Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 16
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>Pensez-vous que ce ne sont pas les offres les plus proches qui sont exécutées, mais le moment de la soumission ?
sur le prix, si le prix est égal sur le temps + si le prix est égal à l'offre d'un market maker, le dernier du market maker après le marché (vos offres)
>Il s'avère que si mon ordre est le plus éloigné de tous les autres mais que tous les autres l'ont soumis après moi, le teneur de marché est obligé d'honorer mon ordre,
Oui, tant que l'offre ou la demande vous appartient.
>Qu'en est-il s'il n'y a pas d'ordre opposé et que personne ne veut échanger sur le côté de la pile mais veut échanger au milieu ?
Il ne s'exécutera donc pas tant que l'offre ou la demande n'aura pas glissé, et si l'offre ou la demande est la vôtre, il ne s'exécutera pas avant votre offre ou votre demande.
>Comment l'ordre sera accroché et l'algorithme sera calé (je vous le dis en tant que programmeur).
Je ne comprends pas, en tant que programmeur, je ne comprends pas.
> On ne peut pas tout réglementer, et il y a une faille dans chaque réglementation.
On estime que les conditions doivent être ouvertes et équitables, et que vous vous débrouillez entre vous, mais les échappatoires ne peuvent être aménagées que selon les règles du jeu généralement acceptées.
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Si l'algorithme donne une cale, vous pouvez utiliser les logs pour régler le différend
Те вы считаете что исполняються не ближайшие заявки а по времени подачи?
Получаеться если моя заявка стоит дальше всех но все подали после меня то маркетмейкер обязан реализовать мою заявку,
а если извините противоположной заявки нет и никто не хочет торговать на краю стакана а хотят в средине?
как быть заявка зависнет и алгоритм поймает клина (это я вам уже как програмист говорю).
Всё зарегламентировать нельзя, и лазейка при любом регламенте найдёться.
Le sujet est très intéressant.
Espérez-vous retracer les intentions du teneur de marché par le comportement de la cotation ?
Тема очень интересная.
Вы надеетесь по поведению котира отследить намерения маркетмейкера?
Par exemple, ce que l'on appelle la "hache" - placer une offre importante sur le marché, ce qui fait que le marché "s'enfuit", et ensuite attraper les fuyards. Cet ordre est supprimé.
À Mamba, pendant un certain temps, les fonds se sont signalés les uns aux autres. ))) Il y a beaucoup plus que ça. En fait, il ne s'agit pas d'un secret - tout est dans le domaine public.
Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
Les tics ne sont certainement pas une panacée, mais ils constituent la source la plus précise d'informations sur la TA. Il faut bien comprendre que le passage à 1M et aux grandes échelles de temps (comme cela se fait dans la plupart des plateformes de trading) conduit à une erreur irrécupérable.
En première approximation très grossière, cette erreur peut être comparable à la différence (High-Low) d'une barre sur le cadre temporel sélectionné.
У маркет-мейкеров (мм) существуют различные стратегии. (Здесь под мм подразумеваю не только техн. обеспечение коридора/ликвидности.)
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается.
На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
On peut le constater en analysant les offres et les ticks. Il n'y a pas de telles informations sur le forex. Nous parlons de l'analyse des tiques, y a-t-il des informations sur la façon dont ces stratégies peuvent affecter le flux des tiques ?
Oh, comme c'est intéressant. Que signifient techniquement les termes "fuguer" et "attraper les fugueurs" ?
Je suppose que la première est d'éloigner ses offres de la hache. Et la seconde est d'augmenter la volatilité à proximité de l'offre de l'axe ?
Les tics ne sont certainement pas une panacée, mais ils constituent la source la plus précise d'informations sur la TA. Il faut bien comprendre que le passage à 1M et aux grandes échelles de temps (comme cela se fait dans la plupart des plateformes de trading) conduit à une erreur irrécupérable.
En première approximation très grossière, cette erreur peut être comparable à la différence (High-Low) d'une barre sur le cadre temporel sélectionné.
Il est intéressant de faire passer différentes échéances par l'analyseur. Cette EURUSD M1 du 02/05/20000 au 01/06/2000 représente 480 heures au total.
Il s'agit des mêmes 480 heures, mais sur le calendrier H1.
Ce travail aurait pu être évité : les séries temporelles sur M1 et sur H1 sont des séries temporelles différentes avec des caractéristiques différentes. Et le fait que l'un soit obtenu à partir de l'autre ne dit rien (pour moi).
Oh, comme c'est intéressant. Que signifient techniquement les termes "fuguer" et "attraper les fugueurs" ?
Je suppose que la première est d'éloigner ses offres de la hache. Et la seconde est d'augmenter la volatilité à proximité de l'offre de l'axe ?
Il existe des techniques spéciales pour négocier des offres importantes. Autrefois, une offre de 10 millions de dollars pour une ORA européenne faisait varier le prix d'environ 1 %. Il y a eu des achats de 50 et 100 millions de dollars avec un chiffre d'affaires quotidien de plusieurs milliards de dollars. Le défi : comment acheter et minimiser les mouvements de prix ? J'ai lu ces techniques dans un livre il y a 20 ans, mais il est presque impossible de reconnaître des positions importantes sur un marché réel.
En termes purement pratiques, si j'essaie de simuler la situation : j'ai besoin d'acheter cinq cents millions d'euros.
Cela signifie que pour réaliser le volume de transactions, sur une longue période de temps, je dois exécuter des achats sur le marché et placer des ordres là où se trouve l'asc. Le volume principal des transactions est le mien. Je ne veux pas laisser le prix augmenter davantage, ce n'est pas rentable. Mais les prix ne cesseront d'augmenter, alors je devrai m'adapter à la demande. Pour ne pas laisser le prix monter trop haut, je dois utiliser une partie de mes volumes pour contrôler le prix, pour le ramener à mes offres.
Je pense que je vais avoir une sorte de vague corrective à la hausse sur le marché et que cela aura un impact important sur les ticks.
En termes purement pratiques, si j'essaie de simuler la situation : j'ai besoin d'acheter cinq cents millions d'euros.
Cela signifie que pour réaliser le volume de transactions, sur une longue période de temps, je dois exécuter des achats sur le marché et placer des ordres là où se trouve l'asc. Le volume principal des transactions est le mien. Je ne veux pas laisser le prix augmenter davantage, ce n'est pas rentable. Mais les prix ne cesseront d'augmenter, alors je devrai m'adapter à la demande. Pour ne pas laisser le prix monter trop haut, je dois utiliser une partie de mes volumes pour contrôler le prix, pour le ramener à mes offres.
Je pense que de cette façon, j'obtiendrai une sorte de vague corrective ascendante sur le marché et j'aurai une forte influence sur les ticks.
Exactement. Mais vous devez vous assurer que vos 500 millions vont faire bouger le marché. Les volumes d'échanges nous sont cachés, mais la Banque centrale de n'importe quel pays le sait.