Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 27

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à gpwr.

Тоже рад с Вами здесь встретиться. По прежнему на работе пытаюсь создать "мыслящую сеть" близкую к мозгу используя спайки и время. Но пока кроме простого распознования обьектов ничего не получается. Многие сомневаются что спайковые сети обладают каким то преимуществами по сравнению с обычными нейронными сетями. Но это тема отдельного разговора.

Oui, c'est une toute autre conversation.

à Timbo

La première différence de prix n'est pas stationnaire.

Cela dépend de ce que vous voulez dire. :о) Au sens large, il est plutôt stationnaire (au moins pour les principaux paramètres de distribution - moyenne et éventuellement variance), puisqu'il passe certains tests importants. Mais la stabilité de l'ACF par rapport aux décalages est un vrai problème, c'est-à-dire qu'au sens strict, il n'est pas du tout stationnaire. Bien qu'il n'existe pas de critère absolument clair, univoque et objectif, on peut donc interpréter la "précision" comme on le souhaite.

 
faa1947 >>:


На 16 стр. я приводил спектры для М1 и Н1 для одинакового временного интервала - 480 часов. Спектры принципиально разные. Вид спектра хорошо соответствует физике процесса. За 1 час началось и закончилось много трендов на М1, что соответствует инвесторам с разным временным горизонтом. Это пожалуй основная причина нестационарности ВР. Ваше утверждение совершенно должно бвыть справедливо для стационаных рядов, разлагаемых по Фурье.

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Ниже этой частоты спектры одинаковые. Нужны ли эти ВЧ детали? Если энергия того что отбрасывается довольно значительна?

Существуют методы усреднения СПМ. При этом, если существующие пики мало отличаются от среднего, то это флэт. В трендах основная мощность должна быть сосредоточена в пиках.

Tu ne devrais pas aimer les chats...

Tout d'abord, vous devez préparer le taimfraim senior correctement.
Ensuite, vous devez calculer le spectre correctement.
 
timbo >>:
Первая разница случайного блуждания - это неторгуемый процесс, торгуемый процесс само блуждание. Именно поэтому знание того, что первая разница стационарна, никак не поможет в торговле.
Je ressens la même chose. Je ne suis pas si catégorique, c'est juste qu'il ne me semble pas évident que la première différence puisse être utilisée.
 
timbo писал(а) >>
Je demandais un processus négociable qui serait un bruit blanc. La première différence d'une marche aléatoire est un processus non négociable, le processus négociable est la marche elle-même. C'est pourquoi le fait de savoir que la première différence est stationnaire ne sera d'aucune utilité pour le trading.

Pour mettre fin à l'affirmation selon laquelle la première différence de prix est stationnaire, j'ai écrit l'indicateur de test de stationnarité ci-joint au sens large. Cela fonctionne comme suit

  1. Les différences de tous les prix sont calculées
  2. Les données sont divisées en deux secteurs égaux
  3. Dans la première section, le premier moment est calculé (la moyenne de tous les prix dans cette section)
  4. De tous les prix des deux sections, soustrayez le premier moment calculé à l'étape 3. Il est clair que les données de la première section auront une moyenne nulle.
  5. Là encore, le deuxième moment (dispersion) est calculé sur le premier graphique.
  6. Les prix des deux parcelles sont divisés par le carré de la variance calculée au point 5. Il est clair que les données de la première parcelle auront une variance unitaire.
  7. Nous calculons les premiers et seconds moments des prix dans la deuxième section et les traçons comme indicateur. Si les données sont stationnaires au sens large, nous nous attendons à ce que ces moments fluctuent autour de 0 et 1 respectivement.

Les calculs sur EURUSD H1 montrent que le premier momentum (moyenne) fluctue autour de 0, mais que le second momentum (variance) passe de 1 à 3,4. Il est donc difficile ici de qualifier la différence de prix de série stationnaire, même au sens large.

Il est également intéressant de vérifier à quel point la différence de prix est proche du bruit blanc. Par définition, le bruit blanc a un spectre plat. La définition ne dit pas que ce bruit a une distribution normale, bien que cela soit implicite dans la plupart des cas. Mon post précédent a montré l'ACF pour la différence de prix EURUSD H1. Elle a la forme d'une fonction delta. Si nous prenons une transformée de Fourier de l'ACF, nous obtenons la densité spectrale de puissance de la différence de prix, qui est presque plate, c'est-à-dire que la différence de prix est effectivement proche du bruit blanc au sens spectral. Mais en termes de distribution de probabilité, c'est différent. Si nous calculons les moments de la différence de prix, nous obtenons le tableau suivant

Momentum Diffusion des normes EURUSD USDJPY EURGBP USDCAD EURJPY
m4=E{x^4} 3 14.73 18.85 18.53 14.94 19.33
m6=E{x^6} 15 1090 2129 1320 962 1839

Dans tous les cas, les données sont normalisées de manière à ce que leur moyenne soit égale à zéro et leur variance égale à 1. Comme nous pouvons le voir dans le tableau, la première variance des prix des devises a des moments 4 et 6 beaucoup plus importants que le bruit gaussien (le moment 2 est égal à 1 et tous les moments impairs sont égaux à 0). En d'autres termes, la probabilité de détecter des pics supérieurs à la variance est beaucoup plus élevée pour la différence de prix que pour le bruit gaussien.

Qu'est-ce que tout cela nous donne à échanger ?

  1. L'ACF de la première différence de prix est une fonction delta, c'est-à-dire que la corrélation entre la différence actuelle et la différence passée est proche de zéro. Je ne vois pas comment on peut prédire un tel processus.
  2. La première différence de prix n'est pas stationnaire, même au sens large. Par conséquent, je pense que le trading basé sur le fait que le comportement statistique de la différence de prix est constant dans le temps n'est pas rentable.
  3. La première différence de prix présente de grandes valeurs aberrantes au-delà de la variance, ce qui entraînera des pertes rapides si des positions sont ouvertes dans le sens du retour à zéro de la différence de prix.

Tous les codes utilisés dans mes calculs sont joints.

Quelles propriétés statistiques les prix doivent-ils avoir pour pouvoir être prédits ou négociés de manière rentable ?

Dossiers :
indicators.zip  2 kb
 
TOV >>:

Не выйдет. Я раньше тоже страдал ересью, писал заметки как представленная ниже.

Où voulez-vous en venir ?
 
begemot61 писал(а) >>
Où voulez-vous en venir ?

Vous ne prévoyez pas plus d'une demi-période.

 
gpwr >>:

У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?

La première et la plus évidente est la constance de la moyenne + l'absence de "queues de poisson" dans la distribution. Dans ce cas, rien ne doit être prédit.
 
TOV >>:

Вы не предскажите больше чем пол периода.

Donc vous n'avez montré nulle part ce qui peut être prédit du tout.
Je ne comprends généralement pas pourquoi beaucoup considèrent qu'il est possible de prédire la TA.
 
begemot61 писал(а) >>
Tout d'abord, et c'est le plus évident, la constance de la moyenne + l'absence de "queues de poisson" dans la distribution. Dans ce cas, rien ne doit être prédit.


Parlez-vous de prix ou d'incréments ?

 
begemot61 >>:
Первое и самое очевидное, постоянство среднего + отсутствие "толстых хвостов" у распределения. В этом случае не требуется ничего предсказывать.

Le premier moment est déjà une constante et zéro. La variance ne doit pas dépendre du temps, et oubliez les "queues de pie".
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