec des méthodes numériques. Comme je comprends que mes collègues n'ont pas d'idées, je suggère que nous nous arrêtions sur cette note et que nous considérions le sujet comme clos. Comme résidu sec du travail effectué, nous pouvons affirmer qu'il existe une expression analytique qui relie tous les paramètres entrant dans le problème avec la somme des moyennes déduites :
Si nécessaire, une valeur numérique peut être obtenue pour le pourcentage de retrait optimal k. Il y a aussi une question : à quelle fréquence devez-vous retirer des fonds (une fois par an, une fois par mois ou une fois par semaine) ? Si vous jouez avec les paramètres (et bien sûr q va changer), l'optimum est le retrait le plus fréquent, qui est limité par le pourcentage des retraits. Mais il s'agit là d'une complication du modèle (ainsi que de l'introduction du pourcentage d'inflation dans la formule, etc.) qui nécessite une étude plus approfondie, que l'on peut laisser à l'appréciation personnelle.
Je tiens à remercier tout particulièrement Oleg et Alexey pour leur aide et leurs discussions utiles.