Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 18

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TheVilkas >>:

спрогнозировать его надо прежде всего с того что привести его к стационарному.

Например взять разности, то есть: Разность(2)= Цена(2)-Цена(1).....Разность(100)=Цена(100)-Цена(99),

ну и дальше подбирать соотв. линейную модель прогнозирования

Comment pourrez-vous l'utiliser par la suite ?
 
begemot61 >>:
Каким образом вы сможете это потом использовать?

S'il existe un point zéro, le cumulant est entièrement récupérable auprès du retourné et vice versa.

Si vous avez une prévision de rendement fiable (prix de la première différence), alors faites une prévision de niveau

(où le prix atteint et où il se retourne) en est une paire de choses simples.

 
TheVilkas >>:

Если по поводу темы, то есть по поводу того что делает движения цен нестационарным случ. процессом,

то вначале необходимо определить что такое есть сама нестационарность.

Нестационарность это изменение (не постоянство) математического ожидания и дисперсии

во времени, то есть среднее-дисперсия на M5 полученные по последним, скажем 100 значениям не

равны среднему-дисперсии полученные на том же тайм-фрейме, но сутки тому назад.


Pourquoi un jour ? Le prix est assez stationnaire dans la tendance ou le temps plat.
 
Urain >>:

При наличии нулевой точки кумулят полностью востановим из ретурна так же как и наоборот.

Те если вы получили достоверный прогноз ретурна (цен первой разности) то сделать уровневый прогноз

(докуда цена дойдёт и хде развернёться) из него пара пустяков.

C'est-à-dire en prenant un certain point actuel comme référence et en ayant une prédiction de la direction et de la magnitude. Cela semble simple.

Mais il semble que la prédiction doive être suffisamment à court terme.

Et la fourchette de la prévision sera-t-elle suffisante pour garantir que le résultat est statistiquement valide et utilisable ?

Si ce n'est pas le cas, cela signifie-t-il qu'il est nécessaire de changer constamment de référence et, par conséquent, de revenir à la non-stationnarité.

 
Andrei01 >>:
А почему именно сутки? Цена вполне даже стационарна в пределах времени тренда или флета.
Savez-vous comment les identifier ? C'est-à-dire décider quand passer d'un modèle comportemental à un autre.
 
begemot61 >>:
А вы знаете как их определить? Т.е. решить когда переходить с одной модели поведения на другую
C'est une autre question qui n'a rien à voir avec la stationnarité/non-stationnarité. C'est pourquoi il est inutile d'en discuter, car elle ne nous apporte rien en soi.
 
begemot61 >>:

Т.е. беря за референс некоторую текущую точку и имея прогноз направления и величины. Вроде всё просто.

Но, по-видимому, прогноз должен быть достаточно краткосрочным.

А будет ли диапазон прогноза достаточным, чтобы обеспечить стат достоверность результата и возможность его использования?

Если нет-не означает ли это необходимости постоянного изменения референса и, как следствие, возврата к нестационарности.

Je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'entre l'entrée aléatoire et l'entrée par prédiction, l'avantage statuaire sera pour la seconde.

avec n'importe quelle fiabilité de la prévision (bien sûr, plus la prévision est fiable, mieux c'est).

Même si l'entrée prévue est pire que l'entrée aléatoire, elle peut être simplement inversée pendant le débogage,

La seule chose est qu'il ne donnera rien si la rentabilité de l'entrée aléatoire est égale à celle prédite, vous perdrez avec le taux d'écart.

 
Andrei01 >>:
Это другой вопрос, не имеющий отношения к обсуждаемой стационарности/нестационарности. Именно поэтому нет смысла о ней особо рассуждать так как это само по себе ничего не даёт.

Pour moi, la question de la stationnarité/non-stationnarité est intéressante en termes d'utilisation.

Par conséquent, si la définition d'une tendance ou d'un aplatissement n'est pas claire, l'affirmation "Le prix est assez stationnaire dans une tendance ou un aplatissement" est une sorte d'évidence.

 
begemot61 >>:

Для меня, вопрос о стационарности/нестационарности интересен с точки зрения того, как это использовать.

Поэтому, если непонятно как определить тренд или флет, то утверждение "Цена вполне даже стационарна в пределах времени тренда или флета" - как-бы не о чём.

Il y a eu beaucoup de discussions sur les indicateurs de tendance et les indicateurs plats et sur la façon de les utiliser. Vous pouvez également créer vos propres algorithmes, si vous y réfléchissez un peu et si vous ne vous embourbez pas dans des notions scientifiques comme la stationnarité. Comme nous l'avons dit précédemment, rechercher l'aspect pratique dans le scientisme est une pure absurdité, le scientisme n'est qu'un stéréotype de pensée très limité pour décrire une réalité conçue à l'origine pour être éloignée de la pratique. Par exemple, l'un des principaux objectifs du scientisme est d'économiser de l'encre dans la description des modèles. Autrefois, l'encre était chère et on disposait de beaucoup de temps pour réfléchir. Les gens ont donc réfléchi à la manière de l'économiser et de décrire la réalité sous une forme plus courte.
 
faa1947 >>:

У Бокса "проинтегрированное" - это разности порядка выше чем один, т.е. разности разностей, пока не получим стационарный процесс. Бокс приводит к стационарному виду, но для исторических данных, а что будет для будущих данных? Будет ли там модель АРПСС иметь те же параметры, что и для исторических данных. Вот что имелось ввиду.

L'ordre de l'autorégression sera augmenté de l'ordre de la différence, et donc les poids (paramètres) précédemment ajustés pour le processus statistique donné seront modifiés.

Les paramètres (pondérations) de la moyenne mobile ne seront pas affectés. La boîte contient des définitions et des exemples sans ambiguïté à ce sujet.

Et pour les données historiques... je vais vous donner un indice :

Différence(t+1)=Prix(t+1)-Prix(t), où t=1,2,......N.

Si la différence prédite(t+1), le prix(t) que nous connaissons, car t est la dernière barre fermée, alors...

:)

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