Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 19
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Le modèle de Box-Jenkins est également bon dans la mesure où, avec les paramètres AP et MA, il est possible d'obtenir l'intégralité de l'indicateur
Densité spectrale de puissance (SPD) ! Et en l'ayant, nous pouvons contrôler la distribution de probabilité High-Low !
Je ne parle pas de l'information qui est dans le, euh, modèle d'interférence générale, vous savez, la superposition
des harmoniques constitutives et ainsi de suite.
Bien sûr qu'ils le sont. Parce que vous les avez rendus tels. La façon dont les données plus anciennes sont dérivées produit des composantes spectrales qui ne figurent pas dans la série originale.
Quel est l'intérêt d'analyser quelque chose qui n'existe pas ?
Sur le sujet.
Tout graphique, même le plus instable, ne peut-il pas être rendu stationnaire par une simple transformation ?
L'ordre de l'autorégression sera augmenté de l'ordre de la différence, et donc les poids (paramètres) précédemment ajustés pour le processus statistique donné seront modifiés.
Les paramètres (pondérations) de la moyenne mobile ne seront pas affectés. La boîte contient des définitions et des exemples sans ambiguïté à ce sujet.
Et pour les données historiques... je vais vous donner un indice :
Différence(t+1)=Prix(t+1)-Prix(t), où t=1,2,......N.
Si la différence prédite(t+1), le prix(t) que nous connaissons, car t est la dernière barre fermée, alors...
:)
Selon Box et surtout ses adeptes, la PE est soumise à un prétraitement : détendeur, suppression de la saisonnalité (cyclicité ou quelque chose comme ça ?) et des écarts. L'idée est de laisser la composante bruit, qui peut être réduite à une forme stationnaire, comme vous l'écrivez, bien que ce ne soit pas la seule façon. Peut-on en conclure que la non-stationnarité du marché se trouve dans le bruit ? Je ne le sais pas. La prédiction n'est pas faite de la manière dont vous le dites. La BP initiale est décomposée en composants, puis le modèle est identifié, puis une soustraction à une BP, une autre, mais qui peut prédire la BP initiale, est effectuée.
Sur le sujet.
Tout graphique, même le plus instable, ne peut-il pas être rendu stationnaire par une simple transformation ?
Non. Box a introduit certains modèles et seulement dans ces modèles. Il existe une non-stationnarité telle qu'il est impossible de savoir s'il y a une tendance ou non.
Sur le sujet.
Tout graphique, même le plus instable, ne peut-il pas être rendu stationnaire par une simple transformation ?
Non. Box a introduit certains modèles et seulement dans ces modèles. Il existe une non-stationnarité telle qu'il est impossible de savoir s'il y a une tendance ou non.
...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
S'agit-il d'un paradoxe mathématique ?
Je croyais que la méthode de Reshetov pouvait rendre toute série stationnaire... )
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Avez-vous mis en œuvre la méthode Box-Jenkins de manière programmatique ?
Avez-vous une expérience pratique ?
Avez-vous mis en œuvre la méthode Box-Jenkins de manière programmatique ?
Avez-vous une expérience pratique ?
Non et je ne l'ai pas fait, je cherche une entreprise.