Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 20
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S'agit-il d'un paradoxe mathématique ?
Je croyais que la méthode de Reshetov pouvait rendre toute série stationnaire... )
Il s'agit d'une tentative d'appliquer une variation de Fourier à une série non stationnaire. Le fait est que nous ne nous soucions pas de toutes les difficultés de la BP non stationnaire, car nous avons besoin d'un retournement de marché avec une probabilité décente. Toute l'AT est construite sur cette base. Divers Fibos, Trois Soldats, etc.
Je suis plus riche que vous - j'en ai aussi pour les séries N-dimensionnelles.
Je vous envie. En tout cas, je comprends maintenant la promesse de cette idée. Merci pour votre franchise.
Завидую белой завистью. Во всяком случае, теперь понимаю перспективность этой идеи. Спасибо за откровенность.
Je suis plus riche que vous - je les ai, et aussi pour les séries N-dimensionnelles.
S'il est possible de poser quelques questions :
1. Y a-t-il une grande divergence entre les tests et la réalité ?
2. Quels sont les paramètres de négociation : facteur de profit, peut-être d'autres ?
Bien sûr, ma curiosité n'est pas justifiée. Il y a beaucoup de mites NS, mais je n'ai pas vu de systèmes avec un facteur de profit supérieur à 2. Pour la méthode stationnaire, ce n'est rien.
Это что оноситься к математическим парадоксам?
А я думал, что по методу Решетова, можно любой ряд стационарным сделать.. )
Il est possible de construire un portefeuille d'actifs non stationnaires dont le rendement minimum sera strictement stationnaire - une ligne droite parfaitement ascendante (les actions ne tomberont jamais en dessous de cette même ligne dans l'histoire), mais seulement s'il existe un grand nombre d'instruments financiers.
En termes simples, l'équité du portefeuille sera une tendance classique avec une ligne de support plate et ascendante. En d'autres termes, si vous achetez un portefeuille lorsque ses rendements se situent sur la ligne de soutien, il est fort probable que vous puissiez ensuite le revendre avec un gros bénéfice.
Если можно несколько вопросов:
1. Сильно ли расходится тестирование и реал?
2. Каковы параметры торговли: профит-фактор, может быть другие?
Любопытство конечно же не празное. Много мторонников НС, но я не видел систем с проит фактором выше 2. Для стационарного метода это ничто.
Je fais du trading à la main, j'acquiers de l'expérience en tant que trader et je travaille sur des idées d'automatisation, il est donc difficile de répondre sur les tests et autres choses,
Donc je dois attendre, mais je pense que ça se présente plutôt bien.
Il est possible de construire un portefeuille d'actifs non stationnaires dont le rendement minimum sera strictement stationnaire - une ligne droite parfaitement ascendante (les actions ne tomberont jamais en dessous de cette même ligne dans l'histoire), mais seulement s'il existe un grand nombre d'instruments financiers.
En termes simples, l'équité du portefeuille sera une tendance classique avec une ligne de support plate et ascendante. En d'autres termes, si vous achetez un portefeuille lorsque ses rendements se situent sur la ligne de soutien, il est fort probable que vous puissiez ensuite le vendre avec un gros bénéfice.
C'était votre fil conducteur, glorieux suiveur de Markowitz et autres escrocs de schnobel. Votre persistance n'est plus surprenante mais suspecte. Dès que le fil de discussion aborde quelque chose de constructif, il y a Reshetov, qui refuse obstinément de voir ne serait-ce qu'un an d'histoire, lorsque tous les actifs se sont précipités vers le bas, puis vers le haut. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que les marchés agissent ainsi.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Franchement, votre penchant à vous en prendre à Reshetov et à d'autres camarades créatifs est encore plus suspect.
Cela me fait immédiatement penser à Goebbels, qui avait le doigt sur la gâchette au mot "intelligence". Pardonnez l'association, s'il y a lieu. C'est comme ça.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Quant à l'histoire, de nombreux outils se sont effondrés en 2008, mais.. :
1. Pas tous. Il y avait des instruments rentables à la fin de l'année.
2. Pas tous en même temps, mais au cours de l'année, un par un.
Un portefeuille bien construit permet, dans de nombreux cas, d'exclure de sa composition les actifs suspects - qui ont tendance à baisser.
Un portefeuille n'est pas une panacée pour tous les maux. Il s'agit d'un système de protection des investissements. Tout comme un casque ou une ceinture de sécurité pour un constructeur. Si une brique frappe votre tête, le constructeur qui porte un casque a plus de chances de s'en sortir, voire de s'en sortir indemne, que celui qui n'en porte pas. Si vous êtes frappé directement par un objet lourd, un casque ne pourra pas vous sauver.
Il ne faut donc pas présenter des cas individuels comme des cas généraux. Chaque mécanisme de protection a son propre domaine dans lequel il peut empêcher des conséquences indésirables.