La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 63
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
... То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
Пример...
Первый цикл. 10 пар. Лот 0.1. Средний спред 3 п. Средняя стоимость пункта 10 долларов. Уровень завершения цикла +/- 500 долларов. Подсчитаем вероятность достижения уровня с учетом спреда.
Спред равен 10 пар * 0.1 лот * 3 п * 10 долларов = 30 долларов. Итого: Р(прибыли)=470/1000=0.47, Р(убытка)=530/1000=0.53.
Второй цикл. Получили соотношение (+2)/(-8). Общий -500 долларов. Усредняемся по убыточным позициям и увеличиваем лот, например, в 5 раз.
Спред = 8 пар * 0.5 лот * 3п *10 долларов = 120 долларов.Итого: Р(прибыли)=380/1000=0.38, Р(убытка)=620/1000=0.62.
Получаем, что вероятность достижения уровня безубытка меньше вероятности достижения уровня -1000 долларов.
Значит, что для увеличения вероятности достижения безубытка, включаем временной фактор.
Имеем 2 критерия окончания 2 -го цикла: уровень профита и время, которое меньше или равно продолжительности 1-го цикла. Если уровень достижения -1000 долларов не учитываем, т.к. слишком велика вероятность его достижения, то система даст просадки по эквити. Если учитываем уровень достижения убытка, то вероятность получения просадки по балансу увеличивается с каждым новым циклом.
Каким образом вы увеличиваете вероятность достижения профита?
Получается, что вы выделяете из общего портфеля валют убыточный кластер и работаете только с ним, т.е. открываете новые позиции против тренда в расчете на коррекцию, которая может наступить не так скоро, как хотелось бы.
Каковы методы защиты депозита в случае движения без коррекции?
Neveteran, auriez-vous l'amabilité de répondre à mes questions ? ....
1. Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
2. Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров.
3. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
2. D'après ce qui précède, il n'est pas logique en soi d'"accélérer" le temps de petits ordres rentables distincts, ce qui entraîne une perte globale en raison d'un tirage plus important d'autres transactions perdantes importantes. N'est-ce pas ?
Si vous contrôlez la direction du prix (stop ou profit), vous arrivez alors au schéma habituel du suivi de tendance dont vous n'avez pas dit un seul mot. C'est peut-être cette "demi-logique", que vous avez sagement omise et qui est le cœur de TS ? ;)
1. Но ведь Вы наверно имели ввиду "управление временем" для достижения какого-то общего позитивного результата, а не по отдельным профитным сделкам? А иначе кому такое "управление временем" нужно, себе в убыток? :)
2. Согласно вышесказаного выходит, что само по себе нет смысла "ускорять время" появления отдельных небольших профитных ордеров приводящих к общему убытку из-за большей просадки остальных сильно-убыточных сделок. Правильно?
3. Если Вы контролируете куда идет цена (к стопу или профиту), то тогда вы приходите к обычной схеме слежения за трендом, о которой Вы не упомянули ни словом. Может это и есть та "половина логики", о которой Вы благоразумно умолчали и которая является сутью ТС? ;)
3. si vous contrôlez où le prix va (pour arrêter ou faire des profits), alors vous en arrivez au schéma habituel de suivi de tendance - une absurdité totale ! yooooooooooooo .........
Comment contrôlez-vous le mouvement des prix ? Au contraire, j'essaie de m'éloigner de cette utopie, je gère le temps du cycle en prenant un SL non atteint (mon système n'a pas de SL ou de TP) comme le temps libéré pour obtenir plus (bénéfices notionnels). Et par conséquent, je suis en avance, alors que j'ai des minus pendants (conditionnellement statiques), j'augmente l'équilibre en ma faveur grâce à des cycles courts (rentables). Et je bénéficie d'un avantage d'équilibre à un niveau donné. (Je connais le temps moyen qui m'est imparti avant d'atteindre un déséquilibre critique)
J'ai appris à transformer la quantité en qualité.
Messieurs, ce que j'écris maintenant, c'est une répétition de ce qui est déjà écrit ici, lisez le plyyiz sur l'alerte de la branche.
Neveteran, будьте добры, ответьте на мои вопросы....
Travailler à contre-courant du mouvement des prix (il n'y a pas de tendance, elle a été inventée par ceux qui l'ont vue là - il y a un mouvement des prix à la hausse et à la baisse), c'est du pur suicide, que l'hirondelle soit à l'envers, droite ou oblique, tôt ou tard elle se fera sentir et ne se montrera pas beaucoup.
Comment tirer profit d'un verrouillage à 100% ?
D'une serrure à 50% ?
D'une loco à 30% ?
Faites-les interagir à différents intervalles, prendre de l'avance, prendre du retard.
voici la réponse (primitive) à toutes vos questions............
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
Le cirque est parti - les clowns sont restés :)
А можете ссылочку дать? Пожалуйста
https://forum.mql4.com/ru/29890Работа против движения цены (тренда нет, его придумали те, кто его там увидел, - есть движение цены вверх и вниз), это чистое самоубийство мартин хоть перевернутый, хоть прямой, хоть косой, рано или поздно даст о себе знать и мало непокажется.
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
C'est tout simplement incroyable, votre idée est brillante, vous devez juste mettre de côté les stéréotypes et l'envisager avec des pensées nouvelles ! !!...А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это...
Eh bien, il y avait un accord, disons, (+10)/(-10)... le marché ne se soucie pas de savoir si je suis entré avec un (+5) supplémentaire ou non, je l'ai pris, j'ai calculé les paires restantes comme (+5)/(-10) et j'ai continué. On obtient un total final légèrement différent...
Ça ne marche pas ? Ou c'était juste une recherche ?