La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 60
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стр. 57 ответ был, но в тумане
A propos, c'est probablement une hypothèse stupide, mais peut-être que l'hypothèse de base du Nevetarian est que si une paire de devises, bien qu'une valeur, bien sûr, est aléatoire, mais enclin à des retours "en période" (c) :) - et ne peut donc pas être un pur exemple de liberté d'action ; alors, plus nous prenons de paires de ce type (qui ne sont pas nécessairement totalement indépendantes, mais qui ne sont pas non plus corrélées à 100 %), plus la période de retour de cette quantité synthétique sera faible en moyenne.Et en ce sens, tout simplement et sans détour, il s'avère que la stratégie est en surrégime, couverte par des multidevises pondérées.
1. Apparemment, le "deuxième cycle" n'est pas du tout discret, mais sériel (une série d'actions avec des paires différentes à des moments différents).
2. Dans l'optique d'augmenter notre agressivité lors de la réussite du deuxième cycle, il semble raisonnable de fermer les plus afin d'augmenter la base pour de nouveaux postes.
L'idée : en disposant du temps (mis pour atteindre le solde donné moins) et de la contribution de chaque paire à ce résultat, on peut noter le changement du rôle d'une paire particulière dans le panier total, et plus ce changement est important, plus cette paire est "décisive" pour nous.
Eh, je vais continuer à étudier les stats...
Un flux de conscience non formalisé.
Seuls ceux qui sont liés à l'Egrégore comprennent !
---
Bonne chance !
;)
на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале
Tant que le droit de l 'affacteur est enfreint. Télécharger.
на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале
Oui, c'est aussi mon avis. C'est-à-dire qu'en théorie, la situation d'une perte importante ne peut être exclue. Il s'avère que si vous réfléchissez à la logique de la sélection des paires et de la gestion de l'argent, alors vous pouvez travailler. On dirait que Nevetran confond une partie de sa chance avec une partie de son méga-système :)Tu es toujours en train de bouillir ? :)
.. ... ... ........ ? :)
SProgrammer 31.03.2010 18:12
Pour comprendre ce que signifie la probabilité, il faut s'imaginer - voici comment la neige balaie de tels "glissements" à partir - du vent, voici la "distribution" et la non-uniformité - la théorie des probabilités est "intrinsèquement" - "statistique dans le temps".
Des mots en or, mais le principal point d'achoppement de ma logique est le rapport de courbure de l'intervalle de temps. Comme dérivée calculée, la durée du second cycle, à partir des résultats (statistiques) du premier cycle. Déplacez l'axe du deuxième cycle, dans le sens des positions négatives, et ils le croiseront à nouveau dans un rapport 50/50. Et une partie des positions du premier cycle tient déjà (+), ce qui porte le total au solde bénéficiaire.
Si c'était le cas, j'expérimenterais la sélection de la limite optimale du premier cycle...
Non Vétéran, ne pensez-vous pas qu'il est possible que tout votre dépôt soit épuisé au cours du second cycle ?