Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 30
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Je suis définitivement en train d'écrire sur le mur.
Continuez, vous faites du bon travail. Peut-être que lorsque vous relirez notre discussion, vous comprendrez de quoi je parlais et trouverez votre erreur.
Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
Eh bien, pour être tout à fait précis, oui - je suis tout à fait d'accord.
Продолжайте, у вас хорошо получается. Может быть, когда вы перечитаете наше обсуждение, вы поймете о чем я говорил и найдете свою ошибку.
Relisez quoi, vos questions à moi ?
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Même si l'ACF de la première différence est deltaïque, cela ne prouve pas l'indépendance des incréments. Mais le contraire - leur dépendance - peut être prouvé de plusieurs façons. Pour en être sûr et ne pas revenir sur cette question, j'ai fait ce qui suit :
1. j'ai calculé une distribution de fréquences sur une certaine période de temps TF1 - il a été vérifié plus d'une fois sur ce forum qu'elle est exponentielle (ou du moins très proche de celle-ci).
2. la somme de deux incréments adjacents est en elle-même un incrément de série temporelle deux fois plus grand que TF2=2*TF1, dont nous pouvons évaluer la distribution de fréquence par la même méthode qu'au paragraphe 1.
3. si les incréments de la série TF1 sont indépendants, la théorie exige (rappelez-vous le théoricien d'un semestre) que la distribution TF2 soit exactement une convolution de la distribution TF1 avec elle-même.
4. chacun peut vérifier que le point 3 n'est pas vrai, au moins par un calcul empirique de la convolution à partir des données disponibles, ou par une vérification sur papier, en présentant une distribution exponentielle dans l'intégrale.
5) Il résulte des points 1 à 4 que les incréments de la série TF1 sont dépendants.
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Naturellement, SB est prévisible, puisque p = 1 - q = const.
Si p = q, alors il existe un théorème prouvé sur le retour d'un point à la valeur initiale (n'importe quel historique) avec une probabilité de 1. Par conséquent, n'importe quel canal peut être dessiné, à travers les niveaux déjà présents sur l'historique et en suivant carrément la contre-tendance à l'intérieur du canal. Le théorème de l'arc sinusoïdal doit également être pris en compte, c'est-à-dire que les prix peuvent mettre un certain temps à revenir aux niveaux initiaux. Et les intervalles de temps entre les retours vont systématiquement augmenter.
Si p <> q, alors miser carrément vers la probabilité la plus élevée. voir le problème de la ruine du joueur.
Le MO dans le cas de SB est une constante et il est égal à MO = p - q
Les prix des instruments financiers, malheureusement, ne sont pas SB puisque p = 1 - q <> const, MO <> const, et qu'il existe des écarts et d'autres incertitudes.
2. сумма двух соседних приращений является сама по себе приращением временного ряда вдвое большего таймфрейма ТФ2=2*ТФ1, распределение частот которого мы можем оценить тем же методом, что и в пункте 1.
Естественно, что СБ предсказуемо, т.к. p = 1 - q = const
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала...
Ouais, prévisible. Il sera là quelque part...
et avec la probabilité 1, il reviendra, mais seulement un petit ajout : n -> infini. En d'autres termes, si vous avez l'éternité devant vous, vous pouvez attendre un éventuel retrait. Et si vous tirez des niveaux sur l'histoire, n'oubliez pas que la cloche se dilate constamment et va à l'infini.
"Tendances, niveaux, canaux" dans une divagation aléatoire sera plus fort que le Faust de Goethe, c'est encore plus cool que le pétrole à 12 dollars le baril.
Ага, предсказуемо. Оно будет где-то там...
и с вероятностью 1 вернётся обратно, но только маленькое дополнение: n -> бесконечность. Т.е. если у тебя в запасе вечность, то можно переждать любую просадку. И если будешь рисовать уровни на истории, то не забудь что колокол постоянно расширяется так же уходя в бесконечность.
"Тренды, уровни, каналы" в случайном блуждании это по-сильнее "Фауста" Гёте будет, это даже круче, чем нефть по 12 баков за бочку.
Reposez-vous. Nous connaissons déjà votre opinion. Mais cela ne nous intéresse pas. Nous ne nous intéressons qu'aux théorèmes prouvés, pas à la personne d'un dissident analphabète.
En fait, le nombre moyen de retours - retour au point de départ de 2*n ticks pour SB avec p = q est calculé par la formule :
ret = sqrt(2 * n) / sqrt(2 * Pi)
C'est-à-dire qu'il y aura environ 4 ret pour 100 ticks, 40 ret pour 10 000 ticks, et 400 ret pour 1 000 000 ticks.
Dans 100 ticks, le point atteindra la frontière qui se trouve à 10 pips du niveau initial dans n'importe quelle direction, dans 10 000 ticks, il sera d'environ 100 pips, dans 1 000 000 000 ticks, il sera d'environ 1000 pips. C'est-à-dire que le temps entre les retours croît au carré, alors que la distance ne dépasse pas la racine carrée. Il ne dépasse pas parce que le point peut non seulement s'éloigner du niveau initial, mais aussi s'en rapprocher avec la même vitesse, c'est-à-dire qu'il peut facilement revenir au niveau initial et atteindre la frontière du côté opposé. Par conséquent, MO = p - q = 0
Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
Et la dernière chose que je dirai.
Sur le forex, le 0 et l'infini sont rares...
Et les indices doivent être surveillés simultanément par la paire inverse (USDEUR par exemple).
Sinon - coordonner la dépendance...
;)