Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 23
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Да, правильно. С дискретным процессом я конкретно протупил.
Ça arrive.
Une erreur courante que font de nombreux débutants est d'essayer d'extrapoler à partir des modèles mathématiques pour la BP originale plutôt que pour les premières différences.
1. La BP de tout instrument financier est moins stationnaire par rapport aux différences et elle est donc sciemment impropre à l'extrapolation
2. Il y a une invariance complète entre BP et différences, c'est-à-dire qu'on peut facilement obtenir les différences à partir de BP, et facilement reconstruire BP à partir des différences, y compris les parties extrapolées - futur calculé.
Бывает.
J'ai fait une bourde avec le moment "dérivée/différence" pour une série discrète. Cela n'invalide pas ma critique de vos "idées". La stationnarité de la dérivée première n'aide en rien à prévoir le prix du BP. Une marche aléatoire peut très bien avoir une première différence stationnaire, mais vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec.
1. ВР любого финансового инструмента менее стационарен по сравнению с разностями, а следовательно заведомо непригоден для экстраполяции
Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
Je ne vais pas entrer dans un débat et argumenter sur l'évidence, car je me moque de savoir si d'autres en tirent de l'argent ou s'ils y sont désespérément opposés. Parce que je suis parfaitement heureux de gagner de l'argent avec ça moi-même.
Faux. Vous confondez le chaud et le doux. Par exemple un processus de la forme suivante x(t) = b * t + e(t), où e(t) ~N(0,1) et b est une constante. La première différence de ce processus est un processus stationnaire. Le processus lui-même n'est pas stationnaire, mais il est néanmoins très remarquablement extrapolable aussi loin dans le futur que vous le souhaitez.
Je ne suis pas confus à propos de quoi que ce soit. Si les premières différences sont stationnaires, alors la BP initiale est prévisible. C'est tout à fait évident. Si vous êtes d'un avis différent, essayez de prouver le contraire. Et nous admirerons vos efforts.
Par ailleurs, la présence de la variance est un risque probabiliste. C'est-à-dire que dans ce cas, Markowitz, Sharpe et autres ont raison. Au moins comme des pionniers qui ont ouvert les yeux sur un fait évident. Celui qui a dérivé le coefficient de Sortino a encore plus raison. Pourquoi ? Explication. La variance elle-même ne va nulle part. La combattre est donc à tout le moins une perte de temps, surtout dans le cas de processus non stationnaires. Pourquoi se battre quand il existe un moyen plus simple, qui est prescrit dans les manuels TRIZ ? Réduire la variance dans la région déficitaire en l'augmentant dans la région rentable. Un processus instable est transféré à un autre processus tout aussi instable, et la variance demeure, mais elle travaille déjà pour nous, et non contre nous.
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
La formule est imprécise : x(t) = b * x(t-1) + e(t), où e(t) ~N(0,1) et b est une constante.
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
Gagner de l'argent avec un instrument financier I(1) ? Je ne peux que vous souhaiter bonne chance.
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
Faites un AR(1) du processus résultant de votre portefeuille et tout deviendra clair.
В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.