Des tâches d'entraînement cérébral liées d'une manière ou d'une autre au commerce. Théoricien, théorie des jeux, etc. - page 13
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J'ai effectué 10 000 simulations pour 28% dans MATLAB, voici un histogramme de la durée de vie de cette stratégie, c'est-à-dire avant qu'elle ne soit perdue. La grande majorité des cas (90 %) sont perdus avant la 100e transaction. Très peu de gens durent plus longtemps. C'est-à-dire que l'échec est garanti.
b - gain potentiel en argent / perte potentielle en argent = 3 / 2 = 1,5
((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667
Alors le résultat devrait être 0,25
mais en pratique, elle s'avère être de 0,28.
Le jeu habituel de l'aigle - nous en gagnons un et en perdons un.
Ici, on en gagne deux, on en perd une.
b - 2/1=2
Juste pour le plaisir d'argumenter - cela inclut-il des dépenses supplémentaires sur les commissions / spreads ?
Avec 50% du dépôt et des gains contre un pari de 2 pièces et la perte d'un pari de 1 pièce avec une probabilité de 50% - il y aura un flat.
Si vous pariez plus de 50% - alors c'est un plat. Moins de 50% - gain en capital. Maximum à 28 pour cent. Pas 25 %.
Par pure curiosité, cela inclut-il le coût supplémentaire des commissions et des spreads ?
Avec 50% du dépôt et des gains contre un pari de 2 pièces et un pari perdant de 1 pièce avec une probabilité de 50% - il y aura un flat.
Si la mise est supérieure à 50%, il s'agit d'un plat. Moins de 50% - gain en capital. Maximum à 28 pour cent. Pas 25 %.
Avec 50% du dépôt et des gains contre un pari de 2 pièces et un pari perdant de 1 pièce avec une probabilité de 50% - il y aura un flat.
Si la mise est supérieure à 50%, il s'agit d'un plat. Moins de 50% - gain en capital. Maximum à 28 pour cent. Pas 25 %.
Désolé, j'ai recalculé Excel.
Taux d'appréciation du capital par transaction =
12,5/2 = 6,25 %.
Taux d'appréciation du capital par transaction =
12,5/2 = 6,25 %.
Il s'agit d'une progression géométrique, et non d'une progression arithmétique. Par conséquent, le rendement doit être compté comme une progression géométrique :
Deux tirages à pile ou face : 1,5 * 0,75 = 1,125, soit par (1,125 - 1) * 100% = 12,5%.
A pile ou face : (1,5 * 0,75)^ 0,5 = 1,06066, soit un gain moyen géométrique de 6,066%.
Problème : l'indicateur effectue une entrée correcte dans 75 % des cas. (Et que dois-je faire de la taille du lot en cas d'échec (sortie avec un stop loss de 2%) - dois-je la multiplier par un coefficient ou la laisser inchangée ?
il existe des EA à vidange lente, par exemple sur le croisement de MA... le fait de faire varier la taille du lot modifiera-t-il le taux de vidange ?